Sistema HedgeHog & EA
Volevo anche postare i seguenti risultati, mostrando i risultati individuali e complessivi dal 16 aprile. Questo sistema nel tempo ha circa l'80 - 85% di precisione basata sulle 00:00GMT (come leggerete se leggete il thread precedentemente menzionato)... i miei risultati supportano i risultati sopra indicati.
Le 22:00 GMT sono all'85,71% e le 00:00 GMT sono all'86,25%...
In allegato c'è un foglio di calcolo che uso per tenere traccia del P/L netto. Le 7 coppie principali sono elencate a sinistra. Le altre coppie sono elencate a destra. Le altre coppie non hanno lo stesso successo, inoltre non tutti i singoli trade sono stati aggiunti perché non erano così grandi.
Grazie per l'EA amico mio,
Questo sistema non ha stop loss?... è perché senza stop loss il drawdown diventa molto veloce...
Qual è il tempo e le migliori impostazioni che hai trovato per questo EA?
Grazie
Fast_crisNel sistema originale non hanno eseguito uno stop, ma più avanti nel thread si passa da nessuno, a 100 S/L a 80, poi finalmente a un 50 S/L, che è quello che eseguo su tutte le coppie. I miei TP sono come indicato sopra...per la maggior parte 10
Per quanto riguarda l'EA, le impostazioni standard di 10 TP, 50 S/L e 00:00 GMT (4pm) sono le migliori, ma ho scoperto che funziona anche su 2PM PST
Per quanto riguarda i time frame, questo sistema può essere attaccato a qualsiasi timeframe, in quanto non fa trading basato sul timeframe, ma piuttosto su un periodo di 24 ore. Quasi tutti i trade si chiuderanno in 18 ore o meno. L'unica coppia che ho trovato che dura di più è l'EurGbp.
Spero che questo aiuti,
Graham
Ciao!
non puoi vincere soldi a lungo termine prendendo solo 10TP e 50SL, anche con l'80% di trade vinti.
Ciao, non puoi vincere soldi sul lungo periodo prendendo solo 10TP e 50SL, anche con l'80% di trade vinti.
Normalmente sarei d'accordo con te, tuttavia se capisci la matematica dietro questo sistema e la natura di fare trading in stile Martingala (sp?), può e finora ha funzionato. Vorrei raccomandare una buona lettura del link fornito sul post #1, un'occhiata all'analisi dell'EurUsd fino al 1989, e i risultati pubblicati nel link di cui sopra, mostrano una promessa enorme. Con un buon EA programmato, un backtesting più affidabile è possibile per chiunque di noi, che è l'obiettivo di questo thread.
Grazie,
Graham
Perdita: 20 * 50 = 500
20*50=1000 e quindi il risultato sarà negativo.
20*50=1000 e quindi il risultato sarà negativo.
Wow, ho davvero bisogno di dormire un po'... haha
Non fate caso a me.
Edit: A quanto pare non conosco le mie tabelle di moltiplicazione... Puoi ignorare questo...
Guadagno: 80 * (10 - Spread = ~8) = 640
Perdita: 20 * 50 = 500
------------------------
Profitto netto: +140.Voi ragazzi siete corretti con le vostre correzioni. Per usare i numeri storici fino al 1989, l'80% sarebbe più vicino al 90%, ma usiamo l'85% solo per i calci.
Guadagno: 85 * 10 TP effettivo = 850
Perdita 15 * 50 = 750 perdita
Quindi sulle basi dopo gli spread, c'è un profitto netto, anche se non molto.
Tuttavia la chiave di questo sistema è il fatto che le dimensioni dei lotti non rimangono lineari. Usano qualcosa chiamato Martingale (sp?), o in termini profani, la scalatura dei lotti basata sulle probabilità... lasciatemi spiegare...
Con questo tipo di copertura e un 10 TP e un 50 S/L, si incassa sempre un lato in profitto, quindi subito si ha solo un 40 S/L di esposizione. Detto questo, il numero di perdita di cui sopra si abbassa effettivamente a 15* 40 o 600.
Anche perché c'è una precisione dell'80-90%, si aumenta la dimensione del lotto successivo il giorno dopo per sostituire l'ultimo trade. Con una precisione così alta, la probabilità di 2 giorni di perdite simultanee nella stessa direzione diventa 15% * 15% o 2,25% per il secondo giorno. È come la probabilità di lanciare una moneta e ottenere 2 teste di fila (50% * 50% = 25%). Se il trade ha ancora 2 giorni di perdite, allora la probabilità di 3 giorni di fila diventa 15% * 15% * 15% = 0,34%...e così via...
