Strategie di trading basate su filtri digitali - pagina 21

[SIMBA]

deeforex:
Grazie per l'EA Simba.

Ho semplicemente mantenuto tutto come predefinito, con l'eccezione di cambiare i nomi dell'indicatore. L'ho caricato con gli indici che ho creato la settimana scorsa.

Ho 1 ordine su di esso, quindi vedremo come si comporta. Da quando ho fatto la foto, l'ordine è sceso di 10 pips a +5pips.

dee

deeforex:Grazie mille, presumo che quello che menziono al punto 2 sia quello che hai fatto, sii così gentile da confermare

1 - Questo non è un EA per il trading...è un EA per testare le strategie, quindi, se vuoi testare la strategia rstl standard change of slope, meglio farlo su dati storici sufficienti...supponiamo che tu faccia soldi al primo trade, e allora? Statisticamente hai bisogno di diversi anni di test per sostenere o confutare il concetto.

2-La strategia interessante da testare, storicamente dal 12 dicembre e dal vivo per questa settimana, sarebbe quella di utilizzare i SATL e RSTL personalizzati, che abbiamo creato dall'ottimizzazione a breve termine, presumo che questo è quello che hai fatto, puoi confermare?...dato che non sono al mio pc, non li ho...quindi, vorrei che tu o chiunque altro, li sostituisca nell'EA e li testi dal vivo...se non ti dispiace

3-L'idea, almeno la mia idea, è di ottimizzare su 200 barre di dati passati, poi testare dal vivo (con la demo) la prossima settimana...riottimizzare alla fine della settimana e poi testare di nuovo la settimana successiva, ecc, ecc...E confrontare diverse entrate e uscite dal menu della strategia...NON mettere solo un EA con indicatori standard e vedere cosa succede, perché non impareremo nulla da esso, se guadagna o no nei primi 2 o 3 trade (che richiederebbero circa una settimana per trade) è statisticamente irrilevante, quindi, dopo 3 settimane non sapremo nulla di nuovo su di esso.

4-Fondamentalmente, non ho intenzione di scoprire il Santo Graal, il mio obiettivo è solo per tutti di utilizzare la seguente mentalità: Scoprire impostazioni ottimizzate o filtri digitali personalizzati, testarli con il test EA che ho fornito per mostrare quale delle strategie di trading mostra più promessa, utilizzare questa strategia di trading test forward (su demo) con frequenti riottimizzazioni ... e imparare ... in modo che, quando pensiamo di aver scoperto il Santo Graal, prima di buttarsi a capofitto, almeno ci raffreddiamo un po 'di controllo della realtà, che solo test con un Ea, o diversi anni di esperienza, può fornire ...

Naturalmente questo è solo il mio scopo, quindi, ognuno faccia quello che vuole

[SIMBA]

clahn04:
Forex per la vita,

È divertente :-) Prometto che non l'ho rubato! lol

Simba,

grazie per la risposta. Ieri sera ho fatto qualcosa di simile in Excel, per testare la pendenza SATL. Ho scoperto che filtrare la pendenza quando è vicina al livello e non si muove molto ti ha tenuto fuori da un sacco di scambi irregolari. Penso che per i miei scopi ho trovato la pendenza di 2 periodi per ogni punto nel tempo. Poi ho fatto la media degli ultimi 2 periodi. Se era >.025, abbiamo un trade lungo. Se è < -.025, abbiamo uno short. Qualsiasi cosa in mezzo rappresentava "No trade". In allegato il file word (non posso postare file excel, quindi l'ho incollato in word). L'unica cosa che mi chiedo è quando la voce dovrebbe essere. Dovrebbe essere all'inizio della barra, in modo che la pendenza faccia riferimento al SATL precedente per la pendenza o non ...... non sono troppo sicuro. Il SATL ricalcola sempre con i nuovi dati....

Penso che ci sia una grande potenza da trovare in queste strategie di pendenza.

I commenti sono sempre benvenuti. Tornerò più tardi.

Scambi sicuri,

cl

clahn, l'entrata dovrebbe essere all'apertura della prossima barra..lo stesso per l'uscita o l'uscita e l'inversione, il modo in cui è codificato nell'EA per esempio, una volta che l'rstl è superiore all'rstl precedente (entrambi calcolati alla chiusura) apre un ordine di acquisto all'apertura della prossima barra..si può controllare visivamente con il tester della strategia..qualsiasi altra cosa sarebbe mentire a noi stessi.

