Dalla teoria alla pratica - pagina 136
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Dato che la mia amata figlia e mio suocero mi scuotono per il seno ed esigono un miglioramento immediato della mia ST per trarne profitto, scriverò brevemente.
Quindi, ecco l'algoritmo che mi è venuto in mente (vedi tabella allegata per AUDCAD):
1. Ricevere quotazioni in intervalli di tempo esponenziali.
Colonna A - prezzo Offerta
Colonna B - Prezzo richiesto
Colonna C - prezzo (Ask+Bid)/2 - ci sto lavorando, forse mi sbaglio.
Commento: Porto il flusso delle citazioni a un processo di Markov con pseudo-stati dove i momenti integrali di una variabile casuale possono essere ignorati e l'equazione del moto si riduce all'equazione del moto di una particella quantistica tra due pareti. I muri in questo caso sono i valori limite di dispersione di una variabile casuale. 2.
2. Analizziamo gli incrementi di prezzo Ask e Bid
Le colonne D, E, F sono incrementi per Bid, Ask e (Ask+Bid)/2 rispettivamente
Lavoro con i valori puri dei gradienti senza trasformarli in alcun modo.
3. Calcola i parametri statistici per la colonna F (vedi foglio 1 della tabella). La cosa più importante è trovare un volume campione per la finestra scorrevole di osservazioni
Questo è un passo molto importante!!! Sulla base della disuguaglianza di Chebyshev troviamo la dimensione necessaria del campione in cui i valori limite della dispersione corrispondono al livello di fiducia della previsione.
4. Torna alla scheda AUDCAD della tabella e vai alla linea 15625
Colonna M - Calcola la lunghezza della corsa della particella nella nostra finestra scorrevole di osservazioni = 15625 citazioni consecutive.
Colonne N e O - Valori limite della probabile deflessione della particella ("muro")
5. Spostare al foglio2 della tabella
Ho copiato le colonne A, N, M, O a partire dalla linea 15625 della scheda AUDCAD
6. Costruisco grafici:
Grafico superiore - valori effettivi dei prezzi (Ask+Bid)/2
Grafico inferiore - valori delle colonne B, C e D - vediamo effettivamente il movimento delle particelle tra le pareti (nel canale dinamico)
Un punto molto importante
Ho calcolato la dispersione (colonne C e D) allo stesso modo nel mio modello. Ma ho tracciato il canale contro la media mobile SMA per il campione 15625. Mancava la colonna B.
Stava per passare a WMA, dove il tempo doveva essere usato come pesi.
I risultati sono stati abbastanza soddisfacenti - su 6 scambi - 4 positivi e 2 negativi con un profitto totale di oltre 400 pips.
E in questo momento cruciale Warlock (Vizard_) si è collegato e mi ha effettivamente detto con la sua carta (a mano!!!): Idiota! Perché lavorate con qualche media mobile? Guardate come si muove la particella stessa (la somma degli incrementi nel tempo di osservazione) - si muove relativamente a zero tra le pareti!!!
Ora calcolo la colonna B e vedo la seguente immagine:
Nel grafico inferiore - movimento della particella nella finestra di osservazione scorrevole = 15625 con livelli di confidenza limite = 99,5%
SOLUZIONE INGEGNOSA!
Si possono e si devono fare previsioni quando il prezzo va oltre questi livelli di fiducia
Oppure puoi semplicemente - quando una particella lascia i confini del canale sul grafico inferiore - aprire un'operazione. Quando torna a zero - chiudilo, ecc. Ma non ho intenzione di imporre la mia opinione - ognuno è libero di fare il proprio algoritmo di previsione.
Ma ad essere onesti - non sono sicuro che ci sarei riuscito con il mio ingegno - grazie ancora aVizard.
Ora ho solo bisogno di sostituire il WMA scorrevole nel mio TS in senso figurato con la Colonna B, e qualcuno dovrebbe comprendere tutto quanto descritto sopra, fare domande se necessario, e fare il mio TS.
Fai soldi da solo! Personalmente non sono dispiaciuto e non ho bisogno di trovare ambiguità nelle mie parole.
Mio suocero finalmente è diventato violento e forma oscena mi fa finalmente sedere e finire TS.
Mi congedo, ma non addio. Sono sempre qui e un po' assente - beh, avete capito. Il gatto di Schrodinger, in una parola. :))))))))))))))))
https://yadi.sk/d/Q26c4qoS3RbJRnCalcolate il volume di campionamento per ogni punto, o una volta sola quando lanciate il programma?
