Strategie di trading basate su filtri digitali - pagina 18
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Robertinno,
Quale strumento stai usando per l'analisi spettrale? Sembra diverso da DFM.
Simba,
Per fare un riassunto di quello che ho imparato finora, P1 e D1 non sono i periodi. Cosa sono esattamente? Quando facciamo un'analisi spettrale, stavo pensando che i picchi corrispondono al periodo dei cicli più significativi.
Pensavo che i coefficienti usati per calcolare SATL, per esempio, sono gli n coefficienti di una funzione di grado n che approssima il ciclo che vogliamo filtrare.
E riguardo a RSTL, come dovremmo calcolarlo allora? Era giusto quello che è stato postato? La RSTL standard sembra davvero diversa.
Robertinno,
Quale strumento stai usando per l'analisi spettrale? Sembra diverso da DFM.
Simba,
Per riassumere quello che ho imparato finora, P1 e D1 non sono i periodi. Cosa sono esattamente? Quando facciamo un'analisi spettrale, stavo pensando che i picchi corrispondono al periodo dei cicli più significativi.
Pensavo che i coefficienti utilizzati per calcolare SATL, per esempio, sono gli n coefficienti di una funzione di grado n che approssima il ciclo che vogliamo filtrare.
E a proposito di RSTL, come dovremmo calcolarlo allora? Era giusto quello che è stato postato? L'RSTL standard sembra davvero diverso.Dvarrin, ho cercato di spiegarti P1, D1 diverse volte, senza successo, quindi, probabilmente un altro membro con migliori capacità di comunicazione, o migliore comprensione dei filtri digitali di me
, può aiutarti, posso solo ripetere ciò che ho detto in 2 post precedenti...non c'è bisogno di farlo, puoi rileggerli.
L'RSTL sembra diverso dallo standard perché è basato su un SATL specifico..ogni RSTL è f(SATL)
>>Quale strumento stai usando per l'analisi spettrale? Sembra diverso da DFM.
Analizzatore Finware
Dvarrin, ho cercato di spiegarti P1, D1 diverse volte, senza successo, quindi, probabilmente un altro membro con migliori capacità di comunicazione, o migliore comprensione dei filtri digitali di me
Ciao Simba,
Mi dispiace, è solo che non sono sicuro di aver capito tutto correttamente. P1 e D1 servono per filtrare alcune frequenze e far passare le altre. Ma significa che quando facciamo un'analisi spettrale e otteniamo un picco a 115 come nel tuo esempio, allora dobbiamo metterlo come P1 e il numero di coefficienti utilizzati nell'indicatore è il periodo del ciclo per la valuta?
E per RSTL, ho provato a prendere la metà dei coefficienti in più rispetto a SATL, ma il risultato è molto diverso dall'RSTL standard che ho trovato e non mi hai ancora detto qual è l'RSTL corretto e come crearlo :-( Come ho fatto, RST è solo offset rispetto a SATL, ma l'RSTL standard non è affatto così :-(:-(
Dvarrin,
Ecco i passi che ho usato con le mie coppie di valute. Questo è fondamentalmente un culmine di ciò che ho imparato / letto, compresi i suggerimenti di Simba. Uso questo stesso processo per ogni coppia, e ho creato una strategia che incorpora gli indicatori e sembra avere molto successo finora (naturalmente....molto più test è necessario).
1. I mercati sono di natura frattale. L'analisi che fai con una coppia a 4 H dovrebbe essere molto simile a quella di una coppia a 15 minuti. Ora, se questo è completamente vero o no, non lo so. Questo è solo il mio modo di fare.
2. Scarica i dati 4H nell'analizzatore. CHIAVE - Cerca di non usare più di 250-300 record. La quantità minore è la migliore. Se fate un'analisi con più di 2000 record, non verrà fuori nessun picco "vero", e temo che avrete un incubo tra le mani. Di nuovo, questo è solo il mio modo di fare.
3. Dopo aver eseguito l'analisi, indovinate e controllate (provate diverse combinazioni) di SATL e FATL come Simba ha fatto con voi. Vedere visivamente come le linee interagiscono con il prezzo è il modo migliore per decidere quale scegliere.