Ecco perché bisogna considerare questo sistema non solo sulle cose classiche come gli stop e i limiti, ma la matematica delle probabilità basata sull'analisi storica.
A titolo informativo, attualmente sto eseguendo 2 operazioni su 7 coppie a 2 timeframes, ed entrambi i timeframes stanno dando circa l'85% di precisione ciascuno, confermando così le statistiche storiche.
Grazie,
Graham
Stai facendo un ottimo lavoro, è molto interessante. Martingaling non è qualcosa di cui sono un grande fan, ma sembra che sia utile in questo tipo di sistema, e le insidie del suo utilizzo differiscono da quelle di altri tipi di sistemi.
Avete ragione con le vostre correzioni. Per usare i numeri storici fino al 1989, l'80% sarebbe più vicino al 90%, ma usiamo l'85% solo per i calci.
Guadagno: 85 * 10 TP effettivo = 850
Perdita 15 * 50 = 750 perdita
Quindi sulle basi dopo gli spread, c'è un profitto netto, anche se non molto.
Tuttavia la chiave di questo sistema è il fatto che le dimensioni dei lotti non rimangono lineari. Usano qualcosa chiamato Martingale (sp?), o in termini profani, la scalatura dei lotti basata sulle probabilità... lasciatemi spiegare...
Con questo tipo di copertura e un 10 TP e un 50 S/L, si incassa sempre un lato in profitto, quindi subito si ha solo un 40 S/L di esposizione. Detto questo, il numero di perdita di cui sopra si abbassa effettivamente a 15* 40 o 600.
Anche perché c'è una precisione dell'80-90%, si aumenta la dimensione del lotto successivo il giorno dopo per sostituire l'ultimo trade. Con una precisione così alta, la probabilità di 2 giorni di perdite simultanee nella stessa direzione diventa 15% * 15% o 2,25% per il secondo giorno. È come la probabilità di lanciare una moneta e ottenere 2 teste di fila (50% * 50% = 25%). Se il trade ha ancora 2 giorni di perdite, allora la probabilità di 3 giorni di fila diventa 15% * 15% * 15% = 0,34%...e così via...
Ecco perché bisogna considerare questo sistema non solo sulle cose classiche come gli stop e i limiti, ma la matematica delle probabilità basata sull'analisi storica.
A titolo informativo, attualmente sto eseguendo 2 operazioni su 7 coppie a 2 timeframes, ed entrambi i timeframes stanno dando circa l'85% di precisione ciascuno, confermando così le statistiche storiche.
Grazie,
Graham
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Ciao a tutti, volevo condividere un sistema che è stato condiviso su un altro sito di cui ho avuto un buon successo in operazioni manuali demo.
Ecco il link originale: http://www.strategybuilderfx.com/forums/showthread.php?t=16093&page=1&pp=8
Il primo post ha le regole originali, tuttavia la differenza ora è che è stato aggiunto uno stop di 50 pip. Ecco le coppie che ho trovato che funzionano con esso e il loro take profit rispettato.
Eur/Usd con 10 TP
Gbp/Usd con 10 TP
Usd/Chf con 10 TP
Usd/Jpy con 10 TP
Eur/Jpy con 12 TP
Gbp/Jpy con 15 TP
EurGbp con 10 TP
Finora su FXDD usando 1 lotto di trading iniziale (10$ /pip), un totale di 6973$ è stato raggiunto alle 22:00 e 7347$ alle 00:00 con le 7 coppie elencate sopra su un conto demo dal 16 aprile.
I trade che personalmente stanno avendo un buon successo sono fatti alle 22:00GMT (2pm PST) e 00:00GMT (4pm PST). Ora, per le 2pm le faccio subito dopo le 2pm in modo che non mi venga drogato l'interesse giornaliero. Quelli delle 16:00 li faccio alle 15:45 in modo che siano prima del movimento che a volte accade alle 16:00 con le coppie basate sul Jpy.
Ora la ragione per cui lo sto postando qui è di iniziare a lavorare su un Expert Advisor, dato che sembra che ci siano molti più programmi/programmatori di successo qui che altrove.
In allegato c'è la versione 1.1 di EA, che secondo me è la migliore delle versioni. Le altre versioni possono essere trovate nelle prime 12 pagine del suddetto thread.
Il problema principale che ho notato con questo EA è che non esegue operazioni né alle 22:00GMT né alle 00:00GMT su FXDD. Posso farlo funzionare in altri orari, ma questo non aiuta il sistema. Quindi qualsiasi modifica o input è molto apprezzato.
Grazie,
Graham