Dalla teoria alla pratica. Parte 2 - pagina 98
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Grazie ancora! Questo sì che è un dialogo costruttivo in questo thread. Ho un sacco di pensieri creativi, ma nessuna conoscenza di come affrontare la questione nel modo giusto.
Zhenya, mi piace. Fai un semplice EA, per esempio, quando si registra un'onda in alto compriamo (o vendiamo) e in basso giriamo. Poi si trova nell'ottimizzatore il valore del passo minimo al quale si ottiene il maggior profitto per tutto il periodo.
Ma poi si ottiene il seguente quadro: in alcuni anni il profitto è stagnante, in altri anni è in calo, in altri anni è in crescita. Si scopre che abbiamo scelto la dimensione mediana del movimento per l'intero periodo, ma all'interno di esso ci sono periodi con un'altra migliore dimensione d'onda a zig-zag. Cioè, la lunghezza mediana cambia continuamente, ma il suo cambiamento non è brusco. Può resistere per anni. La questione è come trovare uno strumento che rompa il periodo in segmenti con lo stesso comportamento di prezzo.
Probabilmente dovresti guardare l'entropia piuttosto che la densità di distribuzione. Se cercate la prevedibilità.
Può avere senso quando si cerca la dipendenza (dal ginocchio precedente, per esempio) e si considera l'entropia della distribuzione della lunghezza delle articolazioni delle due ginocchia successive. La correlazione o la deviazione della copula da quella teorica per SB può anche essere utile. L'entropia per una distribuzione continua unidimensionale è solo un'esagerazione matematica, secondo me. C'è un valore pratico nell'entropia congiunta (informazione) delle distribuzioni discrete.
Grazie ancora! Questo sì che è un dialogo costruttivo in questo thread. Ho un sacco di pensieri creativi, ma nessuna conoscenza su come affrontare la questione nel modo giusto.
Per favore, condividerò quello che posso.
Se parliamo della mediana delle ginocchia, è anche utile confrontarla con il valore teorico per SB, che è z0*(1+ln(2))
Anche l'intervallo interquartile e il suo rapporto con la mediana e il confronto con il valore teorico per l'SB possono essere interessanti.
Eugene, sei riuscito ad interessare molti partecipanti al forum. Usatelo, vi aiuteranno insieme ad affrontare la questione. Ma... solo nel caso in cui le tue foto siano affidabili. Significa che saranno verificabili. Cioè, chiunque altro sarà in grado di ripetere il calcolo e la costruzione, in particolare gli istogrammi. Allora sarebbe possibile scoprire se i risultati ottenuti sono riproducibili. La parola chiave è "riproducibilità". Per questo dovete sempre sapere esattamente: la fonte dei dati; l'intervallo coperto (il campione); e così via - fino a un insieme sufficiente per ripetere il vostro lavoro sui dati forniti, ma senza il vostro coinvolgimento. Negli articoli scientifici, tali informazioni sono spesso raccolte insieme nella sezione "descrizione dell'esperimento". È per controllare la riproducibilità. Senza riproducibilità dei risultati, non ha senso un lavoro basato sull'evidenza.
Non capisco perché l'hai scritto: chi vuole dire quello che vuole, cosa sto interrompendo?
Non capisco perché hai scritto tutto questo: chi vuole e cosa vuole, cosa sto interrompendo?
È la mancanza di specificità che impedisce. Come posso controllare, per esempio, questo "Per EURUSD con passo ZZ 100 pips (5 cifre) ho il seguente istogramma"? Come possiamo sperare di riprodurlo?
Dove e quali dati hai preso; per quale periodo; qual era lo zigzag scelto; quali parametri aveva, a parte il passo? L'assenza di questa informazione è l'ostacolo che lei (credo, involontariamente) pone davanti a coloro che vorrebbero ripetere i suoi calcoli.
La mancanza di specificità è un ostacolo. Come controllare, per esempio, questo "Per EURUSD con un passo ZZ di 100 pips (5 cifre) ho ottenuto il seguente istogramma:". Come possiamo sperare di replicarlo?
