Strategie di trading basate su filtri digitali - pagina 19

[SIMBA]

robertinno:
1.

>>No, quando lavoro con i filtri digitali non preparo preventivi di analisi.

allegato eur d1 1 pic.- 2000 bar 2pic - 1000 bar qual'è il significato dell'allegato,mi puoi spiegare ?[/B]

>>Ho provato una volta ad applicare una SATL standard ad un Fatl molto breve (rappresentazioni in tempo reale smoothed del prezzo), e l'unica cosa che ho ottenuto è stato il salto della cpu a 98 gradi Celsius, poco prima che il sistema smettesse di funzionare.

Usi Fatl con la DLL?? No, ho applicato il codice al codice, solo una prova

>>3-Una cosa importante che faccio quando faccio i filtri digitali è cercare di trovare 2 cicli armonici in 2 timeframes armonici,cioè:la rappresentazione dello stesso ciclo in entrambi i timeframes..M30 si ha un periodo dominante di 32..poi a M15 si ha un periodo dominante di 64..questo ciclo sarà,primo:molto utile nella maggior parte dei timeframes,secondo:molto longevo(high bartels).

Avete provato a usare per l'analisi timeframe non standard? D3, H9 ecc. ?Per l'analisi storica ho usato alpari, ora uso qualsiasi dato che posso avere, tutti i dati dei broker sono validi per periodi brevi, come 200, dove nessuno è buono per più tempo, ho usato per fare analisi con cycletrends e dati EOD che ho comprato a un fornitore di dati molto buono, francamente, i dati sono molto meglio, i risultati sono simili, quindi, preferisco farlo semplice

per favore trovate la mia risposta qui sopra

[SIMBA]

dvarrin...qualche risposta?

[dvarrin]

clahn04:
Sembra fantastico. Dvarrin, per favore facci sapere se questa risposta ti ha aiutato. Voglio che tu sia aggiornato e a tuo agio prima di iniziare a parlare di altre cose. cl

Ciao clahn04,

Grazie mille per la tua risposta! Mi dispiace per la risposta tardiva. Sono stato molto occupato in questi ultimi giorni :-(

Quello che hai scritto corrisponde a quello che ci ha spiegato anche Simba :-) Era da parte mia che ero un po' perso, perché stavo cercando un indicatore che potesse mostrare i cicli di mercato e ho confuso un po' tutto con il numero di coefficienti da usare

Per quanto riguarda l'STLM, ne ho modificato uno esistente con i nuovi coefficienti e funziona anche bene. Quindi penso che possiamo continuare con RBCI :-):-)

Per quanto riguarda la tua strategia, è quella che mi hai già spiegato (comprare quando il STLM incrocia lo 0)?

Sto cercando qualcosa di un po' più efficiente del timing del ciclo di Hurst e pensavo che STLM potesse aiutarmi, ma il problema è che se è solo un RSTL ritardato, mostra cosa ha fatto l'ultima onda, ma non cosa è probabile che faccia l'onda attuale e quando si invertirà.

Grazie mille ancora!

Grazie,

[clahn04]

No...è una strategia molto diversa....e per ora è solo un'idea...sono pronto anche per RBCI........

Non riesco a calcolare correttamente RBCI con quel software....almeno non credo sia corretto....RBCI è semplicemente FATL - SATL, corretto SIMBA?

In realtà ho appena barato e ho preso un istogramma STLM, ho sostituito i coefficienti con FATL e SATL, e ho fatto un RBCI fatto in casa e funziona bene....i ho dovuto accontentarmi per il momento...

In ogni caso, sono pronto a creare quando lo siete voi.

cl

[clahn04]

Prima di andare avanti... credo di avere una domanda di manutenzione della casa...

Simba hai menzionato che i mercati sono frattali.....dovremmo sempre usare un certo time frame per la nostra analisi spettrale?...e poi applicare quei valori a tutti i time frame.....o, dovremmo fare qualcosa come 4H può essere usato per 1H, 4H, un giorno, e 15 min può essere 5, 15, 30.....

Penso che mi aiuterebbe ad aggiungere un po' di coerenza se conoscessi una "best practice"

cl

[[Eliminato]]

SIMBA:

>>che cosa significa l'allegato, potresti spiegare?

Il risultato dipende dal numero di elementi del campione. Succede perché abbiamo serie temporali non stazionarie e non processo gaussiano. Abbiamo bisogno di determinare la parte della serie temporale in cui le serie temporali sono state un po' stazionarie e abbiamo fatto l'analisi per questa parte.

