Discussione sull’articolo "Combinatoria e teoria della probabilità per il trading (Parte II): Frattale universale" - pagina 3
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Alessandro, dovresti almeno diversificare i tuoi commenti, è ridicolo, onestamente. Copiaincolla di volta in volta, hanno una coscienza o non lo so, dimmi perché lo scrivi ovunque in ogni mio articolo? La gente fa battute almeno, qualcosa scrive che è interessante da leggere e tu una frase non so quante volte copi nei miei thread, non mi dispiace ma non sei timido? Mi scuso con i moderatori, ma proprio non ce la faccio. Il mio thread non ha nulla a che fare con la tua teoria, calmati.
Eugene, è strano che tu abbia reagito a un'informazione che non ha nulla a che fare con te personalmente. Stiamo parlando di frattali e io sto parlando degli sviluppi in questo campo.
Tu hai espresso la tua opinione nel tuo articolo, e io ho espresso la mia, e non solo nei commenti ai tuoi articoli, ma ovunque si parli di frattali. Personalmente mi piace che ogni volta prendiate un argomento ed esprimiate idee a volte molto controverse.
Tutti sono interessati, c'è qualcosa su cui discutere - dovresti essere felice qui invece di irritarti. E per quanto riguarda il vostro ramo o meno - è uno spazio libero per la libera espressione delle idee. Ed è un male quando l'autore, aumentando il numero di pubblicazioni, inizia a pensare di essere un arbitro qui. Hai ragione a dire che la teoria dell'equilibrio impulsivo non ha nulla in comune con i tuoi articoli. E questa è una cosa molto positiva.
Eugene, è strano che tu abbia reagito a informazioni che non hanno nulla a che fare con te personalmente. Sto parlando di frattali e di sviluppi in questo campo.
Lei ha espresso la sua opinione nel suo articolo e io ho espresso la mia, e non solo nei commenti ai suoi articoli, ma ovunque si parli di frattali. Personalmente mi piace che ogni volta prendiate un argomento ed esprimiate idee a volte molto controverse.
Tutti sono interessati, c'è qualcosa su cui discutere - dovresti essere felice qui invece di irritarti. E per quanto riguarda il tuo ramo o meno - è uno spazio libero per la libera espressione delle idee. Ed è negativo quando l'autore, aumentando il numero di pubblicazioni, inizia a pensare di essere un arbitro. Dopo tutto, se si analizzano i propri articoli in dettaglio, i risultati potrebbero non migliorare il proprio umore.
Alexander, ti ho detto tutto sulla questione e tutti qui firmeranno sotto, non ho alcuna antipatia nei tuoi confronti e che tipo di arbitro sono, dimostro solo i miei risultati. "Dopo tutto, se analizzi i tuoi articoli in dettaglio, i risultati potrebbero non migliorare il tuo umore " - questo non è vero perché i risultati non mi servono per l'umore, e ci sono autori qui che non sono peggiori di scrivere e da qualche parte e meglio, non mi faccio illusioni su questo. Il fatto è che se vedo il tuo commento so già cosa ci sarà dentro, è la stessa frase copia-incollata, al contrario, nessuno qui si permette di farlo, tranne te. Tutti hanno imparato a memoria la tua frase e la tua M-teoria. Mi dispiace gente, ma qualcuno deve dirlo.
Alexander, ti ho detto tutto sul caso e tutti qui firmeranno sotto di esso, non ho alcuna antipatia a voi e che tipo di arbitro sono, ho solo dimostrare i miei risultati. "Dopo tutto, se analizzi i tuoi articoli in dettaglio, i risultati potrebbero non migliorare il tuo umore " - questo non è vero perché i risultati non mi servono per l'umore, e ci sono autori qui che non sono peggio scrivere e da qualche parte e meglio, non ho illusioni su di esso. Il fatto è che se vedo il tuo commento so già cosa ci sarà dentro, è la stessa frase copia-incollata, al contrario, nessuno qui si permette di farlo, tranne te. Tutti hanno imparato a memoria la tua frase e la tua M-teoria. Mi dispiace gente, ma qualcuno deve dirlo.
Dovreste rispondere per voi stessi, ma per le persone è un po' presto per voi. E lei non ha detto nulla al riguardo - frasi generiche su presunte frasi copiate. Ma vi dirò specificamente che i vostri frattali universali non hanno nulla a che fare con le dinamiche reali del mercato, sono assolutamente fantastici. Un frattale, come componente di una struttura elementare, o come struttura frattale singola, dovrebbe riflettere il processo reale di movimento dei prezzi di mercato, cioè senza lacune nel tempo, su qualsiasi scala, essere inequivocabile quando identificato da qualsiasi partecipante ai mercati finanziari. E cosa abbiamo? Non c'è nulla di tutto questo. La mia opinione - lasciate questo articolo al populismo, fate cose più scientifiche.
La mia opinione: lasciate questo articolo al populismo e occupatevi di cose più scientifiche.
