Portafoglio: PriceChannelExpert e altri - pagina 4
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OK, bene. Quando ho eseguito questi backtesting sul costruttore di strategie, sono ancora sbalordito dal perché non sto ottenendo risultati come i tuoi o anche solo vicini ad essi.
Cosa avete fatto alla vostra stazione di trading per farle produrre questi risultati. So che probabilmente avete già i dati storici che risalgono fino al 2004... ma cos'altro potreste fare che altri potrebbero non fare?
È il broker che stai usando? Perché non credo che questo abbia importanza, dato che i dati sono gli stessi, usando la stessa piattaforma fx.
Ho appena aggiornato alla build 192.Fxguy,
Puoi postare un paio dei tuoi test con le stesse identiche impostazioni di Newdigital in modo da poterli confrontare per vedere perché stai ottenendo risultati diversi.
Grazie
Certo, lo farò... Dammi un po' di tempo... Sono nel bel mezzo di alcune cose in questo momento, ma appena ho il tempo disponibile, certo - nessun problema.
Quindi abbiamo finito con PriceChannelExpert. Abbiamo i file preimpostati per i timeframe D1 e H1. Tutto ciò di cui ho bisogno è solo di finire con i file preimpostati per altre coppie che GBPUSD su timeframe D1 (abbiamo tutto per H1 con questo EA ma abbiamo bisogno di più coppie su timeframe D1). Modificherò il mio primo post su questo thread più tardi.
Più da seguire.
Ho appena visitato questo thread e Igorad ha creato alcuni buoni EA postati in questo thread.
Ora ha migliorato il suo EA. Mi ha detto "Cerco di migliorare SimpleBreak...Expert dei sistemi L.Williams. Ho sviluppato una nuova versione con il calcolo del Traders Power invece del Daily Range".
Quindi si prega di trovare TradersPowerExpert_v1 (allegato).Questo sembra un EA piuttosto potente, dove posso trovare maggiori informazioni su "Traders Power".
Proverò il backtesting stasera quando torno a casa dal lavoro.
OK, bene. Quando ho eseguito questi backtesting sul costruttore di strategie, sono ancora sbalordito dal perché non sto ottenendo risultati come i tuoi o anche solo vicini ad essi.
Cosa avete fatto alla vostra stazione di trading per farle produrre questi risultati. So che probabilmente avete già i dati storici che risalgono fino al 2004... ma cos'altro potreste fare che altri potrebbero non fare?
È il broker che stai usando? Perché non credo che abbia importanza, dato che i dati sono gli stessi e si usa la stessa piattaforma fx.
Ho appena aggiornato alla build 192.La qualità dei modelli dovrebbe essere del 90%.
Sai che non credo nel backtesting.
I risultati dei test in avanti sono molto meglio.
Ma se stiamo parlando di portafoglio, dobbiamo ottimizzare le impostazioni e fare il backtesting di tutti i nuovi EA (non ancora testati). E la qualità di modellazione dovrebbe essere del 90%.
Certo, sono d'accordo, ma non è quello che ho chiesto però NewDigital... Perché state ottenendo risultati diversi, ogni volta che testate un EA, lo faccio anch'io, e voi ottenete risultati molto migliori dei miei. E non riesco a capire perché sia così... E speravo che tu potessi spiegarmi. Ho pensato che se ho gli stessi dati storici su tutte le coppie che stai testando, i risultati dovrebbero essere esattamente gli stessi, ma non lo sono... Quindi penso che o hai fatto qualcosa all'EA, o alla piattaforma MT4... Ho anche notato che si può cambiare il bilancio sul tester della strategia, ma il mio è sempre a 10k.
Qualsiasi chiarimento alle mie domande sarebbe apprezzato.
Grazie.
USDCHF.
Timeframe H1.
File preimpostato tpe_h1_usdchf_1lot_nomm (allegato).
Nessun MM.
Dimensione 1 lotto.
Ordini in sospeso.
Ogni tick, qualità di modellazione 90%,
dal 06/07/2004 al 28/04/2006,
Fattore di profitto 1.50.
USDJPY.
Timeframe H1.
File preimpostato tpe_h1_usdjpy_1lot_nomm (allegato).
Nessun MM.
Dimensione 1 lotto.
Ordini in sospeso.
