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La leva utilizzata, o in una figura, la leva massima utilizzata è un buon indicatore di rischio. Si guardano i picchi nel grafico della leva (o il valore massimo della leva) e si vede quanto rischio ha avuto il fornitore per i suoi rendimenti. Anche il drawdown effettivo non è così informativo nella valutazione del rischio.
Laleva non è affatto un indicatore di rischio. Ci sono sistemi che dovrebbero funzionare con una leva elevata. Per esempio, ci sono gli amanti dei triangoli o dello spread trading sintetico. Creano un portafoglio che è vicino al mercato-neutro, che carica il deposito fino agli occhi, ma non porterà al drawdown profondo.
Al contrario, ci sono investitori a lungo termine, cioè investitori forzati che hanno aperto una posizione con un piccolo lotto sei o sei mesi fa e sono caduti in un profondo drawdown. La leva utilizzata è minuscola e il drawdown è vicino ad uno stop out.
Quindi la leva non è informativa qui, ma solo il prelievo effettivo di fondi è una misura del rischio.
No, non ho assolutamente nulla a che fare con questo campo. Di più: mi è familiare e quindi non voglio averci niente a che fare.
Allora perché mi fai la diagnosi?
E sulla formula per calcolare la redditività. Lasciatemi ripetere. È stato implementato in molti luoghi. Non c'è un grande problema qui. La logica è semplice. A certi intervalli calcoliamo la redditività sulle posizioni aperte corretta per le operazioni non commerciali. Qual è il problema? È più complicato che per quelli chiusi? Già... Immagino.
E sulla questione dell'equilibrio/equità. Sì, beh, c'è quello.
Non conosco il prelievo con le operazioni di bilancio. Ma non importa.
Ripeto, la pretesa principale è di fare un grafico "Gain" sulle operazioni chiuse. Il resto non è così principale.
Laleva non è assolutamente un indicatore di rischio. Ci sono sistemi che dovrebbero funzionare con una leva elevata. Per esempio, ci sono gli amanti dei triangoli o dello spread trading sintetico. Creano un portafoglio che è vicino alla neutralità del mercato, che carica il deposito fino agli occhi, ma non porta a profondi drawdown.
Al contrario, ci sono investitori a lungo termine, cioè investitori forzati che hanno aperto una posizione con un piccolo lotto sei o sei mesi fa e sono caduti in un profondo drawdown. La leva utilizzata è minuscola e il drawdown è vicino ad uno stop out.
Quindi la leva non è informativa, e solo il drawdown effettivo è una misura del rischio.
Beh, questo potrebbe accadere. Nei semplici approcci di trading è un buon indicatore. Ma tutti i tipi di complessi schemi di trading di strumenti presumibilmente non correlati a volte si bloccano. In tempi di crisi, tutto può sincronizzarsi. Mi viene in mente la storia di LTCM, anch'essa presumibilmente inaffondabile. Ma non importa la spalla. Sono d'accordo e senza:)
Devi riferirti all'equity sui trade aperti (equity sulle posizioni aperte) - il terzo grafico di ogni pagina di segnale (chiamato "Fondi").
Questo è dall'articolo (come ho capito il termine "Fondi" qui è la nostra solita equità sugli scambi aperti)
Fondi. La quantità di fondi nel conto del segnale di trading al momento.
Massimo prelievo del segnale come percentuale del saldo/fondi.
Non capisco: il"Drawdown massimo del segnale" conta con gli aggiustamenti per i depositi/prelievi?
Non capisco,"Maximum signal drawdown" conta con gli aggiustamenti per i depositi/prelievi?
L'equità delleposizioni aperte è l'equità.
Se il capitale è negativo rispetto al saldo, la differenza massima tra loro è il massimo prelievo.
Il saldo è il saldo iniziale (indipendente dai depositi/prelievi, cioè quello che è stato in ballo dall'inizio.
L'equità delle posizioni aperte è l'equità.
Se il patrimonio netto è negativo rispetto al saldo, la differenza massima tra loro è il prelievo massimo.
Ababasit:). Non è affatto chiaro:). Cioè il drawdown è la differenza tra il capitale e il saldo, o tra il capitale e il saldo massimo? Approssimativamente, sono solo cifre del terminale (saldo/fondi) o c'è un aggiustamento per i depositi e i prelievi?
Ababasit:). Non è affatto chiaro:). Cioè il drawdown è la differenza tra il capitale e il saldo, o tra il capitale e il saldo massimo? Approssimativamente, sono solo cifre del terminale (saldo/fondi) o c'è un aggiustamento per i depositi e i prelievi?
La differenza tra il patrimonio netto e il saldo è in percentuale in un dato momento. Ma c'è una sfumatura: una volta raggiunta una soglia di prelievo elevata, essa è fissa e non diminuisce con l'aumento del saldo.
La differenza tra il patrimonio netto e il saldo in un determinato momento. Ma c'è una sfumatura: una volta raggiunta, la soglia di prelievo elevata è fissa e non diminuirà ulteriormente quando il saldo aumenta.
Oh, capisco. Si scopre che il drawdown non è un drawdown:). Di solito il prelievo è calcolato a partire dal rendimento massimo. Ed è calcolato cumulativamente. E qui, se fisso un drawdown più breve (per esempio 1%), ma il drawdown eventualmente del 90%, il drawdown sarà il massimo del drawdown (cioè 1%)?
Ah, capisco. Si scopre che anche il drawdown non è un drawdown:) Di solito il prelievo è calcolato a partire dal rendimento massimo. Ed è calcolato cumulativamente. E se catturiamo brevi drawdown (per esempio 1%) e drawdown del 90%, il drawdown sarà quello massimo (cioè 1%)?
Qui è dove è corretto (stiamo parlando del drawdown massimo).
La differenza tra il patrimonio netto e il saldo in percentuale in un determinato momento. Ma c'è una sfumatura: una volta raggiunta, la soglia di prelievo elevata è fissa e non viene ridotta ulteriormente quando il saldo aumenta.
Ah, capisco. Si scopre che anche il drawdown non è un drawdown:) Di solito il prelievo è calcolato a partire dal rendimento massimo. Ed è calcolato cumulativamente. E qui, se si fissa una perdita più breve (ad esempio 1%), ma il drawdown eventualmente del 90%, il drawdown sarà il massimo della perdita (cioè 1%)?
Vi sbagliate. Se prendi 90 trade perdenti di fila con una perdita dell'1%, il drawdown sarà del 90%. Senza offesa, ma sembra che tu stia cercando deliberatamente qualcosa con cui prendertela. Invece di ottenere una corretta comprensione di ciò che ti circonda.
Il prelievo non è calcolato solo in base al capitale, ma anche in base al saldo. Il drawdown massimo è il drawdown massimo fissato in percentuale. Può essere fissato sia sul capitale che sui trade non redditizi chiusi in fila.