Dove e quali dati hai preso; per quale periodo; qual era lo zigzag scelto; quali parametri aveva, a parte il passo? L'assenza di questa informazione è l'ostacolo che lei (credo involontariamente) pone davanti a coloro che vorrebbero ripetere i suoi calcoli.
Hai visto da qualche parte che c'è scritto - 'ripetere una tale immagine dopo di me'?
OK:
ZigZag con un solo parametro - Step = 100 pips per cinque cifre.
Simbolo - EURUSD
Per il periodo - guarda l'ultima data nel file, non ho scaricato altra storia.
Vuoi ripeterlo? O vuoi solo parlare?
Un altro babbeo.
Due regolarità vi sono spiegate in russo sulla serie di incrementi SB.
1. L'insieme delle somme di questi incrementi forma sempre una distribuzione normale
2. SB tende ad allontanarsi dal punto di partenza. E se, in media, le realizzazioni danno MO = punto di riferimento iniziale, allora una realizzazione particolare dà sempre un'opportunità di guadagno.
Mi ricordo di questo mago. È un fedele amico e socio del subalterno Aliosha. Ma questo non gli impedisce di essere un babbeo.
Perché essere scortese? Conoscevo un quanto Alexey Bondarenko, che lavorava in un paio di mini hedge fund di Mosca, e poi è andato negli Stati Uniti e lì è finito in prigione. Ho comunicato con lui forse 3 volte, e poi molto tempo fa, quando ero agli inizi. All'epoca sembrava intelligente, ma per gli standard di oggi è un gioco da ragazzi.
Affrontiamo SBin modo civile .
Noterò subito tra gli appassionati dilettanti, il tema di fare soldi sul SB è abbastanza comune, come infatti alcune persone non si lasciano andare e l'idea di aggirare la legge di conservazione dell'energia, creando una macchina a moto perpetuo, è normale, anche le persone con mangelingale all'inizio si dilettano, e poi fortemente coinvolti, contrariamente al senso comune, è una deviazione classica del commerciante. A proposito, leggete la biografia di Newton, è stato un alchimista fino alla fine della sua vita, gli piaceva e basta , in borsaspeculava anche sulle emozioni , intelligenza e deliri vannospesso insieme.
Così si dice:
1. L'insieme delle somme di tali aumenti forma sempre una distribuzione normale.
Se non ci sono insiemi sovrapposti , evidentemente sì. Ma cosa ci dà? Non sono i gradienti che scambiamo, scambiamo la somma, e per i gradienti il ME (totale, finestre non importa) converge, ma non per la somma, è imprevedibile così come la serie iniziale (aggregata). Non puoi prevedere nessuna somma dei seguenti incrementi, quindi non puoi fare trading di tendenza. Non si può prevedere il MO in nessuna finestra, quindi non si può fare trading inverso. Non ci sono basi per statistiche "di alto livello", dalla stagionalità delle autocorrelazioni, per esempio, a qualcosa di più ornato (tutti i tipi di "condizioni di mercato", ecc.) che possono catturare MO . Tutte le statistiche interessanti sono non stazionarie.
2. SB tende ad allontanarsi dal punto di partenza. E mentre, in media, le realizzazioni danno MO = punto di riferimento iniziale, una realizzazione particolare dà sempre un'opportunità di guadagno.
Non è molto chiaro cosa intendi qui, stai parlando di rendimenti incrementali o aggregati (prezzo) e cosa significa "realizzazione specifica". Abbiamo bisogno di sapere cosa può essere previsto e cosa può essere scambiato. Faresti meglio a darci un esempio. È chiaro che qualche pezzo di campione, retrospettivamente, può contenere modelli fantasma, essere in tendenza o piatto, stagionale, ecc. Che utilità ha per noi? Sappiamo che non possiamo prevedere cosa accadrà dopo, e questa è la cosa principale . : )