Alcuni segni dei TC giusti - pagina 25
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Non lo fa.
Vladimir, lo spostamento tra qual è la tendenza attuale?
Perché "attuale"? È già successo, è passato. Ha un inizio e una fine - i punti di estremità o inversioni.
Sull'argomento (non su questo tema) vorrei dire che quando sviluppiamo schemi di differenza per risolvere problemi di confine e di valore iniziale per equazioni differenziali parziali dovremmo anche controllare la proprietà di conservatività, come ad esempio se lo schema mantiene le proprietà di bilancio che sono coerenti con il processo reale descritto dall'equazione. Negli schemi differenziali, la legge di conservazione dell'energia interna (calore) per l'equazione di conduzione del calore, la legge di conservazione della massa di ciascuno dei componenti trasportati per le equazioni di diffusione, e le leggi di conservazione della massa e della quantità di moto per le equazioni di idrogasodinamica.
https://mash-xxl.info/info/22191/:
" Uno schema di differenza costruito in modo tale che la legge di conservazione sia soddisfatta per ogni cella unitaria e non sia violata dalla somma su tutte le celle, cioè sia soddisfatta anche per l'intera area di studio, è chiamato conservativo. Tali schemi possono essere applicati con successo a equazioni con coefficienti non lisci e discontinui, quando si scelgono maglie arbitrarie, ecc. L'uso di schemi conservativi, come regola, porta ad un aumento della precisione della soluzione. [c.63]"
Quando si creano algoritmi di trading, perché non controllare allo stesso modo il rispetto di alcune leggi, per esempio la conservazione dei momenti di occorrenza degli estremi?
Non mi è assolutamente chiaro cosa intendi con questo. Prendete QUALSIASI simbolo, eseguite il mio EA su di esso. Poi capovolgi il simbolo ed eseguilo di nuovo. Confronta.
Ci vuole un minuto per controllarlo: compilare l'EA ed eseguire due passaggi.
Di nuovo, come si imposta la dimensione dello spread?
per esempio, testando più di 20 anni.
e 20 anni fa uno strumento finanziario valeva 1,0000 e ora vale 2,0000.
e il nostro Expert Advisor ha la dimensione del parametro di ingresso come 1 punto.
Ma è chiaro che ad un prezzo di 2,0000, la dimensione di questo parametro dovrebbe già essere di 2 punti.
Naturalmente, potremmo prendere la dimensione del parametro di input come percentuale del prezzo corrente, ma anche questa è un'opzione.
Perché "attuale"? Già stabilito, avendo avuto luogo, passato. Ha un inizio, ha una fine - questi sono punti di estremità, o inversioni.
Perché ho bisogno di una tendenza che è già passata, se ho solo intenzione di comprare/vendere qualcosa? Voglio capire dove sta andando il prezzo ora, non dove stava andando prima dell'estremo precedente.
igrok333:
а прибыль же здесь будет не в пунктах, а в каких-то непонятных единицах.
Ecco i dettagli.
di nuovo, come si imposta la dimensione dello spread?
Non ne hai bisogno.
Perché ho bisogno di una tendenza che è già passata se sto per comprare/vendere qualcosa? Vorrei capire dove sta andando il prezzo ora, non dove stava andando prima del precedente estremo.
La stessa ragione per usare MT-testing, archivi di quotazioni, fare altri programmi per simulare il trading nelle tendenze passate,creare indicatori e anche solo mostrare grafici della storia passata dei prezzi. Non guardi mai ai corsi passati, ma solo in avanti? Non c'è niente da vedere, non ci sono ancora grafici o tabelle OHLC.
Non l'ho mai praticato. Inoltre, ritengo che tali TS siano matematicamente difettosi, poiché è impossibile condurre uno studio TSR su di essi tramite l'ottimizzatore.
Per esempio, OnlyBuy-TS non può rivelare il potenziale del simbolo 1/S&P500 attraverso l'ottimizzatore.
Ci sono diverse fasi di formazione di un consigliere di battaglia, ne evidenzierò alcune indicative
1. Beh, OnliSell lo rivelerà allora, no?
2. è una buona descrizione, il 1° punto è interessante. Nei classici è così:
- Ipotesi
- Esperimento che verifica l'ipotesi, screening dell'ipotesi e costruzione di un modello funzionante
- Montaggio del modello.
Quello che sto dicendo è che in generale l'ipotesi fase - dovrebbero essere diversi per comprare e vendere per motivi di efficienza di trovare modelli (che in caso generale sono diversi su e giù)
Ma il tuo diritto è ovviamente quello di usare l'uno e l'altro. Se ho capito che stai puntando a generalizzare la strategia e a grattare ogni pip, allora forse ha senso, sui movimenti di pip i pattern si trovano su un piano diverso rispetto ai movimenti di trend più ampi ovviamente.
1. OnliSell lo rivelerà allora, vero?
È allo stesso livello di OnlyBuy su un simbolo dritto.
Mi piace molto il fatto che potrei sbagliarmi. Dovrò provare ad ottimizzare per ogni direzione separatamente e vedere cosa succede. Queste sono affermazioni infondate da parte mia.
Ho provato il mio robot su strumenti sintetici e i risultati sono stati interessanti. Le impostazioni sono le stesse ovunque
1) GBPUSD m1
2) 1/GBPUSD
3) 2*GBPUSD
4) 2+GBPUSD
5) GBPUSD^2
Risulta che l'aggiunta del coefficiente 2 non ha influito affatto sul prelievo e sul rendimento, mentre la moltiplicazione per il coefficiente 2 ha aumentato il prelievo e il rendimento. Con lo strumento inverso la cosa più strana, il rendimento è sceso e il drawdown è aumentato di 2 volte. Ma ho capito il problema lì, il mio algoritmo è inciampato in errori di arrotondamento, dovrebbe essere corretto nella prossima versione.