Mi chiedo cosa si possa ricavare alla fine da tutto questo. Credo che sia possibile ottimizzare l'insieme dei frattali per estrarre regole di trading, alla ricerca di quelle stabili.
Finora, l'obiettivo è quello di generalizzare questa formula, che è stata ottenuta alla fine, per calcolare la durata media di qualsiasi posizione, tenendo conto del fatto che potremmo avere non un andamento casuale ma, ad esempio, un trend "p>0,5 o "p<0,5". Qui devo grattarmi la testa per molto tempo ))) anche se l'ho già parzialmente capito. In altre parole, prendiamo un corridoio qualsiasi (e il corridoio è già equivalente a una posizione con stop equidistanti), se grossomodo è possibile, sulla base dei dati di un solo corridoio, ottenere la durata di vita di qualsiasi altro corridoio. In generale, il punto è che in realtà possiamo ottenerlo tramite statistiche, ma ad esempio, se utilizziamo un Expert Advisor e abbiamo costantemente bisogno di ricalcolare questi valori, non andremo costantemente a caccia di queste statistiche; dobbiamo calcolare il tempo di un corridoio una volta, e da questo utilizzando una formula calcolare qualsiasi altro corridoio o posizione, non importa.
Ora è adatto solo per la strategia Carry Trade, e in generale è già possibile calcolare le dimensioni ottimali degli stop delle posizioni bloccate e dei loro lotti, a seconda del deposito disponibile, in modo da ottenere la massima percentuale annuale, a condizione che non si abbia paura degli stop out e che anzi li si preveda.) E poi ci sarà una generalizzazione sul trading, per esempio, se ci sono dei parametri delle operazioni, allora sulla loro base è possibile calcolare la probabilità di vincere o perdere ai limiti dati, o il tempo medio prima di raggiungere il guadagno desiderato o il drenaggio accettabile (il limite superiore - quanto vogliamo vincere, e il limite inferiore - quanto possiamo perdere), ecc. ecc.
E ancora più avanti lavorerò con gli eventi congiunti, che possono essere utili, ad esempio, se abbiamo un gruppo di segnali e vogliamo fare uno squeeze, per ottenere un segnale migliore basato su quelli esistenti, qui gli eventi congiunti possono aiutare.
È solo un mito trito e ritrito quello del fibo e dello ZS ovunque e dappertutto...
La cosa divertente è che se si prende una pentola qualsiasi e la si fa girare bene, vi si può trovare il fibo e il rapporto aureo e il numero di pi greco e il numero di e e molte altre cose....
È stato pubblicato l'articolo Teoria combinatoria e della probabilità per il trading (Parte II): Il frattale universale:
Autore: Evgeniy Ilin
Evgeniy, come sempre, tratti ogni argomento con un approccio fondamentale. Provoca ammirazione, stupore e rispetto. Ma l'ultimo argomento "Frattale universale" mi ricorda un aneddoto : all'esame di matematica: tutor: - Ragazza, tesoro! È così difficile scomporre il trinomio quadrato! La ragazza arrossì vistosamente: - Mi scusi... Io, non che decomporre... Lo immagino... a me stessa. Non posso... È stato anche detto da qualche parte: il docente è stupido! Nel nostro caso, il docente sembra essere OK, ma gli studenti (commercianti) sono stupidi.........
"E tu non hai detto nulla in merito - frasi generiche su presunti copia-incolla. Ma le dirò nello specifico - per quanto riguarda i suoi frattali universali - non ha nulla a che fare con le reali dinamiche di mercato - è assolutamente fantasia" - Ho già scritto due articoli sull'argomento, lei non ha capito nulla di quello che ha visto. Questi frattali non servono a descrivere i processi di mercato, ma a creare formule generali che possono essere utilizzate per descrivere tutti i parametri più necessari sia del mercato che del trading e altre cose importanti, che non leggerete nella vostra teoria o su Internet. Non pretendo di essere un oracolo o un super trader, sto solo condividendo le mie conoscenze e le descrivo in modo molto dettagliato. Posso scrivere un libro come il vostro e non peggio. Per quanto riguarda le cose scientifiche, le ho fatte e non portano soldi.
Ciao Eugene! Voglio solo mostrarti un altro modo, pensaci a tuo piacimento ....
1) Le armoniche hanno tre parametri - ampiezza, frequenza e fase (questi sono essenzialmente, nel nostro caso, i parametri necessari del mercato).
2) La somma delle armoniche può essere utilizzata per approssimare una funzione di qualsiasi complessità (dati di mercato), con la complessità che vogliamo....
3) Dalle serie armoniche ottenute possiamo estrarre le stesse ampiezze, frequenze e fasi delle caratteristiche reali del mercato, con le quali possiamo effettuare qualsiasi operazione matematica....
4) Se normalizziamo le ampiezze e le frequenze rispetto a se stesse, otteniamo l'invarianza dei pattern rispetto allo spazio, possiamo cercare il testa e spalle su un intervallo mensile così come su un intervallo di minuti "out of the box" con un algoritmo....
pensateci , avete molto da pensare.... ))