Backtesting/ottimizzazione - pagina 39

[jimven]

Grazie. Mi era sfuggito! Nota che i dati non provengono dal tuo broker, ma da Metaquotes, e viene visualizzata una schermata di avviso che afferma che potrebbero essere diversi dai dati del tuo broker. Quindi il backtesting rifletterà anche questa differenza.

[[Eliminato]]

Dati dibacktesting

Perché ci sono nove anni di dati a 5 minuti nel centro storico e quando faccio il backtest con 5 minuti, va indietro solo di un paio di settimane? L'intervallo di date è impostato per l'anno scorso e le barre massime nella cronologia sono esaurite. Come posso accedere a questi dati per il backtesting? Mi manca qualcosa?

[Linuxser]

Lonestar:
Perché ci sono nove anni di dati a 5 minuti nel centro storico e quando faccio il backtest con 5 minuti, va indietro solo di un paio di settimane? L'intervallo di date è impostato per l'anno scorso e le barre massime nella cronologia sono esaurite. Come posso accedere a questi dati per il backtesting? Mi manca qualcosa?

Scusa se te lo chiedo, ma per te Backtest = Strategy stester? o solo guardare indietro?

Se stai facendo un backtest manuale e vuoi vedere tutta la storia nel tuo grafico, imposta anche le tue barre massime nel grafico e non solo le barre massime nella storia.

[Bob Loblaw]

Aiuta un principiante - leggi questo thread

Sono nuovo nel trading sul Forex e sono confuso su questi risultati. Se qualcuno potesse aiutarmi lo apprezzerei molto.

Backtest su Demo:

Ho eseguito un backtest su un EA e i risultati sembrano buoni, perde solo un trade alla fine. Tuttavia il drawdown è molto alto, e non so cosa significhi drawdown, ma la gente dice che è un male senza spiegarlo

Backtest sul conto Live:

Poiché i risultati sembravano buoni, ho fatto l'errore di aprire un conto reale e ho perso 200 dollari immediatamente. Ho poi eseguito un backtest e ho perso 200 dollari anche lì. Qualcuno può spiegare perché? Tutte le impostazioni sono esattamente le stesse sia nel conto demo che in quello reale

Il mio broker è forex.com, mi sono iscritto tramite forexte.com.

Qualsiasi aiuto sarebbe apprezzato

Grazie

[Linuxser]

lolpie:
Sono nuovo nel Forex trading e sono confuso su questi risultati. Se qualcuno potesse aiutarmi lo apprezzerei molto.

Backtest su Demo:

Ho eseguito un backtest su un EA e i risultati sembrano buoni, perde solo un trade alla fine. Tuttavia il drawdown è molto alto, e non so cosa significhi drawdown, ma la gente dice che è un male senza spiegarlo

Backtest sul conto Live:

Poiché i risultati sembravano buoni, ho fatto l'errore di aprire un conto reale e ho perso 200 dollari immediatamente. Ho poi eseguito un backtest e ho perso 200 dollari anche lì. Qualcuno può spiegare perché? Tutte le impostazioni sono esattamente le stesse sia nel conto demo che in quello reale

Il mio broker è forex.com, mi sono iscritto tramite forexte.com.

Qualsiasi aiuto sarebbe apprezzato

Grazie

Ho spostato il tuo post in questo thread. Per favore prenditi del tempo per leggere, ci sono molte risposte alle tue domande.

Il backtest è per i dati passati, mentre il forward test è con i dati futuri (tempo reale).

Gli EA potrebbero avere comportamenti diversi nel backtest e nel forward test. Per il test in avanti potrebbe anche avere risultati diversi tra i conti demo e quelli reali.

Draw Down: Drawdown (economia - Wikipedia, l'enciclopedia libera)

[[Eliminato]]

lolpie:
Sono nuovo del trading sul Forex e sono confuso su questi risultati. Se qualcuno potesse aiutarmi lo apprezzerei davvero molto.

Backtest sul conto Live:

Dato che i risultati sembravano buoni, ho fatto l'errore di aprire un conto reale e ho perso subito 200$. Ho poi eseguito un backtest e ho perso 200 dollari anche lì. Qualcuno può spiegare perché? Tutte le impostazioni sono esattamente le stesse sia nel conto demo che in quello reale

Una cosa molto importante da tenere a mente è che il Forex è un gioco di statistiche. Anche il gioco d'azzardo è un gioco di statistiche, ma alla fine il casinò vince sempre. Nel Forex, c'è la possibilità di avere le probabilità dalla nostra parte. La dimensione del tuo trade era troppo grande per le dimensioni del tuo conto. La dimensione del trade di 0.2 lotti significa che ogni pip = $2. Uno StopLoss di 200 pip significa che ogni trade può perdere fino a $400 (200pip * $2). Se il tuo broker te lo permette, inizia con 0,01 lotti se vuoi provare qualcosa.

Inoltre, il backtest, il forward test e il trading dal vivo di $$$ non ti daranno gli stessi risultati. Il backtest indovina cosa ha fatto il mercato per fare quei prezzi, e non è molto affidabile (la qualità in alto a destra dovrebbe essere del 90%). Il test in avanti è quasi lo stesso del trading con denaro vivo, ma hai cose nuove come i dealing desk, lo slippage, i cambiamenti durante le notizie, e in alcuni casi regole diverse per come puoi fare trading.