Ogni tick, qualità di modellazione 89,99%,
dal 06/07/2004 al 28/04/2006,
Fattore di profitto 1,43.EURUSD.
Timeframe H1.
File preimpostato tpe_h1_eurusd_1lot_nomm (allegato).
Nessun MM.
Dimensione 1 lotto.
Ordini in sospeso.
Ogni tick, qualità di modellazione 90%,
dal 06/07/2004 al 28/04/2006,
Fattore di profitto 1.67.
Si tratta di TradersPowerExpert_v1 timeframe H1 per EURUSD (file preimpostato e risultati di backtesting.
Quindi cosa abbiamo?
1. TradersPowerExpert_v1:
1.1 Timeframe H1 per EURUSD, GBPUSD, USDJPY e USDCHF.
1.2. 1.3. Timeframe M15: GBPUSD.
2. PriceChannelExpert_v4:
1.1. Timeframe H1 per le seguenti coppie:
GBPUSD.
EURUSD.
AUDUSD.
USDCAD.
EURGBP.
EURCHF.
EURJPY.
1.2. Timeframe D1:
GBPUSD.
Così abbiamo bisogno di più per PriceChannelExpert_v4 D1 timeframe e per TradersPowerExpert_v1 M15.
Certo, sono d'accordo, ma non è quello che ho chiesto però NewDigital... Perché ottenete risultati diversi, ogni volta che testate un EA, lo faccio anch'io, e voi ottenete risultati di gran lunga migliori dei miei. E non riesco a capire perché sia così... E speravo che tu potessi spiegarmi. Ho pensato che se ho gli stessi dati storici su tutte le coppie che stai testando, i risultati dovrebbero essere esattamente gli stessi, ma non lo sono... Quindi penso che o hai fatto qualcosa all'EA, o alla piattaforma MT4... Ho anche notato che si può cambiare il bilancio sul tester della strategia, ma il mio è sempre a 10k.
Qualsiasi chiarimento alle mie domande sarebbe apprezzato.
Grazie.La qualità della modellazione non dovrebbe essere inferiore al 90%. Tutti i vostri risultati sono inferiori al 90. Ecco perché è diverso.
Ho visto molti risultati di backtesting in aree pubbliche con qualità di modellazione inferiore a 90. Va bene se vogliamo promuovere qualche EA o strategia. Ma se vogliamo creare un portafoglio abbiamo bisogno di questo 90%. Perché alcune persone potrebbero usare i nostri portafogli/set con denaro reale ed è una cosa molto seria.
Quando stiamo parlando che alcuni EA sono buoni o cattivi, è solo un discorso con alcuni risultati di backtesting.
Quando parliamo di portafoglio è qualcosa di diverso. Abbiamo bisogno del 90%. Ne abbiamo bisogno per iniziare la creazione di questi portafogli/set.
Tutti i risultati di backtesting con meno del 90% non sono affatto validi.
Ciao newdigital, scusa se te lo chiedo, ma penso che TradersPower EA sia basato sul range giornaliero e nessun indicatore, quindi pensi che un diverso time frame possa dare risultati diversi? Grazie in anticipo
Ciao newdigital, scusa se te lo chiedo, ma penso che TradersPower EA sia basato sul range giornaliero e nessun indicatore, quindi pensi che time frame diversi possano dare risultati diversi? Grazie in anticipo
Sì, hai ragione.
Perché sto ottimizzando le impostazioni e non guardo le dichiarazioni di backtesting.
I trade totali sono quasi gli stessi per H1 e m15 per questo EA.
Quindi non abbiamo bisogno di ottimizzare le impostazioni per M15 per TradersPower EA.
Finirò con PriceChannelExpert_v4 per timeframe D1 e poi ho un nuovo EA da Igorad (nuova versione Step EA 1.45 che sembra molto buona), poi abbiamo qualche EA che reagisce alle notizie, poi qualche versione Brainwashing 1d e così via.
Passo EA 1.45
GBPUSD.
Timeframe M30.
File preimpostato: sarà pubblicato domani.
MM.
Ogni tick, qualità di modellazione 90%,
dal 04/08/2004 al 28/04/2006,
Fattore di profitto 2.24.
Totale operazioni: 130.
Drawdown massimo (%): 2.9.