Dalla teoria alla pratica - pagina 131
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Torniamo all'argomento precedentemente discusso su come leggere i dati dei tick.
Ho riletto le opere di Feynman, ho letto un po' le opere di un certo William Gunn e alcuni thread interessanti qui sul forum (tutti datati intorno al 2009-2011. - Allora è come un tuffo nella ricerca).
Ancora, il valore corrente (misurato) del prezzo dovrebbe essere letto ad un certo intervallo e nient'altro - nessuna lettura di ogni tick ! È da questo concetto di osservazione dei prezzi che derivano sia l'equazione di Fokker-Planck, sia la dipendenza proporzionale della deviazione dei prezzi dal tempo attraverso la radice quadrata, che Gunn amava torcere nelle sue opere mistiche (senza indovinare la formula di Einstein per il moto browniano) e il tasso reale di incremento, su cui operava Feynman.
Questo è tutto, non torno su questa domanda.
Saluti,
Alessandro_K
PS Quei commercianti in cui il TS è regolato per lavorare con ogni tick, incorrono istantaneamente nel principio d'incertezza di Heisenberg e prima o poi rimarranno con il borsellino vuoto e gli occhi di vetro dalla perplessità e dall'orrore davanti a una povertà incombente.Rileggete il lavoro di Feynman, leggete un po' del lavoro di un certo William Gunn e alcunithread interessantiqui sul forum...
Incoraggio tutti a dare una buona occhiata ahttps://www.mql5.com/ru/forum/134424
Lì un uomo chiamato Farnsworth si è spinto ancora più in là di me nella sua ricerca. Nessuno lo ha ascoltato e avrebbero dovuto farlo. Il ragazzo ha fatto un po' di pubblicità per un po' e ha lasciato il forum. Che peccato!
Allora, mi rivolgo a questo Farnsworth attraverso gli anni e le distanze - No, zio, non le code della distribuzione degli incrementi sono la "memoria" del processo, ma il secondo dei moltiplicatori del prodotto della distribuzione t2 non standardizzata di Student e qualche esponente che forma questa stessa distribuzione degli incrementi. Questo esponente che si adatta alle code della distribuzione è la "memoria" del processo non markoviano. Quindi! Ma credo che tu ci sia arrivato da solo, altrimenti saresti ancora su questo forum a leggere le opere degli ignoranti. Cordialmente, Alexander_K
Incoraggio tutti a dare una buona occhiata ahttps://www.mql5.com/ru/forum/134424
Lì un uomo chiamato Farnsworth si è spinto ancora più in là di me nella sua ricerca. Nessuno lo ha ascoltato e avrebbero dovuto farlo. Il ragazzo ha fatto un po' di pubblicità per un po' e ha lasciato il forum. Che peccato!
Allora, mi rivolgo a questo Farnsworth attraverso gli anni e le distanze - No, zio, non le code della distribuzione degli incrementi sono la "memoria" del processo, ma il secondo dei moltiplicatori del prodotto della distribuzione t2 non standardizzata di Student e qualche esponente che forma questa stessa distribuzione degli incrementi. Questo esponente che si adatta alle code della distribuzione è la "memoria" del processo non markoviano. Quindi! Ma credo che tu ci sia arrivato da solo, altrimenti saresti ancora su questo forum a leggere le opere degli ignoranti. Sinceramente, Alexander_K.
tutti i "vecchietti" l'hanno controllato... ma sembra che leggerlo fino alla fine sia inutile, nessuna conclusione e implementazione pratica
p.s. sì, è così che è venuto fuori )
Così tutti i "vecchietti" si sono registrati... ma sembra che leggerlo fino alla fine sia inutile, nessuna conclusione e implementazione pratica
p.s. sì, è quello che è successo )
Uno dei thread più fighi di sempre! L'ho letto con piacere fino a quando sono apparse delle facce sospettosamente familiari, dopo di che il thread si è bloccato, e il topicstarter è generalmente fuggito dal forum senza voltarsi indietro :)))
Emettere le densità delle diverse aree della colonna. I campioni sono gli stessi.
Mi chiedo se la tendenza con il tempo di exp. è fortemente mantenuta o no.
Visualizza le densità dei diversi grafici nella barra. I campioni sono gli stessi.
Mi chiedo se la tendenza con il tempo di exp. è fortemente mantenuta o no.
Hm... Incarichi affascinanti da parte tua... Con un tempo esponenziale? Con intervalli di tempo esponenziali tra le citazioni, forse? Sia un po' più specifico, per favore. I tuoi grafici sono belli - questo è il movimento del pacchetto di onde ( funzione di densità di probabilità) del prezzo. Da dove li avete presi? Tuttavia, immagino che tu abbia già risolto questo problema, e ora guarda come faccio io. Guarda - non mi dispiace. Lavoro per tutti. Mi annoio a lavorare per me stesso.
A proposito, ho 5 scambi finora (+3/-2). Al momento il profitto per 2 giorni =+269 pips
Preparate le vostre tasche, amici miei. Pulirli dalla polvere. Mi assicurerò di postare l'algoritmo di soluzione sul forum sotto forma di modello.Emettere le densità delle diverse aree della colonna. I campioni sono gli stessi.
Mi chiedo se la tendenza con il tempo di exp. è fortemente mantenuta o no.
Ha!
Ho riletto di nuovo il compito - no,Vizard_, non hai ancora risolto questo problema, visto che fai queste domande. Farnsworthti ha dato la risposta in russo sotto forma di istogrammi. Quando l'ha visto? Proprio così: circa 500 barre nel campione. 500 barre (480 per l'esattezza) - ecco il campione necessario per vedere tutto il trend (a M1 e M15, ecc. a causa della frattalità del mercato), e poi la memoria lo attenua e raccoglie tutto in un pacchetto. Ecco perché smette di vedere la divisione del pacchetto in due derivate all'aumentare del campione. Solo le mani di Farnsworth tremavano dalla felicità e dalla completa incomprensione di ciò che sta succedendo (in parole povere - completa stupidità :))) e non poteva finire il suo lavoro :)))
Che il tempo sia esponenziale o uniforme non è il punto. Mi facilito un po' le cose con la scala esponenziale. Ora non devo contare la varianza storica media d'archivio e altri momenti NE per un processo non markoviano. Ora è come se avessi un processo markoviano con pseudo-stati e usassi solo la lunghezza della corsa libera come varianza. Questo è corretto, ma non tutta la verità, naturalmente. Lì è un po' più complicato - ma non sta a me insegnarvi, quindi starò zitto.
Alle 6:05 ora di Mosca il mio TS aveva 6 scambi in totale (+4/-2). Profitto = +415 pip
Non ne ho mai abbastanza di questi 2 scambi negativi... Vergogna - che posso dire... So anche la ragione - sto usando la SMA ora, e non è giusto. Devo passare a WMA e usare solo il tempo come scala. Ora vado nello spazio di Hilbert, ma tornerò sicuramente. A presto!Ciao!
Di cosa state parlando?
Non capisco niente.