Disattivate la gestione del denaro per i vostri EA, ed eseguite con 0,01 lotti. Io imposto manualmente la dimensione del lotto e la lascio lì per qualche settimana. Se il tuo money management è troppo aggressivo puoi avere -$$ con +pips.

[Sony Irwana]

Ciao Linuxer

Linuxser:
Ho spostato il tuo post in questo thread. Si prega di prendere un po 'di tempo per leggere, ci sono molte risposte alle vostre domande.

Il backtest è per i dati passati, mentre il forward test è con i dati a venire (tempo reale).

Gli EAs potrebbero avere comportamenti diversi nel back test e nel forward test. Per il forward test potrebbe anche avere risultati diversi tra i conti demo e quelli reali.

Draw Down: Drawdown (economia - Wikipedia, l'enciclopedia libera)

Puoi aiutarmi o qualcuno dei programmatori qui a mettere l'ordine logico di entrata manuale in attesa di stop diventa EA (mq4) per i dati di backtest dal 2004 - 2008 anno?

Sono solo così confuso se faccio bacward di dati troppo manualmente, e se è hanno redditizio (anche <= 30% al mese o no) vi ringrazio molto a tutti.

Questa è la regola di entrata:

Frame temporale giornaliero

Compra Stop su H + 5 giorni precedenti

Vendi Stop su L - 5 giorni precedenti

StopLoss Ordine divendita su H + 3 giorni precedenti

StopLoss Ordine di acquisto su L - 3 giorni precedenti

Take Profit 100 pips (opzionalmente per trovare il target ottimale nel backtest)

Inoltre resettiamo il nostro ordine di acquisto (o di vendita) che ora sarà appena sopra (o sotto) il massimo più alto (o il minimo più basso) della barra corrente/giorno per la prossima barra giornaliera dell'ordine. Ora, quando uno degli ordini è riempito, Stoploss può spostarsi al giorno corrente sempre spostare fino alla posizione (s) non tp o sl su domani.

Se una posizione viene eseguita oggi, ad esempio, ACQUISTA. i prossimi giorni ordine pendente solo aperto in attesa Sell Stop a basso - 5 oggi.

Range H - L giorni precedenti deve essere >= 90 pips

per i dettagli cliccaquiSistema avanzato#1 (setup di mezzanotte) | Strategie Forex rivelate

scusa admin per il link qui sopra, voglio solo un po 'di aiuto qui ...

email: [e-mail]

[Linuxser]

sonyirwana:
Potete aiutare me o qualcuno dei programmatori qui presenti a mettere l'ordine di entrata manuale in sospeso logico divenuto EA (mq4) per i dati di backtest dell'anno 2004 - 2008?

Sono solo così confuso se faccio bacward di dati troppo manualmente, e se è hanno redditizio (anche <= 30% al mese o no) vi ringrazio molto a tutti.

Questa è la regola di entrata:

Frame temporale giornaliero

Compra Stop su H + 5 giorni precedenti

Vendi Stop su L - 5 giorni precedenti

StopLoss Ordine divendita su H + 3 giorni precedenti

StopLoss Ordine di acquisto su L - 3 giorni precedenti

Take Profit 100 pips (opzionalmente per trovare il target ottimale nel backtest)

Inoltre resettiamo il nostro ordine di acquisto (o di vendita) che ora sarà appena sopra (o sotto) il massimo più alto (o il minimo più basso) della barra corrente/giorno per la prossima barra giornaliera dell'ordine. Ora, quando uno degli ordini è riempito, Stoploss può spostare al giorno corrente sempre spostare fino alla posizione (s) non tp o sl su domani.

Se una posizione viene eseguita oggi, ad esempio, ACQUISTA. i prossimi giorni ordine pendente solo aperto in attesa Sell Stop a basso - 5 oggi.

Range H - L giorni precedenti deve essere >= 90 pips

per i dettagli cliccaquiSistema avanzato#1 (setup di mezzanotte) | Strategie Forex rivelate

Scusa admin per il link qui sopra, voglio solo un po 'di aiuto qui ...

e-mail : [e-mail]

Ricordo che ho chiesto qualcosa di simile nel 2006 ma con BB.

Non ho scritto EAs perché è troppo pericoloso per i membri che postano un codice proveniente da un programmatore non esperto. Cosa succede se il codice è sbagliato e qualcuno lo prova con un conto reale?

Forse un programmatore esperto di EA potrebbe mettere le mani al lavoro.

[JJLL]

Applicazione stand alone per il backtesting

Sono solo curioso di sapere se qualcuno usa un'applicazione stand alone per il backtesting?

Sono uno dei ragazzi che sta usando le versioni più recenti di MT4 e il tester di strategia, non credo, è buono come una volta.

Se qualcuno ha, ha usato o conosce un'applicazione separata per il back testing, per favore postate.

Grazie.

[Sergey Golubev]

Guarda la sezione commerciale, se ricordo bene era 1 o 2.