L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2091
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Ci sono molti problemi qui.
per esempio, cosa vuoi trovare?
formalizzare ciò che dovrebbe accadere? (o non accadere, per dire l'ipotesi nulla .... Ho preso i termini in classe ))) )
e in generale, tale compito, imho, più veloce per cercare nel database, come scaricare ZigZag? con date in una tabella, e nel secondo parsing notizie con categorie di importanza
ma poi di nuovo... cosa vogliamo prendere come ipotesi nulla?
Il mio approccio è standard) l'ipotesi nulla è che il prezzo si comporti come SB. Se stiamo parlando di uno zigzag, allora il valore Z=z/m-1, dove z è la lunghezza del ginocchio dello zigzag e m è il suo parametro, nel caso di SB ha una distribuzione esponenziale con un solo parametro. Questa sarà l'ipotesi nulla. Di conseguenza, l'ipotesi alternativa sarebbe un rifiuto di questa affermazione.
Ci sono molti problemi qui.
per esempio, cosa vuoi trovare?
formalizzare ciò che dovrebbe accadere? (o non accadere, per dire l'ipotesi nulla .... Ho preso i termini in classe ))) )
e in generale, tale compito, imho, più veloce per cercare nel database, come scaricare ZigZag? con date in una tabella, e nel secondo parsing notizie con categorie di importanza
ma poi di nuovo... cosa vogliamo prendere come ipotesi nulla?
Tutto sommato il discorso riguarda solo le difficoltà di formalizzazione su compiti semplici. E le notizie hanno diversa forza e attenzione, e l'effetto delle notizie sul prezzo ha una risposta diversa. Ci sono molte varianti, e ci sono molte fasi. Si possono prendere notizie della stessa forza e solo co-direzione e osservare la risposta, o si possono prendere notizie di forza diversa e osservare la forza dell'azione. E come guardare, si può cercare il cambiamento del tasso di canale, si può zigzagare, si può cercare una media, problema della scala temporale allo stesso modo. E tutto questo deve essere scomposto in semplici modelli di ricerca.
Bene in generale come un buon vino, o formaggio da fare. Dipende non solo dall'ordine di ciò che si mette e da quanto, ma anche da un sacco di altri fattori che non sono visibili all'occhio e non si possono sentire).
Il mio approccio è standard) l'ipotesi nulla è che il prezzo si comporti come SB. Se stiamo parlando di uno zigzag, allora il valore Z=z/m-1, dove z è la lunghezza del ginocchio dello zigzag e m è il suo parametro, nel caso di SB ha una distribuzione esponenziale con un solo parametro. Questa sarà l'ipotesi nulla. Di conseguenza, l'ipotesi alternativa sarebbe un rifiuto di questa affermazione.
Nel caso di SB ha una distribuzione echr il quoziente della lunghezza dello zigzag per il numero di eventi per unità di tempo meno 1, cioè gli eventi sono regolari per unità di tempo? Quello che è il parametro m non è pienamente compreso.
Per comprendere appieno siamo su linguaggi (livelli) diversi ))))
Nel caso di SB ha una distribuzione echr della lunghezza dello zigzag per il numero di eventi per unità di tempo meno 1, cioè gli eventi sono regolari per unità di tempo? Quello che è il parametro m non è pienamente compreso.
Per una piena comprensione, siamo su diverse lingue (livelli) ))))
È solo uno zigzag primitivo - un nuovo ginocchio inizia quando il prezzo si muove più di m di distanza dalla cima del ginocchio precedente nella direzione opposta.
Il tempo è lì solo come prima coordinata della cima di un ginocchio a zig zag - per poter trovare il ginocchio corrispondente all'evento.
Questo è solo uno zigzag primitivo - un nuovo ginocchio inizia quando il prezzo passa una distanza maggiore di m dalla cima del ginocchio precedente nella direzione opposta.
Il tempo è presente solo come prima coordinata della cima di un ginocchio a zig zag - per poter trovare il ginocchio che corrisponde all'evento.
ora capisco).