Credo che sia possibile codificare la pendenza minima richiesta nell'EA, semplicemente aggiungendo una nuova estensione interna "slopefactor=x" e cambiando il codice dei trigger di acquisto e vendita BUY 1_1>(BUY 1_2+SLOPEFACTOR)...FOR BUY 1_1 essendo il SATL attuale e BUY 1_2 quello precedente, questo è molto meglio per i test poiché possiamo controllare per diverse alternative, coppie di valute, ecc...cercherò di modificare l'EA postato per essere in grado di farlo.

[SIMBA]

EA con pendenza

L'EA è codificato per comprare o vendere per cambiamento di pendenza nel satl di un minimo definito da slopefactor, codificato a 0.25, ma facilmente testabile e modificabile..l'uscita è stata codificata da un semplice cambiamento di pendenza del satl da positivo a negativo, ecc, ovviamente, è possibile modificarlo per soddisfare le vostre esigenze (test)

[deeforex]

SIMBA:
deeforex:Grazie mille, presumo che quello che menziono al punto 2 sia quello che hai fatto, sii così gentile da confermare

era il tuo punto 2 questo...

E lascia questo codice così com'è

se (Buy1_3 > Buy1_4 ) Ordine = SIGNAL_BUY;

se (Sell1_3 < Sell1_4 ) Ordine = SIGNAL_SELL;

se (CloseSell1_3 > CloseSell1_4 ) Ordine = SIGNAL_CLOSESELL;

se (CloseBuy1_3 < CloseBuy1_4 ) Ordine = SIGNAL_CLOSEBUY;

se è così, sì, ho lasciato lo stesso.

Grazie per il tuo chiarimento sulle tue intenzioni di condividere l'EA. Ho lanciato l'EA per un test in avanti solo per vedere come si sarebbe comportato con gli indici "freschi" che ho creato la settimana scorsa. Lavorerò sull'aspetto dell'ottimizzazione la prossima settimana.

[Linuxser]

moha00:
Ciao!

Sono un novellino dei filtri digitali.

Cosa devo leggere? Qualcuno può aiutarmi?

Grazie

Leggendo questa sezione, più alcuni materiali di John Ehlers (basta fare qualche ricerca nel forum) e libri come Mesa and Trding Markets Cycles, Rocket Science For Traders e Cybernetic Analysis for Stock and Futures dovresti essere a posto.

Anchewww.mesasoftware.com è un buon punto di partenza.

[Mohammad Rahimi]

Ciao !

Sono un newbia su Filtri digitali.

Cosa devo leggere? Qualcuno può aiutarmi?

Grazie

[clahn04]

Aggiungerei Hurst a quella lista...

Mi dispiace di essere stato MIA ... sono stato follemente occupato al lavoro ... spero di essere di nuovo contribuire a questo consiglio stasera....i voluto gettare una domanda là fuori pensato proprio ora....è un po 'pertinente a questa linea di pensiero ...

La nuova rivista Futures (edizione Feb 08) ha un articolo di Matt Reynolds intitolato "Pinpointing entries accross time frames". In esso dà il discorso di base su come confermare su MTframes un'entrata. Ora non sto parlando di una strategia stocastica MTF o qualcosa del genere, ma per i nostri scopi, qualcosa del genere avrebbe senso?

Esempio - RSTL sul grafico a 1 ora è una pendenza positiva, segnalando una tendenza al rialzo. Scendi a un grafico a 15 minuti per la tua entrata e uscita, e hai un altro qualificatore - forse l'RSTL sul 15 è positivo, o SATL (che è meno ritardato). Ovviamente l'essenza dei filtri digitali è filtrare il rumore, rendendo i nostri segnali più "accurati". Mi sto chiedendo se l'MTF sarebbe svantaggioso perché l'RSTL praticamente ti dice già la direzione. Comunque, solo un pensiero. Sentitevi liberi di commentare.

Abbiamo una grande discussione in corso qui. Continuiamo.

Scambi sicuri,

cl

[clahn04]

SIMBA:
deeforex:Grazie mille, presumo che quello che ho menzionato al punto 2 sia quello che hai fatto, ti prego di essere così gentile da confermare

1 - Questo non è un EA per il trading...è un EA per testare le strategie, quindi, se vuoi testare la strategia di cambiamento di pendenza standard rstl, meglio farlo su dati storici sufficienti...supponiamo che tu faccia soldi al primo trade, e allora? Statisticamente hai bisogno di diversi anni di test per sostenere o confutare il concetto.

