Non il Graal, solo uno normale - Bablokos!!! - pagina 118

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Joker:

Bene, qualcun altro ha risolto l'enigma di Bablokos il topicstarter?


(Secondo giorno di test di disfacimento sulla cosa reale):


114659538 2012.09.24 14:17 comprare 0.01 audusd 1.03976 0.00000 0.00000 2012.09.24 19:07 1.04140 0.00 0.00 0.00 51.09

114664252 2012.09.24 16:09 comprare 0,01 nzdusd 0,82046 0,00000 0,00000 2012.09.24 19:08 0,82125 0,00 0,00 0,00 24,61

114670866 2012.09.24 20:24 comprare 0.01 usdcad 0.97973 0.00000 0.00000 2012.09.25 14:41 0.97960 0.00 0.00 -1.37 -4.12

114670811 2012.09.24 20:21 comprare 0,01 eurusd 1,29259 0,00000 0,00000 2012.09.25 14:41 1,29347 0,00 0,00 -1,09 27,31

114670820 2012.09.24 20:22 comprare 0.01 audusd 1.04144 0.00000 0.00000 2012.09.25 14:41 1.04316 0.00 0.00 2.49 53.38

114700428 2012.09.25 14:50 vendere 0.01 usdcad 0.97933 0.00000 0.00000 2012.09.25 19:20 0.97770 0.00 0.00 0.00 51.62

114700414 2012.09.25 14:49 comprare 0.01 usdchf 0.93504 0.00000 0.00000 2012.09.25 19:21 0.93479 0.00 0.00 0.00 -8.28

114700409 2012.09.25 14:49 comprare 0,01 eurusd 1,29299 0,00000 0,00000 2012.09.25 19:21 1,29477 0,00 0,00 0,00 55,09



Il topiksteamer aveva 4 coppie aperte allo stesso tempo, in questo stato è diverso. Il topekstarter usava volumi diversi, e qui sono tutti uguali. Quindi questo esempio non ha niente a che vedere con l'enigma del topicstarter.
 
AndEv:

Il topiksteamer aveva 4 coppie aperte allo stesso tempo, in questo stato è diverso. Il topekstarter usava volumi diversi, e qui sono tutti uguali. Quindi questo esempio non ha niente a che vedere con il puzzle del topikstarter.
Ho cambiato la strategia per evitare di prendere rischi enormi e per poter aumentare la diversificazione/ridurre il drawdown e aumentare la frequenza di rifinanziamento. L'equità del topitemmer sta volando molto pericolosamente per il depo senza di esso, non accetto queste cose nel lavoro reale...
 
Joker:
Ho fatto delle modifiche alla strategia per non lavorare con rischi enormi e per poter aumentare la diversificazione/ridurre il drawdown e aumentare la frequenza di rifinanziamento. L'equità del top-starter sta volando molto pericolosamente per il depo senza di esso, non accetto queste cose nel lavoro reale...
e il topitigatore sostiene lo 0,5 - 1% di drawdown ...
 
YOUNGA:
e lo scrittore dichiara un drawdown dallo 0,5 all'1%...
sul bilancio, non sul patrimonio netto. In termini di capitale, c'è un quarto alla metà del prelievo di capitale e un'entrata con un carico di deposito del 100%.
 
posterete anche cose prese fuori dal contesto
 

No, non lo so. Ho appena controllato e confermato la funzionalità dei thread che hanno causato la resa dei conti con i moderatori qui.

PS.: scettico da una vita, ma amo risolvere gli indovinelli :)

 
Joker:

No, non lo so. Ho appena controllato e confermato la funzionalità dei thread che hanno causato la resa dei conti con i moderatori qui.

PS.: scettico da una vita, ma amo risolvere gli indovinelli :)


Sembra che anche a te piaccia indovinare.
 
Lastrer:
Oh, mio Dio, la zanzara ha capito il pair trading e lo ha paragonato alla correlazione. Bravo, un grande applauso. Cosa ne ricaviamo?

Sei interessato? Posso suggerire di segare questo pair trading in combinazione con i moduli di incrementi, perché la loro direzione non gioca il ruolo nel pair trading e sono i moduli che lavorano. Qui le azioni alla divergenza incompleta dalla correlazione normale per le coppie possono essere utili. Torneranno comunque alla "normalità", quindi si può sicuramente andare long mentre le coppie sono "diffuse".

ha visto, Shura... ©

 
Forse è il momento di passare da tutto questo terver e dalla proprietà dei moduli di incremento tornando direttamente al DSP. In realtà la proprietà dei moduli di incremento ci dice di cercare luoghi in cui possiamo inserire stop inferiori al profitto mantenendo la probabilità di direzione 50/50 (ho disegnato un'immagine di modelli simili per esempio ma l'ho cancellata, quindi per favore non dispiacerti) e quando controlliamo i mm dovremmo anche regolare il prezzo. Una specie di filtro passa-banda con modulazione sotto forma di differenza tra guadagno e stop.E un grande movimento può essere diviso in piccoli pezzi... e dare un morso ad ogni pezzo. Stavo pensando che cos'è un ts, funziona secondo le impostazioni su cui è costruito, cioè uno stesso ts può essere a 1tf, ma può essere a una settimana. È come i tergicristalli, si può lavorare con 20 e 50 croci, e si può lavorare con 100 e 200. Se lavoriamo con le fermate, e dai luoghi dove possiamo prendere questa piccola fermata, possiamo anche iniziare da qualche altra parte. Oppure, impostiamo la modulazione, diciamo, per uno stop di 10 ppt, otteniamo un'equazione per quel filtro non lineare e poi applichiamo la stessa modulazione a quell'equazione e ancora, fino a raggiungere certe proprietà della curva. E così via separatamente per ogni modulazione. O, in alternativa, potremmo fare una prova su tutte le modulazioni in una volta sola. Quindi abbiamo diviso le citazioni per filtri passa-banda. Ma naturalmente è meglio fare trading come per ogni banda separatamente, inoltre possono verificarsi falsi segnali a una o un'altra frequenza (cioè stop trigger). Ecco perché dobbiamo trovare un compromesso tra bande che sono adiacenti in frequenza. E così via, fino ad ottenere uno schema più generale. Comunque, non è questo il punto, Domanda. Come sarebbe questo nel linguaggio dei filtri digitali?
 

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