Analisi dei risultati dei test e ottimizzazione nel tester di strategie MetaTrader 5 - pagina 5
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La stessa cosa che si sta facendo ora. Caricare i simboli durante il processo di test.
Oppure, immediatamente prima dell'inizio del test, definire e aggiungere i simboli selezionati per il test nella lista, se tale lista esiste. In alternativa, se si determina che i simboli che sono nella cache non sono più necessari, allora non usarli nel test.
Non posso avere una risposta definitiva in ogni caso, ma solo a livello di ipotesi e suggerimenti di opzioni.
Ok.
L'esperto non fa trading. Ma siccome sembra controllare la possibilità di entrare nel mercato, un'altra coppia viene caricata in aggiunta a quella principale per calcolare i requisiti di margine. I dati su due coppie sono memorizzati nella cache in modo che non si perda tempo nel disimballare e preparare i dati durante il test successivo.
L'Expert Advisor inizia a fare trading. La seconda coppia mancante viene caricata per calcolare il profitto. Questi dati vengono memorizzati di nuovo nella cache, in modo che non si perda tempo nel decomprimere e preparare i dati durante il test successivo.
Personalmente, non ti piace perdere tempo in applicazioni "inutili" di zecche alla storia. A tutti gli altri non piace perdere molto più tempo per il reunpacking e la preparazione dei dati.
Ok, rispondi tu. Perché non, finché non c'è una richiesta, applicare zecche di strumenti "superflui"? "Buona domanda" (ts) E da questo momento, il momento della richiesta, bisogna costruire la storia, (e inoltre avere delle zecche, perché qualcuno può anche richiederle). La perdita di tempo sarà ancora maggiore che se costruiamo gradualmente la storia (come la stiamo costruendo ora).
Non c'è garanzia che un esperto che usa una particolare storia non la userà su altri passaggi. 99% di possibilità che la storia nei passaggi successivi sia la stessa di quella usata nei passaggi precedenti
Ok.
Expert Advisor non fa trading. Ma a causa del fatto che sembra controllare la possibilità di entrare nel mercato, un'altra coppia viene caricata in aggiunta alla coppia principale per calcolare i requisiti di margine. I dati su due coppie sono memorizzati nella cache in modo che non si perda tempo nel disimballare e preparare i dati durante il test successivo.
L'Expert Advisor inizia a fare trading. La seconda coppia mancante viene caricata per calcolare il profitto. Questi dati vengono memorizzati di nuovo nella cache, in modo che non si perda tempo nel decomprimere e preparare i dati durante il test successivo.
Personalmente, non ti piace perdere tempo in applicazioni "inutili" di zecche alla storia. A tutti gli altri non piace perdere molto più tempo per il reunpacking e la preparazione dei dati.
Ok, rispondi tu. Perché non, finché non c'è una richiesta, applicare zecche di strumenti "superflui"? "Buona domanda" (ts) E da questo momento, il momento della domanda, bisogna costruire la storia, (e inoltre avere delle zecche, perché qualcuno potrebbe anche richiederle). La perdita di tempo sarà ancora maggiore che se costruiamo gradualmente la storia (come la stiamo costruendo ora).
Non è possibile prevedere in modo affidabile che l'Expert Advisor che usa una certa cronologia non userà la stessa cronologia su altri passaggi. 99% di possibilità che la storia usata nei successivi passaggi di test sia la stessa di quella usata nei passaggi precedenti
Non insisto molto. Avresti potuto iniziare subito con questo chiarimento. Se sai con certezza che la tua opzione è la migliore, puoi risparmiare tempo senza sprecarlo in discussioni. Ma è necessario un chiarimento, se posso, perché non sono sicuro di essere stato capito.
Tutto questo chiarimento riguarda il processo di ottimizzazione?
E se si trattasse solo del processo del singolo test? Perché i tick di GBPUSD e AUDUSD dai test precedenti quando solo EURUSD viene testato?
Semplicemente non vedo in quale caso potremmo aver bisogno di tick di altri simboli (GBPUSD e AUDUSD), quando solo un simbolo (EURUSD) è necessario. Ho bisogno di alcuni esempi e cifre specifiche.