4. Chiave - Almeno questa è la chiave per me. Non voglio SATL o FATL che hanno più di 20 coefficienti. Voglio indicatori più veloci che non impantanino il sistema. Ho 2 Gig di RAM e un doppio processore, ma saresti sorpreso di quanto un indicatore con più di 100 coefficienti possa rendere i tuoi grafici confusi.
5. Quindi diciamo che fai un SATL che ha 14 coefficienti. 14 è il tuo periodo. Da quello che ho imparato da Simba, il numero di coefficienti è il tuo periodo. P e D non si riferiscono ai periodi. Se accedi al file di aiuto all'interno del software DF, vedrai dei piccoli grafici di come i segnali vengono elaborati nei filtri passa basso, passa alto, passa banda e stop banda. Puoi vedere cosa significano P e D da quei grafici. Quindi, con 14 coefficienti, voglio un RSTL che è circa 1,5 volte il periodo di SATL, più o meno il 10%. Se avete 40 coefficienti, dovrete ritardare il vostro indicatore di 18+ o giù di lì, e la validità dei segnali non vi darà più alcuna informazione affidabile. Questo è molto importante, soprattutto quando si cerca di fare trading.
6. Una volta che avete RSTL, STLM è semplicemente SATL - RSTL. Ti ho spiegato (fai riferimento a quel post) come utilizzare semplicemente un modello STLM e sostituire i coefficienti che vengono generati dal software DF con questi. Non preoccuparti di confrontare quello che stai facendo con gli "standard" in termini di numeri. Basta sapere quanti periodi stai cercando e come arrivarci :-)
Spero che questo aiuti.....non sono affatto un'autorità in materia, ma sento che la mia "comprensione" (sopra) rende il mio processo ripetitivo, il che rende la mia analisi su qualsiasi coppia di valute coerente.
Simba.... ti dispiacerebbe se andassimo avanti e cominciassimo a discutere di RBCI come abbiamo fatto con gli indicatori dell'istogramma....e forse di strategie di trading (ne ho una che vorrei condividere). Non sto cercando un'elemosina :-) So che non li darai comunque lol.
Migliore,
cl
Dvarrin,
Ecco i passi che ho usato con le mie coppie di valute. Questo è fondamentalmente un culmine di ciò che ho imparato/ letto, compresi i suggerimenti di Simba. Uso questo stesso processo per ogni coppia, e ho creato una strategia che incorpora gli indicatori e sembra avere molto successo finora (naturalmente....molto più test sono necessari).
1. I mercati sono di natura frattale. L'analisi che fai con una coppia a 4 H dovrebbe essere molto simile a quella di una coppia a 15 minuti. Ora, se questo è completamente vero o no, non lo so. Questo è solo il mio modo di fare.
2. Scarica i dati 4H nell'analizzatore. CHIAVE - Cerca di non usare più di 250-300 record. La quantità minore è la migliore. Se fate un'analisi con più di 2000 record, non verrà fuori nessun picco "vero", e temo che avrete un incubo tra le mani. Di nuovo, questo è solo il mio modo di fare.
3. Dopo aver eseguito l'analisi, indovinate e controllate (provate diverse combinazioni) di SATL e FATL come Simba ha fatto con voi. Vedere visivamente come le linee interagiscono con il prezzo è il modo migliore per decidere quale scegliere.
4. Chiave - Almeno questa è la chiave per me. Non voglio SATL o FATL che hanno più di 20 coefficienti. Voglio indicatori più veloci che non impantanino il sistema. Ho 2 Gig di RAM e un doppio processore, ma saresti sorpreso di quanto un indicatore con più di 100 coefficienti possa rendere i tuoi grafici confusi.
5. Quindi diciamo che fai un SATL che ha 14 coefficienti. 14 è il tuo periodo. Da quello che ho imparato da Simba, il numero di coefficienti è il tuo periodo. P e D non si riferiscono ai periodi. Se accedi al file di aiuto all'interno del software DF, vedrai dei piccoli grafici di come i segnali vengono elaborati nei filtri passa basso, passa alto, passa banda e stop banda. Puoi vedere cosa significano P e D da quei grafici. Quindi, con 14 coefficienti, voglio un RSTL che è circa 1,5 volte il periodo di SATL, più o meno il 10%. Se avete 40 coefficienti, dovrete ritardare il vostro indicatore di 18+ o giù di lì, e la validità dei segnali non vi darà più alcuna informazione affidabile. Questo è molto importante, soprattutto quando si cerca di fare trading.