Questo è solo uno zigzag primitivo - un nuovo ginocchio inizia quando il prezzo passa una distanza maggiore di m dalla cima del ginocchio precedente nella direzione opposta.
Il tempo è presente solo come prima coordinata della cima di un ginocchio a zig zag - per poter trovare il ginocchio che corrisponde all'evento.
OK
Per ora, solo un WP è stato formalizzato - o meglio, abbiamo deciso che abbiamo bisogno di un WP con una sola impostazione - "punti".
sull'uso del database - se scarichiamo i dati correttamente, non è difficile fare la selezione di interesse, ma non abbiamo formalizzato quello che stiamo cercando
Penso che possiamo caricare i dati nel formato:
- numero di barra, tempo dell'ultimo vertice, lunghezza del raggio WP corrente (cioè in futuro dal vertice), direzione del raggio (up | dn)
Bene, la notizia può essere scaricata in qualsiasi formato, l'ora sarà presente, ma il numero di barra sarà ottenuto utilizzando i dati della query dal database
ma cosa dovrebbe succedere a causa del comunicato stampa?
qual è l'impostazione minima di ZigZag che dovrebbe determinare che ZigZag ha reagito alle notizie?
cos'è il TF?
....
imho, ci sono un sacco di domande tecniche finora per cercare di valutare se le notizie influenzano il movimento dei prezzi? - il picco di valatilità sarà, ma cosa dovrebbe accadere per dimostrare che il prezzo è SB?
OK
Finora, solo la RZ è stata formalizzata
sull'uso del database - se si caricano i dati correttamente, non è difficile fare un campione di interesse, ma non abbiamo ancora formalizzato quello che stiamo cercando
Penso che possiamo scaricare RZ nel seguente formato:
- numero di barra, tempo dell'ultimo vertice, lunghezza del raggio WP corrente (cioè in futuro dal vertice), direzione del raggio (up | dn)
Bene, la notizia può essere scaricata in qualsiasi formato, l'ora sarà presente, ma il numero di barra sarà ottenuto utilizzando i dati della query dal database
ma cosa dovrebbe succedere a causa del comunicato stampa?
qual è l'impostazione minima di ZigZag che dovrebbe determinare che ZigZag ha reagito alle notizie?
cos'è il TF?
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imho, ci sono un sacco di domande tecniche finora per cercare di valutare se le notizie influenzano il movimento dei prezzi? - Ci sarà un picco di valenza, ma cosa deve succedere per dimostrare che il prezzo è SB?
Solo uno zigzag può essere paragonato ai precedenti. La lunghezza è diventata più lunga della media precedente o più corta, ma questo è approssimativo. Il TF è di 15 minuti o un'ora, a seconda del tipo di risposta che stiamo cercando. Mi piacciono di più i piccoli canali a zig zag. Ma è una grande complicazione.
Solo uno zigzag può essere paragonato ai precedenti. La lunghezza è diventata più lunga della media precedente o più corta, ma questo è approssimativo. Il TF è di 15 minuti o un'ora, a seconda del tipo di risposta che stiamo cercando. Mi piacciono di più i piccoli canali a zig zag. Ma questa è una grande complicazione.
Sulle notizie, questa "lunghezza" potrebbe allungarsi.
ma stiamo cercando delle tendenze o delle inversioni?
e se c'è un'inversione di prezzo? o è stato un picco sulle notizie?
Perché TF15? La più piccola TF disponibile è M1, c'è la logica di usare D1, ma M15 - beh, ti piace il numero 15, ma non dovrebbe essere una base scientifica per il processo che stai studiando?
signori degli intenditori... il minuto è finito... ne volete ancora? ))
sì, dammene due!
Per quanto riguarda l'articolo, sulla notizia - sto anticipando il risultato:
- l'impatto delle notizie sull'ulteriore movimento dei prezzi, deve ancora essere segnato manualmente
- ZigZag non è adatto per questa stima, meglio usare qualche indicatore di tendenza... Allora perché analizzare le notizie? Lavoriamo alla vecchia maniera, tester + GA o tester + MO
- il compito di analisi delle notizie è un compito euristico, per così dire, questa è creatività