[SIMBA]

robertinno:
SIMBA:

>>che cosa significa l'allegato, potresti spiegare?

Il risultato dipende dal numero di elementi del campione. Succede perché abbiamo serie temporali non stazionarie e non un processo gaussiano. Abbiamo bisogno di determinare la parte di serie di tempo erano serie di tempo un clouse a stazionario e fatto l'analisi per questa parte.

E come si fa a determinare la parte della serie temporale che è (WAS )semi stazionaria? Ho usato il test di Bartels con il software cycletrends, ho usato wavelets con dati di 20 anni, dati puliti, su D1 e, francamente, nella vita reale, non dà un risultato migliore che usare semplicemente tutta la storia disponibile (come 7 anni di dati m1, per esempio) in Alpari e scegliere i picchi più alti.

Quello che ho trovato è che riottimizzando ogni settimana per gli ultimi 200 periodi, per h4 e h1, si hanno ottime probabilità di inchiodare per la settimana successiva... comunque, non pretendo di conoscere la verità, mi concentro solo sulla pratica, quindi, se vuoi postare qualche esempio sarò felice di imparare.

dvarrin:mi fa piacere sapere che sei tornato tra noi.Usare il custom stlm2 zero cross non funzionerà,è lo stesso che usare satl,rstl cross,e,per il custom satl e rstl che abbiamo fatto,con 16 e 22/24 coefficienti,non funziona..quello che ha funzionato è stato lo slope rstl per entrate e uscite e inversioni,Lunedì o martedì sarò di nuovo al mio solito posto e potrò postare l'EA,così che tu possa controllare..poi potremo sostituire gli indicatori custom con nuovi come RBCI

o nuovi ottimizzati SATL,RSTL,STLM2...e testare le nostre idee.

clahn04:Ti interessa spiegare la tua strategia?

entrambi:Potresti postare la SATL,RSTL e stml /rbci che hai creato,se esiste?

Grazie..e buon fine settimana

Simba

[SIMBA]

clahn04:
No...è una strategia molto diversa....e per ora è solo un'idea...sono pronto anche per RBCI........

Non riesco a calcolare correttamente l'RBCI con quel software....almeno non credo sia corretto....RBCI è semplicemente FATL - SATL, corretto SIMBA?Hai controllato il codice?

In realtà ho appena barato e ho preso un istogramma STLM, ho sostituito i coefficienti con FATL e SATL, e ho fatto un RBCI fatto in casa e funziona bene....i ho dovuto accontentare per il momento...Li hai sostituiti con un SATL e un FATL personalizzati o solo con quelli standard?

In ogni caso, sono pronto a creare quando lo siete voi.

cl

Ciao clahn04, per favore posta il tuo RBCI personalizzato, se non ti dispiace...o prova a farne uno, se hai tempo libero , usando d1=14, d2=115...e usa 2 picchi intermedi come P1 e P2...Otterrai qualcosa di molto simile a un ciclo, se lo fai una volta che il mercato è chiuso (usa da 200 a 250 periodi...come preferisci, e applica l'analizzatore di spettro ad essi) possiamo usarlo per testare la prossima settimana.

Grazie e saluti

Simba

[[Eliminato]]

SIMBA:

>>E come si fa a determinare la parte della serie temporale che è (WAS )semi >>stazionaria ?

Uso un software finware. Posso fornirlo con il permesso dell'amministratore.

>> Ho usato il test di Bartels con il software cycletrends

Puoi fornirmi il link (pm per favore)

[deeforex]

Spero che questo non sia troppo lungo come 1 post

Ciao a tutti,

Voglio unirmi al divertimento e imparare a fare questo, in modo che anch'io possa usare l'EA di Simba quando verrà pubblicato. Voglio essere sicuro di farlo correttamente prima di fare diversi set per confrontare un set di numeri P1/D1 con un altro set.

Nel mio caso sto usando IBFXm GBPUSD, dati 1HR. Il motivo per cui non ho usato 4HR a questo punto è perché la barra 4HR sembra diversa per i diversi tempi del broker. Non sono sicuro di quali broker Simba, clahn04 e dvarrin stiano usando... quindi in questo modo potrebbe essere più facile controllare il mio lavoro quando lo metterete con i vostri grafici.

1) Ho aperto e analizzato i dati attraverso l'analisi spettrale di DFM. Ho scelto i picchi 41 e 12 (vedi schermata qui sotto).

2) Usando il generatore di filtri di DFM, ho cambiato P1=41 & D1=12 per generare il mio SATL. Usando questi 2 limiti, tutti i cicli in mezzo (15,21,30) vengono smussati nella SATL... sì/no?