6. Una volta che avete RSTL, STLM è semplicemente SATL - RSTL. Ti ho spiegato (fai riferimento a quel post) come utilizzare semplicemente un modello STLM e sostituire i coefficienti generati dal software DF con questi. Non preoccuparti di confrontare quello che stai facendo con gli "standard" in termini di numeri. Basta sapere quanti periodi stai cercando e come arrivarci :-)
Spero che questo aiuti.....non sono affatto un'autorità in materia, ma sento che la mia "comprensione" (sopra) rende il mio processo ripetitivo, il che rende la mia analisi su qualsiasi coppia di valute coerente.
Simba.... ti dispiacerebbe se andassimo avanti e cominciassimo a discutere di RBCI come abbiamo fatto con gli indicatori dell'istogramma....e forse di strategie di trading (ne ho una che vorrei condividere). Non sto cercando un'elemosina :-) So che non li darai comunque lol.
Migliore,
cldvarrin:1-Credo che clahn04 lo abbia spiegato molto meglio di me, i suoi passi sono esattamente come faccio io, e come ho cercato di spiegare facendo domande e dando consigli, probabilmente meno chiaramente di lui
, qualche post fa quando ho postato la foto dell'analizzatore di spettro, per gli ultimi 211 periodi (si può scegliere qualsiasi cosa da 200 a 250 periodi), con il picco più grande a 115.
2-Quando poi ho calcolato un SATL personalizzato basato su P1=115 e D1=14..quello che ho fatto è stato:PRIMO:prendere tutti i cicli contenuti tra quei periodi,escludendo qualsiasi altra cosa sotto o sopra,dato che tutto il resto non era rilevante.SECONDO:Impostando P1=115,l'ho impostato sul picco di massima ampiezza,quindi,il filtro(leggi le info che ti ha suggerito dvarrin)accetta questo ciclo in toto,e poi filtra fino a D1=14,accettando gli altri cicli SOLO PARZIALMENTE,quindi dà piena preminenza al ciclo più forte e parziale importanza(visualizza una pendenza decrescente da 115 a 14) a tutti gli altri cicli selezionati..stai creando un composito,e il risultato finale è una SATL con 16 coefficienti applicati ai periodi da quello attuale a quello meno 15,entrambi inclusi,quindi,il risultato finale è che con una SATL basata su 16 periodi,teoricamente,stai modellando un composito ciclico da 14 a 115 periodi..in pratica,controlli visivamente e decidi se ti piace o no..se ti piace,per fare la rstl,basta cambiare il ritardo della SATL da 0 a 8(in pratica puoi cambiare anche a 7/9,lascia un 10% di spazio,e controlla quale ti piace di più).TERZO:Ti suggerisco di provare a fare un nuovo SATL con P1=115 e D1=picco più vicino (non ricordo il pic, credo fosse 80 o qualcosa del genere), poi un altro da P1=115 e D1=il terzo picco successivo a 115...poi confronti tutti i satl, compreso quello che ho postato...in pratica, se non sbaglio, quello da 115 a 80 (o quello che è), avrà più coefficienti, sarà più dolce..e molto meno reattivo..poi, scegli quello che vuoi..e, da questo, calcoli l'rstl ritardando solo il satl scelto di metà dei suoi coefficienti.
clahn04:Beh, questo è esattamente come faccio io, per quanto riguarda le strategie di trading e l'RBCI, suggerirei di aspettare dvarrin, se è pronto, possiamo procedere con le strategie, e possiamo anche creare un semplice EA per testarle, anche se, dovremo fare attenzione con i test, poiché i filtri digitali, specialmente stlm2 e rbci, con diversi coefficienti e doppi buffer, come hai notato, sono molto pesanti nell'uso della memoria...BTW,nessun problema a darti le strategie,esse dipendono molto dalla composizione effettiva della SATL,per esempio per la satl a 16 periodi e la rstl a 22/24 periodi,la migliore strategia sarebbe quella di usare la pendenza della rstl(l'ho testata..ho fatto l'EA,ma l'ho sull'altro mio pc,a 250 km da dove sono ora,nessun problema,la rifarò)..e penso che sia ancora meglio se ti do modo di testare tutte le possibili strategie redditizie,e poi decidere in base ai fatti
Sembra fantastico. Dvarrin, per favore facci sapere se questa risposta è stata utile. Voglio che tu sia aggiornato e a tuo agio prima di iniziare a parlare di altre cose.
cl
SIMBA:
Preparate preventivi da analizzare? fate analisi per tutto il periodo?
