L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2472
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Mi dispiace se ti ho offeso, non volevo.
Non è perché non ti rispetto, è proprio il contrario.
ecco perché state studiando il Sentiment, pensando che vi farà muovere qualcosa - gli ultimi post sul thread mostrano sognatori di unirsi al Sentiment e risentiti a volte quando il mercato va contro di loro...il market maker ha già messo tutto nei Prezzi (e le proprie perdite e i propri profitti e una carenza di salti di renna sul mercato, ecc.), non nella sanzione (la sanzione ha semplicemente creato essa stessa questa carenza, avendo venduto tutti i salti di renna e non prodotto nuovi)... tutta la distribuzione delle aspettative dei partecipanti al mercato è già presente nei prezzi (banale, ma "la domanda crea l'offerta")... dal corso di matematica devi solo ricordare cosa significa il derivato (1° e 2°) e capire perché i futures e le opzioni sono chiamati derivati...
p.s.
poi ricordatevi di nuovo cosa va dopo cosa e quando...
p.p.s.
altrimenti sì - solo statistica ed enumerazione stupida dei pesi - ad una probabilità (o piuttosto intervallo) adeguata... - in questo MO (stupidamente senza capire nemmeno la microeconomia e tanto meno la macroeconomia)... - perché alcune persone qui sono intimidite dalle molte righe non lette da cui altri hanno già formato sia la loro base che quella di Wikipedia e oltre... anche il mercato
Questi tentativi di utilizzare l'OI sono approcci econometrici abbastanza standard. L'econometria è la base della macro e microeconomia.
Per inciso, lo studio della OM è abbastanza rilevante per la microeconomia e (nel caso delle valute) per la macroeconomia.
Il tuo pathos è in parte giusto, ma è un po' troppo... pathos)
L'ho preso, l'ho fatto, l'ho confrontato, ho ottenuto un risultato, ho tratto una conclusione. Hai ridacchiato, ma la conoscenza non c'è mai stata...
Così sembra che sia finita?) ha fatto molto tempo fa. Questo indicatore non è leader per natura, mostra semplicemente le posizioni attuali
qual era la frequenza di aggiornamento dell'indicatore? questa è la domanda principale
L'ho preso, l'ho fatto, l'ho confrontato, ho ottenuto un risultato, ho tratto una conclusione. Hai ridacchiato, ma non sapevi fare di meglio.
No, non è quello che diceva Max. L'RSI ha anche un'alta correlazione con il prezzo, perché è calcolato a questo prezzo. Ma la sanzione può essere la stessa RSI infatti. Semplicemente, se prevalgono le strategie contrarie dei trader, essi venderanno di più quanto più il prezzo sale e viceversa. Cioè di nuovo il loro comportamento sarà determinato dal prezzo, ma non il prezzo dal loro comportamento. Questo è il motivo del suggerimento.
No, non è a questo che Max si riferiva. L'RSI ha anche un'alta correlazione con il prezzo perché è calcolato su quel prezzo. Ma la sanzione può essere la stessa della RSI in realtà. Semplicemente, se prevalgono le strategie contrarie dei trader, essi venderanno di più quanto più il prezzo sale e viceversa. Cioè di nuovo il loro comportamento sarà determinato dal prezzo, ma non il prezzo dal loro comportamento. Questo è il motivo del suggerimento.
Grazie, all'inizio non l'ho capito.
Questi tentativi di utilizzare l'OM sono approcci econometrici abbastanza standard. L'econometria è la base della macro e microeconomia.
L'econometria è una scienza di classe. Ma non dice nulla, non predice nulla. Dichiara un fatto. Per esempio, si può usare un classificatore bayesiano e torturarlo a lungo e duramente, e poi concludere econometricamente e scientificamente che il prezzo è martingala e che la migliore strategia sarà comprare.
dimenticato.
non c'è pesce nel sentimento direttamente, forse solo indirettamente, per esempio se cambia molto su una sezione orizzontale del prezzo.
Mi piacciono di più i warrant, ma ci sono solo per oanda, che non è il più grande broker
Ci sono pile di prezzi nello scambio. Forse questo è meglio per l'analisi perché è un mercato più centralizzato. Chi pensa all'analisi delle pile? Ci sono algoritmi chiari per l'analisi di livello 2?
Se sto scrivendo per Deribit + opzioni + greche + tutti gli altri, è poco utile.
Ci sono pile di prezzi in borsa. Forse questo è meglio per l'analisi, perché è un sito più centralizzato. Chi pensa all'analisi delle pile? Esistono algoritmi coerenti per l'analisi di livello 2?
Sto scrivendo per Deribit + opzioni + greche + tutti gli altri, ma è poco utile.
Lo facevo circa 10 anni fa ... tassi, volumi (cluster, delta, profili), OI di borsa, sono tutti indicatori senza molto potere predittivo. Sì, sono meglio degli indicatori ordinari, ma non abbastanza...
Ma per monitorare il "reale" interesse aperto (OM), mi sembra molto più efficace...
Buon pomeriggio!
Una volta una mente brillante disse: - Una rete neurale è una rete neurale, ma la base rompe tutto.
Quindi stiamo perdendo tempo? O lo siamo?
Per favore, spiegatelo a me inesperto.