2-La strategia interessante da testare, storicamente dal 12 dicembre e dal vivo per questa settimana, sarebbe quella di utilizzare i SATL e RSTL personalizzati, che abbiamo creato dall'ottimizzazione a breve termine, presumo che questo è quello che hai fatto, puoi confermare?...dato che non sono al mio pc, non li ho...quindi, vorrei che tu o chiunque altro, li sostituisca nell'EA e li testi dal vivo...se non ti dispiace

3-L'idea, almeno la mia idea, è di ottimizzare su 200 barre di dati passati, poi testare dal vivo (con la demo) la prossima settimana...riottimizzare alla fine della settimana e poi testare di nuovo la settimana successiva, ecc, ecc...E confrontare diverse entrate e uscite dal menu della strategia...NON mettere solo un EA con indicatori standard e vedere cosa succede, perché non impareremo nulla da esso, se guadagna o no nei primi 2 o 3 trade (che richiederebbero circa una settimana per trade) è statisticamente irrilevante, quindi, dopo 3 settimane non sapremo nulla di nuovo su di esso.

4-Fondamentalmente, non ho intenzione di scoprire il Santo Graal, il mio obiettivo è solo per tutti di utilizzare la seguente mentalità: Scoprire impostazioni ottimizzate o filtri digitali personalizzati, testarli con il test EA che ho fornito per mostrare quale delle strategie di trading mostra più promessa, utilizzare questa strategia di trading forward test (su demo) con frequenti riottimizzazioni ... e imparare ... in modo che, quando pensiamo di aver scoperto il Santo Graal, prima di buttarsi a capofitto, almeno ci raffreddiamo un po 'da qualche controllo della realtà, che solo test con un Ea, o diversi anni di esperienza, può fornire ...

Naturalmente questo è solo il mio obiettivo, quindi, ognuno faccia quello che vuole

Simba,

Sono completamente d'accordo con te. Potrebbe essere utile discutere come gruppo quali tipi di strategie dovremmo testare (ad esempio, cambiamento di Slope SATL, pendenza SATL oltre un certo cambiamento di fattore, RSTL, ecc). Potrebbe sembrare un po' come a scuola, ma se lo spezziamo in modo che come gruppo stiamo testando più valute durante la settimana (ogni persona ne prova una), potremmo iniziare a guadagnare terreno. Solo il mio $.02.

cl

[forex_for_life]

clahn04:
Simba,

Sono completamente d'accordo con te. Potrebbe essere utile discutere come gruppo quali tipi di strategie dovremmo testare (ad esempio, cambiamento di pendenza SATL, pendenza SATL oltre un certo cambiamento di fattore, RSTL, ecc). Potrebbe sembrare un po' come a scuola, ma se lo spezziamo in modo che come gruppo stiamo testando più valute durante la settimana (ogni persona ne prova una), potremmo iniziare a guadagnare terreno. Solo il mio $.02.

cl

Yo clahn e altre parti interessate,

Potreste aver già visto questo. Si tratta di una versione smussata di FTLM chiamata FTLM_KG (KG sono le iniziali del codificatore che ha aggiunto lo smussamento). Lo uso per darmi il ciclo a breve termine, dato che l'FTLM tradizionale è troppo "in testa" per i miei gusti. Naturalmente, esibisce un ritardo aggiunto che è la conseguenza dello smoothing, ma è ancora dannatamente veloce. Screenshot fornito per un confronto visivo iniziale. Questo è prima di qualsiasi ottimizzazione. Non so quanto spazio ci sia per migliorare e sto ancora imparando come fare con i filtri digitali tipo FTLM/STLM/RBCI. Sto divagando.......nonostante tutto.

Pace,

F.F.L.

[deeforex]

forex_for_life:
Potresti aver già visto questo. Si tratta di una versione smussata di FTLM chiamata FTLM_KG (KG sono le iniziali del programmatore che ha aggiunto lo smussamento).

FFL,

Grazie per aver postato. Sono contento di vedere qualcun altro che si unisce a noi. Una domanda per te. I 2 indi che hai usato per il tuo screenshot, hanno gli stessi coefficienti all'interno del codice?

la parte che recita

value1 =

0.216679747671846*Close

+0.211269420463811*Close

...

-0.000413583883278278*Close;[/CODE]

value2=

0.0364298167208155*Close

+0.0553906231378775*Close

...

-0.000218687638971784*Close;

[CODE]

...etc

value3....

value4...

Il motivo per cui lo chiedo è che se questi valori non sono gli stessi, questa potrebbe essere la causa del lag. Ho controllato il codice e oltre ai coefficienti diversi da 1 che ho io, un'altra differenza nota è il numero di CountBars usate e non credo che questo dovrebbe avere un impatto sui risultati. Potrei sbagliarmi ma ho cambiato il conteggio delle barre e questo non sembra cambiare i risultati.

Grazie per aver condiviso tho.