Dalla teoria alla pratica. Parte 2 - pagina 26
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Piuttosto, dovremmo parlare della differenza tra una tendenza e un ritorno).
Se iniziamo a discutere la teoria generale, non ne uscirà più nulla di buono. Questo è un buon caso in cui c'è già una formalizzazione del ritorno e dobbiamo completarla con un'adeguata (per questo caso particolare) formalizzazione della tendenza. L'opzione ovvia è improbabile che sia un'inversione di condizioni)
I miei robot includono sia quelli in chiara tendenza che quelli in controtendenza condizionata. In un lungo intervallo entrambi guadagnano.
Ho molti soldi nel mio robot di trading, ma non è possibile aumentare il suo volume a causa dei grandi drawdown. L'idea ovvia è quella di integrare il sistema esistente con un sistema di tendenza per la diversificazione.
Il top-starter è anche una sorta di guadagno, ma a causa del grande drawdown è impossibile costruire volume. L'idea ovvia è quella di integrare il sistema esistente con un sistema di tendenza per la diversificazione.
Ecco, la diversificazione è la parola giusta. Attualmente ho 4 diversi algoritmi di base che fanno trading sul mio conto reale, due dei quali sono trend-following, uno è condizionatamente in controtendenza e uno è condizionatamente scalping.
Ci sono diverse modifiche con diversi parametri.
Tutti sono mediamente redditizi, tutti hanno drawdown decenti.
Il top-starter è anche una sorta di guadagno, ma a causa del grande drawdown è impossibile costruire volume. L'idea ovvia è quella di integrare il sistema esistente con un sistema di tendenza per la diversificazione.
Oppure pensate a un tale segno di inversione del prezzo contro la posizione esistente, in modo che quando questo segno appare, potete chiudere la posizione con perdite minime.
Se iniziamo a discutere la teoria generale, ancora una volta non verrà fuori niente di buono. Questo è un buon caso in cui c'è già una formalizzazione di ritorno e dobbiamo completarla con una formalizzazione di tendenza adatta (per questo caso particolare). L'opzione più ovvia - l'inversione delle condizioni è improbabile che funzioni)
Aspetta un attimo. Dove abbiamo"già una formalizzazione del ritorno"?
Il top-starter è anche una sorta di guadagno, ma a causa del grande drawdown è impossibile costruire volume. L'idea ovvia è quella di integrare il sistema esistente con un sistema di tendenza per la diversificazione.
La redditività del topicstarter, a proposito, può essere ridotta con una mano leggera, ma penso che la dichiarazione pubblica dei metodi sia ridondante).
Aspetta un attimo. Dov'è che"abbiamo già una formalizzazione della recuperabilità"?
Beh, sarebbe più corretto dire che esiste una regola formale per determinare i momenti di tempo, che molto spesso (ma non sempre) si rivelano essere vicini ai momenti di inversione del prezzo.
I prelievi dell'autore, a proposito, possono essere ridotti con un leggero movimento della mano, ma penso che la dichiarazione pubblica dei metodi sia ridondante).
Avrei dovuto darlo a qualche ragazza per l'otto di marzo)
Beh, sarebbe più corretto dire che esiste una regola formale per determinare i momenti di tempo che molto spesso (ma non sempre) si rivelano vicini ai momenti di inversione del prezzo.
È la formula con la radice del periodo? Perché si dovrebbe credere?
Non è che il top starter abbia anche identificato il processo. Ha semplicemente postulato dalla sua testa che c'è una reversibilità, e questa è la formula.
E in secondo luogo, non è chiaro, perché calcolare i limiti di volatilità con la formula del processo, se è più accurato e più facile determinarli direttamente dall'implementazione attuale, tramite misurazione?
Soprattutto perché è quello che fa con quello di mezzo)È la formula con la radice del periodo? Perché si dovrebbe credere?
L'autore originale non ha nemmeno identificato il processo. Ha solo postulato dalla sua testa che c'è un ritorno, e questa è la formula.
E in secondo luogo, non è chiaro perché calcolare i limiti di volatilità con la formula del processo, se è più preciso e più facile determinarli direttamente dall'implementazione attuale, tramite misurazione?
Soprattutto perché questo è quello che fa con la media)In generale, c'è un matstat abbastanza semplice, anche se non sono sicuro di poterlo articolare chiaramente. Significa testare l'ipotesi nulla che l'aspettativa degli incrementi sia uguale a zero. La distribuzione per l'ipotesi nulla ha aspettativa zero e forma Gaussiana o Laplace. Questa statistica è simile a quella usata nel test di Student, ma invece delle radici della somma dei quadrati degli incrementi, si usa la somma dei loro moduli. La distribuzione della statistica dipende dal tipo di distribuzioni incrementali, o forse si usa una distribuzione gaussiana asintotica (se la dimensione del campione degli incrementi è abbastanza grande). Si sceglie un certo p-value per rifiutare l'ipotesi nulla, da cui si ottiene il valore "magico" del coefficiente 2,578 nella formula di Shurik.
Se l'ipotesi nulla viene rifiutata, il modello iniziale viene bruscamente dimenticato e si dice che gli incrementi medi dei prezzi reali devono tendere a zero e per questo devono cambiare presto di segno e quindi si apre una posizione sul lato corrispondente che si chiude quando "l'equilibrio è ristabilito".