Dalla teoria alla pratica. Parte 2 - pagina 97
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So che ci sono persone in questo thread a cui piacciono gli zigzag ;)
Diciamo che c'è uno zigzag che ha un parametro - il passo minimo di prezzo in pip e c'è una coppia di valute, per esempio EURUSD.
Come posso scegliere il passo ottimale? Ho tagliato segmenti dello zigzag, alcuni di essi sono rumorosi, quindi come posso scoprire se questa configurazione dello zigzag con un passo così minimo è buona per il simbolo corrente? Per cosa dovrei analizzare queste sezioni?
Zhenya, mi piace. Fai un semplice EA, per esempio, quando si registra un'onda in alto compriamo (o vendiamo) e in basso giriamo. Poi si trova nell'ottimizzatore il valore del passo minimo al quale si ottiene il maggior profitto per tutto il periodo.
Ma in seguito si ottiene il seguente quadro: in alcuni anni il profitto è stagnante, in altri anni è in calo, in altri anni è in crescita. Si scopre che abbiamo scelto la dimensione mediana del movimento per l'intero periodo, ma all'interno di esso ci sono periodi con un'altra migliore dimensione d'onda a zig-zag. Cioè, la lunghezza mediana cambia continuamente, ma il suo cambiamento non è brusco. Può resistere per anni. La questione è come trovare uno strumento che rompa il periodo in segmenti con lo stesso comportamento di prezzo.
Zhenya, mi piace. Fai un semplice EA, per esempio, quando si registra un'onda in alto compriamo (o vendiamo) e in basso giriamo. Poi si trova nell'ottimizzatore il valore del passo minimo al quale si ottiene il maggior profitto per tutto il periodo.
Ma poi si ottiene il seguente quadro: in alcuni anni il profitto è stagnante, in altri anni è in calo, in altri anni è in crescita. Si scopre che abbiamo scelto la dimensione mediana del movimento per l'intero periodo, ma all'interno di esso ci sono periodi con un'altra migliore dimensione d'onda a zig-zag. Cioè, la lunghezza mediana cambia continuamente, ma il suo cambiamento non è brusco. Può resistere per anni. La questione è come trovare uno strumento che divida il periodo in segmenti con lo stesso comportamento di prezzo.
Grazie, è un'idea interessante.
So che ci sono persone in questo thread a cui piacciono gli zigzag ;)
Diciamo che c'è uno zigzag che ha un parametro - il passo minimo di prezzo in pip e c'è una coppia di valute, per esempio EURUSD.
Come posso scegliere il passo ottimale? Ho tagliato segmenti dello zigzag, alcuni di essi sono rumorosi, quindi come posso scoprire se questa configurazione dello zigzag con un passo così minimo è buona per il simbolo corrente? Per cosa dovrei analizzare i segmenti ottenuti?
Mi piacciono perché sono comode quando si usa il matstat. Se z0 è un parametro zigzag e z è l'altezza del ginocchio, allora per SB il valore z/z0 - 1 ha una distribuzione esponenziale standard. Di conseguenza, cerca le condizioni in cui la distribuzione del ginocchio a zig zag per i prezzi reali differisce il più possibile da quella per SB.
Mi piace perché è comodo quando si usa un tappetino. Se z0 è il parametro zigzag e z è l'altezza del ginocchio, allora per SB il valore z/z0 - 1 ha una distribuzione esponenziale standard. Di conseguenza, cerca le condizioni in cui la distribuzione del ginocchio a zig zag per i prezzi reali differisce il più possibile da quella per SB.
Grazie!
Grazie!
Per EURUSD con passo ZZ 100 pips (5 cifre) ho ottenuto questo istogramma:
Se si vuole lavorare visivamente, è meglio confrontare con una distribuzione uniforme su un segmento da 0 a 1. Per farlo, puoi tracciare un istogramma per il valore 1 - exp(1 - z/z0) e disegnare un segmento di linea retta y=1. Se l'istogramma è "skewed" a destra, possiamo parlare di tendenza, mentre se è skewed a sinistra, possiamo parlare di piattezza. Di solito non è molto chiaro dove è inclinato e le sue deviazioni dalla planarità non sono molto significative. Si può vedere come l'immagine cambia a seconda di z0 e selezionare le ginocchia secondo alcune regole (basta non guardare nel futuro).
Grazie!
Per EURUSD con passo ZZ 100 pips (5 cifre) ho ottenuto questo istogramma:
È bello vedere come qualcuno usa le statistiche)
Se si vuole lavorare visivamente, è meglio confrontare con una distribuzione uniforme su un segmento da 0 a 1. Per fare questo, puoi tracciare un istogramma per il valore 1 - exp(1 - z/z0) e disegnare un segmento di linea retta y=1. Se l'istogramma è "skewed" a destra, possiamo parlare di tendenza, mentre se è skewed a sinistra, possiamo parlare di piattezza. Di solito non è molto chiaro dove è inclinato e le sue deviazioni dalla planarità non sono molto significative. Si potrebbe guardare come l'immagine cambia a seconda di z0, e anche fare una sorta di selezione del ginocchio secondo alcune regole (solo non guardando avanti).
Grazie ancora! Questo sì che è un dialogo costruttivo in questo thread. Perché ho un sacco di pensieri creativi, ma nessuna conoscenza di come affrontare correttamente la questione.
Gengis ha ragione, è una bella sensazione.
Per quanto riguarda le statistiche stesse, sembra che le ginocchia corte ricorrano frequentemente, quelle medie meno frequentemente e quelle lunghe raramente. Una linea discendente liscia senza molto disturbo. Non c'è da guadagnarci. Dovremmo pensare a trovare e combinare il più possibile segmenti di prezzo con lunghezze del ginocchio simili. Le opzioni di ricerca sono: per posizione nella tendenza, per ampiezza, per periodo di fluttuazione, e altre cose che non conosco.