E se ho già testato 20 simboli alla volta? Perché ho bisogno dei tick di tutti questi simboli se devo testarne solo uno? Più personaggi sono stati usati nel precedente test singolo, più tempo ci vorrà per il test su uno solo. Dopotutto, posso passare al test dei personaggi da un gruppo di personaggi completamente diverso. E non ho affatto bisogno dei dati del precedente gruppo di personaggi in questo momento.
E di che tipo di tempo stiamo parlando (spacchettare/preparare)? Quanto tempo ci vuole per spacchettare e preparare i dati? E quanto tempo aumenta per un test singolo dopo un test con più simboli?
Ora faccio i test e vi mostro i risultati. Ho bisogno di un chiarimento su un esempio specifico.
1 simbolo: EURUSD
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5 simboli: EURUSD,GBPUSD,USDJPY,AUDUSD,USDCAD
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Ora abbiamo bisogno di testare di nuovo su un singolo simbolo.
1 simbolo: EURUSD
//---
In questo caso, perché abbiamo bisogno dei tick di questi simboli? A causa di questo carico extra, il tempo di prova su un simbolo è aumentato di più di 3 volte. L'intervallo di tempo è di un anno. E se avessi bisogno di fare un test su 5 anni?
Manca la casella di controllo "Reset cache".
Manca la casella di controllo "Reset cache".
Abbiamo avuto un tick così (simile) in quattro. L'abbiamo rimosso. Perché c'è stato un malinteso da parte della maggior parte degli utenti e un sacco di domande.
Abbiamo avuto un tick così (simile) in quattro. L'abbiamo rimosso. Poiché c'era un malinteso tra la maggior parte degli utenti e molte domande.
Prossimamente verranno pubblicati tre post:
Per i test userò il mio Expert Advisor. Puoi eseguire la stessa serie di test e presentare i tuoi risultati. Nel mio caso, ricevo diverse decine di migliaia di offerte durante 1 anno.
1. Quanto dura un test di un Expert Advisor nello strategy tester?
Prendiamo come esempio i risultati del test nella modalitàsolo prezzo aperto.M5 timeframe (dati a cinque minuti). Tipo di contoHedge. Periodo di tempo un anno(2017.01.01-2018.01. 01).
Simbolo: EURUSD
Secondo i risultati del test di cui sopra, possiamo vedere che il test su un simbolo dura1-1,5 secondi per un periodo di un anno.
Ora proviamo a testare una coppia di valute senza valuta del conto. Per esempio, se il tuo conto è in USD, allora per il test prendiamo un simbolo che non ha USD. Per esempio, EURCHF. La ragione è che per i calcoli corretti dei requisiti di margine e dei profitti in questo caso il test userà i simboli EURUSD e USDCHF, e questo a sua volta aumenta il tempo del test.
Simbolo: EURCHF
Come possiamo vedere, il test per i tassi incrociati sarà approssimativamente due volte più lungo. In questo caso il test ha richiesto1,5-2 secondi. Ora proviamo a testarlo su diversi simboli.
Simboli: EURUSD,GBPUSD,USDJPY
Simboli: EURCHF,AUDCAD,AUDNZD
Quando si testano più simboli, la velocità del test rallenta. Purtroppo non è possibile farlo diversamente ora, senza perdere la precisione dei test. Ma, come accennato in precedenza, nel prossimo aggiornamento gli sviluppatori del terminale amplieranno le capacità di MQL5, aggiungendo la possibilità di eseguire test multi-simbolo molto più velocemente.
2. Quanto tempo ci vuole per ottimizzare i parametri del mio computer?
Come esempio, proviamo a ottimizzare i parametri sui dati del brokerAlpari su diversi simboli in modalitàsolo prezzo aperto.M5 timeframe (dati di cinque minuti). Tipo di contoHedge. Periodo di tempo un anno(2017.01.01-2018.01. 01).
Simbolo: EURUSD
Simbolo: EURCHF
Simboli: EURUSD,GBPUSD,USDJPY
Simboli: EURCHF,AUDCAD,AUDNZD
Nel prossimo futuro, il terminaleMetaTrader 5 sarà aggiornato, e la velocità di test e ottimizzazione sarà molto più veloce. Forse allora sarà possibile condurre l'ottimizzazione anche nella modalitàAll ticks. Inoltre, utilizzando il servizioMQL5 Cloud Network diventerà più redditizio, in quanto la velocità di ottimizzazione aumenterà.