3) Per generare il mio RSTL ho usato lo stesso Filter Generator, ho mantenuto P1 & D1 gli stessi numeri del SATL e poi ho cambiato "Delay, bar" con la metà del numero di coefficienti nella formula generata dal SATL.

Ho capito bene, il coefficiente è il seguente?

La parte della formula che dice...

risposta=

0.2134009687843*Close

+0.2038536296690*Close

+0.1859934562656*Close

...

-0.01037729654480*Close;

La metà di 17 è 8,5

4) Ho generato alcune RSTL per vedere come sarebbero state. I 3 "Delay, bar(s)" che ho usato erano 7, 8 e 9. Se la mia comprensione del coefficiente è corretta, allora RSTL_41_12,delay7 aveva 23 coefficienti, RSTL_41_12,delay8: 24 coefficienti e RSTL_41_12,delay9: 25 coefficienti.

Questo rientra nell'intervallo di 1,5 volte il coefficiente di 17 di SATL, che è circa 25,5

Uno screenshot degli indie che ho creato è qui sotto. SATL è Magenta, RSTL_delay7:Gold, RSTL_8:Red, RSTL_9:FireBrick. Lo stesso schema di colori corrisponde alla STML.

5) Ho creato l'indie STML2 usandone uno postato da NewDigital come linea guida. Ho poi seguito il suggerimento cut&paste di clahn04. Qualcuno potrebbe controllare che io abbia fatto questa sezione correttamente?

All'interno dell'indicatore STML2 c'è una formula che dice

STLM=valore1-valore2;

STLM1=valore3-valore4;

Da quello che ho capito il valore1 e il valore3 sono rappresentati da SATL in base all'equazione per STLM, "STLM(k)=SATL(k)-RSTL(k)". Il valore2 e il valore4 rappresentano RSTL.

Ho cambiato le formule per valore1, valore2, valore3, e valore4 con i rispettivi coefficienti trovati negli indici SATL e RSTL. Mi sono assicurato di mantenere il Close[xyz] lo stesso dell'originale STML.

valore1 =

+0....*Close

+0....*Close...;

value2 =

+0....*Close

+0....*Close

...;

value3 =

+0....*Close

+0....*Close

...;

value4 =

+0....*Chiusura

+0....*Close

...;

L'STML è stato abbastanza facile da generare con un paio di passaggi di copia/incolla e concatenamento in Excel. Se qualcuno può confermare che ho fatto correttamente i passaggi di cui sopra, sarei più che felice di condividere il modello excel che ho fatto e aggiungere istruzioni ad esso.

DOMANDE:

1) Non vedo davvero molta differenza tra gli STLM creati con le diverse barre di ritardo. Nell'istantanea del grafico H4, non ci sono differenze. Nel grafico H1, ce ne sono 2. DelayBar=9, è più lento. DelayBar7 e DelayBar8 sembrano essere uguali. Questo significa che dovrei scendere a DelayBar6 per vedere se accelera il segnale? Posso continuare a scendere la DelayBar per ottenere una reazione più veloce finché il # dei coefficienti di STML è entro il 10% dei coefficienti di 1.5*SATL?

2) Ampia affermazione/domanda. Sto ancora cercando di capire tutta la storia dell'analisi spettrale. Perché uso 1 numero piuttosto che un altro per i nostri input SATL? Solo perché è un picco?

3) Nell'Analisi Spettrale che ho postato, dovrei considerare di usare 57 invece di 41? 41 è più alto di 0,02. Cosa rappresenta l'asse y?

4) Qual è la frequenza più bassa o più alta (asse delle x) che dovrei considerare di usare per i miei input SATL? In altre parole, quanto a sinistra (frequenza più breve) o a destra (frequenza più lunga) dovrei considerare? Immagino che la risposta dipenda dal periodo di tempo che si sta analizzando. Quali sono i buoni "confini" per H1 e H4?

5) Anche se il picco di frequenza è più alto a 12 che a 21, avrei dovuto considerare di usare 21 come D1 perché è la metà della frequenza del picco più alto di 41 (P1)?

6) Quanto sono buoni i risultati dell'analisi spettrale? L'autore del software ha scritto questo nella sezione Aiuto

Il metodo di analisi dello spettro scelto non è il migliore. L'autore sarà grato per qualsiasi offerta riguardante il suo miglioramento.

OK, sono pronto per qualsiasi feedback e sono quasi pronto per il prossimo passo! Buon fine settimana!

dee