Non il Graal, solo uno normale - Bablokos!!! - pagina 54
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Se c'è cointegrazione a due coppie, allora solo in un piccolo intervallo di tempo. Inoltre, nella maggior parte dei casi, il sintetico risultante è quasi uguale all'incrocio tra queste major (la differenza è insignificante). Esiste una croce appesa in un appartamento stabile per 3 anni?
Avete controllato. In linea di principio, questo piccolo intervallo di tempo potrebbe essere sufficiente per togliere le briciole dal tavolo. Sintetico e croce non sono esattamente la stessa cosa a causa dei fattori di ponderazione.
Anche in questo caso, i test preliminari mostrano che c'è un granello di verità. Finora, il compito è quello di formulare le condizioni che devono essere soddisfatte dal sintetico. Il compito principale è quello di trovare un algoritmo per determinare il numero ottimale di barre su cui questo sintetico è costruito. In modo puramente logico è necessario scegliere le coppie e i coefficienti della loro partecipazione nel sintetico, in modo che la regressione lineare del sintetico abbia angolo di pendenza zero e la dispersione abbia valore minimo. E, naturalmente, tamburella per mantenere i coefficienti sintetici fino al momento di ottenere un segnale di chiusura della posizione.
ivandurak:
Carne
Avete controllato. In linea di principio, questo piccolo intervallo di tempo potrebbe essere sufficiente per togliere le briciole dal tavolo. Sintetico e croce non sono esattamente la stessa cosa a causa dei fattori di ponderazione.
Anche in questo caso, i test preliminari mostrano che c'è un granello di verità. Finora, il compito è quello di formulare le condizioni che devono essere soddisfatte dal sintetico. Il compito principale è quello di trovare un algoritmo per determinare il numero ottimale di barre su cui questo sintetico è costruito. In modo puramente logico è necessario scegliere le coppie e i coefficienti della loro partecipazione nel sintetico, in modo che la regressione lineare del sintetico abbia angolo di pendenza zero e la dispersione abbia valore minimo. E naturalmente un tamburello per mantenere i coefficienti sintetici fino al momento di ricevere un segnale di chiusura di una posizione.
Carne
Non potrei essere più d'accordo. Credo che nel mio thread sulla cointegrazione ho dato test di radice unitaria per 6700 candele H1. Solo occasionalmente il residuo non era fermo. Posso provare di nuovo, se volete.
ivandurak:
la selezione del numero di ritardi è fatta automaticamente, e c'è una scelta abbastanza ampia tra gli algoritmi per determinare il numero di ritardi.
Il numero di ritardi è selezionato automaticamente, e c'è una vasta gamma di algoritmi per determinare il numero di ritardi.
Se non ti dispiace, plz magic kick in questa direzione.
Quotazioni iniziali, H1 6736 barre, anno.
Grafico dei residui della regressione di cointegrazione
Test di non stazionarietà. I numeri a sinistra sono, grosso modo, la probabilità che il residuo sia non stazionario.
Uno degli outlier = 2,4% è la probabilità che il residuo sia non stazionario.
Esattamente, non possiamo rifiutare l'ipotesi nulla che la serie sia stazionaria quasi al 100%!
Avete controllato. In linea di principio, questo piccolo intervallo di tempo potrebbe essere sufficiente per togliere le briciole dal tavolo. Sintetico e cross non sono esattamente la stessa cosa a causa dei pesi.
Solo che cosa c'entrano le "briciole dal tavolo" se il grafico mostra un aumento costante del patrimonio netto in 3 anni? Cioè, come se ci fosse una cointegrazione stabile. Ma non può essere vero se ci occupiamo solo di due coppie di forex. Non si dovrebbe credere alle favole. O hai dimenticato che il forex è il mercato più efficiente? Anche su un gruppo di coppie è improbabile che qualcosa funzioni.
C'era un uomo qui prima con il nickname hrenfx (ora bannato). Ha studiato tutto questo molto profondamente per un paio di anni, ha cercato di creare un processo stazionario da un sacco di strumenti (e non solo Forex), così ha trovato alcune correlazioni tra loro e ha creato l'indicatore Recycle. Sono riuscito a trovare tali coefficienti che tutto sembra molto impressionante, come se l'intero mercato fosse organizzato in cartelle. Ma in realtà non è così brillante, perché i coefficienti cambiano costantemente. Il suo conto pamm aperto successivamente, anche se generalmente redditizio, è stato estremamente instabile.
...
Precisamente, non possiamo rifiutare l'ipotesi nulla che la serie sia stazionaria quasi al 100%!
E quali rapporti avevi per EURUSD e GBPUSD? Prova allo stesso modo a controllare le radici per EURGBP. E provate anche a spostare l'intervallo in questione qualche battuta in avanti o indietro - ci saranno delle differenze?
I grafici sono stati ottenuti spostando la finestra di 236 barre (due settimane) lungo un campione di 6.736 barre. I valori del test della radice unitaria sono stati registrati nell'ultima barra della finestra del turno. È così che si ottengono molti valori di prova.
I quozienti stessi non sono stazionari. Questo è il punto della cointegrazione, che la combinazione di due quotazioni non stazionarie è stazionaria.
Meat:
А какие коэффициенты у вас были к EURUSD и GBPUSD?
Dalla regressione. Ci sono delle sottigliezze. Farlo nel modo in cui sono fatti un sacco di indicatori per il pair trading non funzionerà. Il residuo non sarà fermo e nessuno lo controlla.
E quali sono i coefficienti di questo intervallo? Siamo interessati a valori specifici perché non stiamo facendo trading di regressione ma di coppie di valute.
Hm.
Cos'è una regressione?
Per esempio, EURUSD = a+ b*GBPUSD
sono valutati da a e b - questi sono i coefficienti per voi. Quindi la regressione ha molto a che fare con questo.
Guarda qui. C'è molto di più su questo argomento.