SIMBA:
Prepara le quotazioni per l'analisi? analizza per tutto il periodo?
Robertinho,
1-No, quando lavoro con i filtri digitali non preparo le quotazioni per l'analisi, ho provato una volta ad applicare una SATL standard ad un Fatl molto breve (rappresentazioni in tempo reale lisciate del prezzo), e l'unica cosa che ho ottenuto è stato il salto della CPU a 98 gradi Celsius, poco prima che il sistema smettesse di funzionare.
2 - Faccio analisi per D1, H4, H1, M30, M15... tutto ciò che è sopra e sotto, lo considero troppo diverso dal mio stile di trading. Inoltre, ho scoperto che i mercati sono frattali, quindi, di solito un ottimo filtro a H4 funziona eccezionalmente bene anche per tutti i timeframe sotto H4... e, a volte, un ottimo filtro a m30 funziona eccezionalmente bene anche per H4, H1 e M15.
3-Una cosa importante che faccio quando faccio i filtri digitali è cercare di trovare 2 cicli armonici in 2 timeframe armonici,cioè:la rappresentazione dello stesso ciclo in entrambi i timeframe..M30 si ha un periodo dominante di 32..poi a M15 si ha un periodo dominante di 64..questo ciclo sarà,primo:molto utile nella maggior parte dei timeframe,secondo:molto longevo(high bartels).
Robertinho,
1-No, quando lavoro con i filtri digitali non preparo le quotazioni per l'analisi, ho provato una volta ad applicare una SATL standard ad un Fatl molto breve (rappresentazioni in tempo reale smoothed del prezzo), e l'unica cosa che ho ottenuto è stato il salto della cpu a 98 gradi Celsius, appena prima che il sistema smettesse di funzionare.
2-Io faccio analisi per D1,H4,H1,M30,M15..qualsiasi cosa sopra e sotto,considero troppo diverso dal mio stile di trading.Inoltre,ho scoperto anche che i mercati sono frattali,quindi,di solito un ottimo filtro a H4 funziona eccezionalmente bene anche per tutti i timeframes sotto H4..e,a volte,un ottimo filtro a m30 funziona eccezionalmente bene anche per H4,H1 e M15.
3-Una cosa importante che faccio quando faccio i filtri digitali è cercare di trovare 2 cicli armonici in 2 timeframe armonici, cioè: la rappresentazione dello stesso ciclo in entrambi i timeframe..M30 hai un periodo dominante di 32..poi a M15 hai un periodo dominante di 64..questo ciclo sta per essere, primo: molto utile nella maggior parte dei timeframe, secondo: molto longevo (high bartels).1.
>>No, quando lavoro con i filtri digitali non preparo le quotazioni per l'analisi.
allegato eur d1 1 pic.- 2000 bar 2pic - 1000 bar
>>Ho provato una volta ad applicare una SATL standard ad un Fatl molto breve (rappresentazioni in tempo reale smoothed del prezzo), e l'unica cosa che ho ottenuto è stato il salto della cpu a 98 gradi Celsius, poco prima che il sistema smettesse di funzionare.
Usate fatl con dll?
>>3-Una cosa importante che faccio quando faccio i filtri digitali è cercare di trovare 2 cicli armonici in 2 timeframes armonici,cioè:la rappresentazione dello stesso ciclo in entrambi i timeframes..M30 hai un periodo dominante di 32..poi a M15 hai un periodo dominante di 64..questo ciclo sarà,primo:molto utile alla maggior parte dei timeframes,secondo:molto longevo(high bartels).
Hai provato ad usare per l'analisi timeframe non standard? D3, H9 ecc. Analizzi le quotazioni di alpari o di altri broker?