Esattamente lo stesso EA, broker diversi, risultati diversi..............
testato come sui mercati dal vivo o nel tester?
Il tester può essere diverso.
Salve,
Trovo il seguente fatto abbastanza scioccante:
Ho un EA che ho testato con le stesse impostazioni, lo stesso spread (scelto nello startegy tester) e lo stesso periodo di tempo su 3 diversi broker.
Che ci crediate o no, tutti e tre i risultati erano diversi. Non solo, in un broker, l'EA si comportava molto bene, nell'altro perdeva completamente, nel terzo era piuttosto piatto.
Come può essere?
Capisco che alcuni broker cambiano lo slippage, gli spreads ecc. Ma i risultati complessivi non dovrebbero essere più o meno simili?
Per favore, spiegatemi.
Grazie, FF
Salve,
concentriamoci su slippage e spread.
Ok, per quanto riguarda lo spread, l'ho definito identico, quindi possiamo lasciare quello per ora.
Per quanto riguarda lo slippage; beh, ci sono sicuramente differenze tra i broker, con alcuni broker che abusano dello slippage a loro vantaggio (il che è illegale). Tuttavia, il risultato sarebbe quindi prezzi piuttosto piccoli.
Tuttavia, penso che ci sia un problema diverso qui, che Felipe ha già sottolineato. Infatti, uno dei broker scambia più segnali dell'altro.
Ho allegato uno screenshot che mostra il confronto di 2 trade identici. In effetti, il risultato complessivo è più o meno simile (+2.4p vs +2.8p).
Ciò che differisce però è il numero di trade; come si può vedere, il broker di destra ha fatto alcuni trade che il broker di sinistra non ha fatto.
Questo può essere visto anche nei grafici.
L'indi che dà l'entrata ha dato ulteriori segnali sul broker di destra.
Questo potrebbe essere anche il risultato dello spread e dello slippage, dato che a sinistra l'indi di entrata a volte non viene attivato a causa delle differenze di prezzo?
Grazie mille!
Nell'esempio, i prezzi di entrata per entrambi i broker sono gli stessi.
I prezzi esatti differiscono leggermente (credo a causa dello slippage).
Tuttavia, questo non è piuttosto la fonte dei risultati molto diversi del tester di strategia di entrambi i broker.
Come si può vedere nello screenshot, il broker sulla destra ha fatto operazioni aggiuntive.
È perché i loro prezzi in quanto tali sono diversi?
Se sì, posso essere sicuro che quando la strategia è stata ottimizzata per il broker su cui uso l'EA dal vivo otterrò quello che vedo?
O c'è ancora il rischio che uno dei broker mi mostri una cosa ma me ne consegni un'altra?
Per esempio, potrebbe essere che il broker a sinistra mi mostri buoni risultati ma una volta che lo uso dal vivo, soffrirò di un mismatch dell'esecuzione degli ordini nel backtest e dell'esecuzione degli ordini dal vivo?
"Quindi, se un segnale viene attivato ma lo spread non viene accettato, non c'è commercio. "
1. Potresti spiegarti meglio? Anche questo sembra giusto (tuttavia, perché un broker non dovrebbe accettare uno spread? Sarebbe l'equivalente di un requote?).
2. Tuttavia, nel caso in questione, il broker di destra ha segnali indicatori che quello di sinistra non ha, quindi l'indi appare a destra più spesso che a sinistra.
Questo sarebbe comunque il risultato di un pricing diverso in primo luogo (spread o slippage?), no?
Se sì, posso essere sicuro che quando la strategia è stata ottimizzata per il broker su cui uso l'EA dal vivo, otterrò quello che vedo?
o no no no nemmeno vicino per favore prova con 0.01
Si prega di capire per cosa si sta ottimizzando.
https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/tick_generation
Hm... penso che siamo arrivati a qualcosa qui....
quindi significa che:
- Diversi spread portano a diversi prezzi che portano a diversi segnali di indicatori?
O
- Diversi spread nei dati storici portano a diversi prezzi (storici vs live) portano a diversi segnali di indicatori?
O
- Uno spread diverso nei dati storici porta a prezzi diversi (storici vs live) porta a prezzi di riempimento diversi dal vivo?
Quindi, in altre parole, a causa di uno spread irrealistico sui dati storici, i risultati live saranno SEMPRE diversi? La % di qualità della modellazione mostrata nel tester della strategia è rilevante in questo caso?
A proposito, entrambi i broker indicati sono broker ECN.
Quindi, dato che dovrebbero guadagnare la commissione e non lo spread, perché lo spread è diverso?
Inoltre, se lo spread è definito tramite l'opzione strategy tester, entrambi non sarebbero simili?
Quindi, per favore, siate così gentili da spiegarmi di nuovo:
1. Dal momento che lo spread (e quindi i prezzi in quanto tali) sarà diverso tra i broker, ci sarà una differenza nelle uscite degli indicatori tra i broker.
Quindi, risultati diversi per quanto riguarda qualsiasi EAs.
2. Posso fidarmi del fatto che, dato lo STESSO broker e i backtest analizzati sulla base dello storico di quel broker, i risultati del backtest siano indicativi dei risultati live (entrambi differiscono solo sulla base dello slippage ecc.)?
3. Alcuni broker danno prezzi diversi tra conti demo e live? Se sì, in che modo? 4. Se solo il conto live mostra lo spread REALE, cosa mostrano i conti demo?
fractalfreak:
i risultati dal vivo saranno SEMPRE diversi?
Corretto.
fractalfreak:
i risultati del backtest sono indicativi per i risultati live
Errato.
Forse puoi eseguire un altro test su 3 feed demo allo stesso tempo.
Questo risulterebbe in indicazioni più vicine a quello che sembra tu stia cercando.
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Salve,
Trovo il seguente fatto abbastanza scioccante:
Ho un EA che ho testato con le stesse impostazioni, lo stesso spread (scelto nello startegy tester) e lo stesso periodo di tempo su 3 diversi broker.
Che ci crediate o no, tutti e tre i risultati erano diversi. Non solo, in un broker, l'EA si comportava molto bene, nell'altro perdeva completamente, nel terzo era piuttosto piatto.
Come può essere?
Capisco che alcuni broker cambiano lo slippage, gli spreads ecc. Ma i risultati complessivi non dovrebbero essere più o meno simili?
Per favore, spiegatemi.
Grazie, FF