Una volta sulla base dell'archivio già raccolto. Ma, per ogni coppia - separatamente. I volumi di campionamento sono diversi per le diverse coppie. Per EURCAD ho generalmente circa 50.000 per una previsione affidabile = 99,5%. Il mio computer sta semplicemente ansimando a 20 coppie, mentre io ho bisogno di 32!
Quindi lei pensa che il processo sia stazionario e non cambi le sue caratteristiche nel tempo?
PS Se il computer sta soffocando significa che i calcoli devono essere ottimizzati. Sicuramente il 99% dei calcoli ripete la stessa cosa ad ogni starnuto.
Quindi lei pensa che il processo sia stazionario e non cambi nel tempo?
Il processo di aumento dei prezzi (non i prezzi stessi!) è pseudo-stazionario. O quasi stazionario se analizzato con metodi non parametrici con dimensioni del campione enormi.
Ecco la risposta di Warlock (Vizard_) se non ti fidi delle mie parole:
L'incremento (prima differenza) sui test sarà stazionario. Le cose cambieranno leggermente, in diversi siti, man mano che la finestra si sposta.
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page7#comment_6150131
Il processo di aumento dei prezzi (non i prezzi stessi!) è pseudo-stazionario. O quasi stazionario se analizzato con metodi non parametrici con dimensioni del campione enormi.
Ecco la risposta di Warlock (Vizard_) se non ti fidi delle mie parole:
L'incremento (prima differenza) sui test sarà stazionario. Le cose cambieranno leggermente, in diversi siti, man mano che la finestra si sposta.
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page7#comment_6150131
Ecco perché ho chiesto se si calcola la dimensione del campione una volta, o la si ricalcola man mano che il processo si evolve, in modo che la dimensione sia sempre aggiornata.
Ecco perché ho chiesto se si calcola la dimensione del campione una volta, o se la si ricalcola man mano che il processo si evolve, in modo che sia sempre aggiornata.
Immagine molto bella sulla storia, ed è sempre per le strategie di deviazione dalla media. Knoros sopra ha anche fornito un'immagine molto bella per questa strategia nel tester.
Se iniziate a fare trading, il bordo destro sarà ridisegnato e se scorrete la finestra, disegnando solo l'ultima barra, non avrete un'immagine così bella e sarà completamente diversa. Ed è impossibile disegnare la finestra, perché la dimensione della finestra è enorme.
Un quadro molto bello sulla storia, e questo è sempre il caso per le strategie di deviazione dalla media. Sopra Knoros anche nel tester ha dato un quadro molto bello per questa strategia.
Se iniziate a fare trading, il bordo destro sarà sovraccaricato e se rotolate attraverso la finestra, disegnando solo l'ultima barra, non otterrete un'immagine così bella e sarà completamente diversa. È impossibile disegnare la finestra perché la sua dimensione è troppo grande.
Non capisco perché l'immagine deve essere ridisegnata?
Funziona con i tick, il nuovo tick è un nuovo conteggio, non ridisegna lo stesso tick due volte. Quindi, nulla dovrebbe essere ridisegnato.
O forse ho capito male qualcosa?
Ecco perché ho chiesto se si calcola la dimensione del campione una volta, o se la si ricalcola man mano che il processo si evolve, in modo che la dimensione sia sempre aggiornata.
Se lo fate, vedrete che nel secondo grafico, la varianza cambia leggermente quando la finestra si sposta. Questa è una manifestazione di non stazionarietà del processo e dovremmo raccogliere le sue code e trarne profitto.
Se invece consideriamo i parametri medi di questa finestra quando la dimensione del campione è gigantesca, allora rimangono praticamente invariati.
Dato che la mia amata figlia e mio suocero mi scuotono per il seno ed esigono un miglioramento immediato della ST per ottenere il più rapido profitto possibile, scriverò brevemente.
Si scopre che la tua ricerca non è così umana e disinteressata ))
Rinuncia immediatamente, o i tuoi cari ti picchieranno a sangue.
Si scopre che la tua ricerca non è così umana e disinteressata ))
Rinunciate immediatamente, o i vostri cari vi riempiranno di botte.
Beh, tutte le persone sono diverse, anche se sono parenti - dai loro soldi e subito :))))