Tutti gli indicatori di John Ehlers... - pagina 7
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Il mercato è un polinomio di ordine n-esimo?
Ho iniziato a giocare con alcuni indicatori sul thread di previsione iniziato da newdigital e quando ho eseguito una simulazione di come si è comportato l'indicatore (ho fatto il backtesting di un EA in modalità visiva e ho lasciato cadere l'indicatore sul grafico), ho visto che il tipo di regressione (potenza massima delle variabili nell'equazione di regressione) dovrebbe essere dinamico, e nemmeno troppo alto, quindi mi sono chiesto se il modello GARCH (generalized autoregressive conditional heteroskedacity) funziona esprimendo l'equazione di regressione in funzione del termine di errore della regressione, questo tipo di regressione di ordine superiore non potrebbe funzionare esprimendo la N (ordine più alto) in funzione della differenza tra la regressione estrapolata e la regressione stessa, dove la N con l'errore quadratico medio più piccolo viene selezionata per il modello, creando così effettivamente una sorta di modello GARCH di ordine superiore autoregolante per risultati superiori.
in breve: selezioni la tua variabile m (dell'indicatore personalizzato) per ottenere la più piccola differenza possibile tra i0 (polyfit estrapolato) e il polyfit: perché se tu avessi il fit perfetto, non ci sarebbe alcuna differenza tra il fit estrapolato e la funzione di regressione stessa, GIUSTO?
Qualche feedback per favore.
igorad
Solo per tua informazione:
Centro di gravità = linea di regressione polinomiale
Bande = Polinomio +/- K * Sigma (o StdDev), (K=1,2,3)la domanda è: quante candele dobbiamo tornare indietro per calcolare il centro di gravità?
perché il centro di gravità cambierà ogni volta che calcoliamo un numero diverso di candele, quindi avremo più di un centro di gravità e questo è sbagliato. no?
Dove posso trovare questo indicatore?
Ciao amici miei,
Sto cercando questo indicatore che ha mostrato nella foto.
Il suo nome SPR.
È molto simile all'indicatore di Igorad della sezione elite.
O da alcuni indicatori di questo thread pubblico https://www.mql5.com/en/forum/172904
Questo threads anche https://www.mql5.com/en/forum/173413
AIUTO a codificare l'ultimo indicatore Ehlers
C'è qualcuno che potrebbe codificare l'ultimo indicatore Ehlers che è appena uscito sulla rivista "Stocks and Commodities".
Traders Tips - Marzo 2008
Ho provato a codificarlo ma non funziona correttamente.
Grazie!
Marc
Ho appena spostato il tuo post nel thread degli indicatori Ehlers.
Ho appena spostato il tuo post nel thread degli indicatori Ehlers.
Grazie.
Qualcuno può aiutare su questo?
C'è qualcuno che potrebbe codificare l'ultimo indicatore Ehlers che è appena uscito sulla rivista "Stocks and Commodities"
Suggerimenti dei trader - Marzo 2008
Ho provato a codificarlo ma non funziona correttamente.
Grazie!
MarcAIUTO!!!!!!!
Grazie
Ho iniziato a giocare con alcuni indicatori sul thread di previsione iniziato da newdigital e quando ho fatto una simulazione di come si è comportato l'indicatore (ho fatto il backtesting di un EA in modalità visiva e ho lasciato cadere l'indicatore sul grafico), ho visto che il tipo di regressione (potenza massima delle variabili nell'equazione di regressione) dovrebbe essere dinamico, e nemmeno troppo alto, quindi mi sono chiesto se il modello GARCH (generalized autoregressive conditional heteroskedacity) funziona esprimendo l'equazione di regressione in funzione del termine di errore della regressione, questo tipo di regressione di ordine superiore non potrebbe funzionare esprimendo l'N (ordine più alto) in funzione della differenza tra la regressione estrapolata e la regressione stessa, dove l'N con l'errore quadratico medio più piccolo viene selezionato per il modello, creando così effettivamente una sorta di modello GARCH di ordine superiore autoregolante per risultati superiori.
in breve: tu selezioni la tua variabile m (dell'indicatore personalizzato) per ottenere la più piccola differenza possibile tra l'i0 (polyfit estrapolato) e il polyfit: perché se tu avessi il fit perfetto, non ci sarebbe differenza tra il fit estrapolato e la funzione di regressione stessa, GIUSTO?
Qualche feedback per favore.Bell'indicatore, c'è una versione più recente?
fisher
caro malden;
grazie per il tuo grande contributo in questo forum in tutte le aree, ma puoi per favore illustrare di più su come scambiare fisher tranform.
thnx di nuovo...