Correlazione zero del campione non significa necessariamente che non ci sia una relazione lineare
Prova a misurare attraverso il coefficiente di correlazione di rango di Spearman - indicatore di correlazione di rango di Spearman
Grazie, darò un'occhiata. Ma tu sei citato da qui:
La potenza del coefficiente di correlazione Spearman rank è leggermente inferiore a quella del coefficiente di correlazione parametrica.
Il tuo indicatore mostra autocorrelazione. E sembra che non lo conti correttamente...
1. Grazie, gli darò un'occhiata. Ma sei tu quello citato da qui:
2. Il tuo indicatore mostra autocorrelazione. E sembra che non lo conti correttamente...
1. Spearman mostrerà effettivamente un valore di correlazione più alto, se c'è. La forza di Pyroson è che ne mostrerà uno solo se i dati sono completamente identici. Spearman non richiede un'identità completa per un valore di 1.
2. Non è vero.
Infatti, è scritto nei libri che se il RR = 0, non significa che le due quantità in questione non siano correlate.
Il link che ha dato Rosh è esattamente il coefficiente di correlazione di Spearman. È così che si calcola. Se volete vedere l'autocorrelazione, si calcola un po' diversamente, come questo https://www.mql5.com/ru/code/8295
Conta la correlazione con un piccolo periodo, poi conta il rapporto tra il numero di valori alti di correlazione e il numero totale di barre. Sarà più indicativo. Con questo metodo, la correlazione USDNOK - USDSGD è maggiore di 0,5 - c'è un significativo.
Ma non è di questo che stiamo parlando qui. Non mi interessa cosa mostra la correlazione se il punto non è chiaro.
La mia conclusione è che la correlazione (coefficiente di Pearson) è un indicatore di merda della presenza di una relazione lineare in un campione. Non solo la correlazione non mostra una correlazione diretta, ma mente anche.
hrenfx:
Cioè la correlazione in questo caso è la somma dei prodotti dei termini BP divisa per la lunghezza del BP.
Perché mai dovresti farlo?
Perché il MO è zero e la varianza è uno.
1. Spearman mostrerà effettivamente una correlazione più alta, se c'è. La forza di Pyroson è che ne mostrerà uno solo se i dati sono completamente identici. Spearman non richiede un'identità completa per un valore di 1.
2. Non è vero.
1. Siete confusi. Il coefficiente di Pearson mostra uno per l'identità completa.
2. Vero. L'autocorrelazione è la correlazione di BP e il suo spostamento. In questo caso, l'autocorrelazione di Spearman conta.
Sì, è possibile tracciare il cambiamento di correlazione quando la finestra del campione si sposta. E poi tracciarlo per MO. Questa non è più una correlazione, ma una correlazione media attraverso la finestra.
Tonno-tonno che batte con una chiave inglese sul casco. Leggi più attentamente il mio primo post in questo thread.
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Ovunque leggo, scrivono che correlazione zero del campione significa che non c'è una relazione lineare (di solito dimenticano anche la parola lineare) in quel campione. Dickens:
Esempio di due grafici con MO zero, varianza uno e correlazione zero. Cioè, la correlazione in questo caso è la somma dei prodotti dei termini BP divisa per la lunghezza del BP.
Questi sono i grafici EURUSD e GBPUSD nell'intervallo 2010.09.28 13:45 - 2010.09.29 14:15.
Se il campione sembra piccolo, prendiamo qualcosa di più grande dalla tabella delle correlazioni:
Infatti, c'è sempre una relazione lineare tra due variabili casuali qualsiasi su un campione finito.
Fate attenzione a interpretare le correlazioni vicine allo zero.