Dalla teoria alla pratica - pagina 1695
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è martin o cosa?
E ha fatto domande del cazzo come questa))))))))) Detto che qui siete tutti scemi, vi faccio un disegno))))))))))
Se fosse un vero e proprio commercio con stop (ancora di più). Senza Martin e così via. Avrei detto senza esitazione.
Se avessi fatto trading senza stop (senza fermate e così via) avrei detto: "No, non avrei esitato. 100% martin 70%)).
Ma il grafico è bello))) Lascialo provare).
E a giudicare dalla scorrevolezza del grafico nella quantità di profitto (non compreso il reinvestimento) Hapappaets classico pochi punti (più probabile) Meno probabile che il 10-20.Ma la correzione, questo è importante.
Tali grafici possono essere disegnati su qualsiasi indicatore, ma a volte succede che il prezzo non passa nemmeno qualche pip, e ............... Beh, il ragazzo non è solo entrare da zero e così via ...))) Lo spettacolo è interessante, però.
E ha fatto una cazzata con domande come questa))))))))) Detto che qui siete tutti scemi, lasciate che vi faccia un disegno))))))))))
Se leggete attentamente i recenti post del compagno Che (lottatore, poeta, appassionato di belle donne e di scacchi), è andato abbastanza lontano nella comprensione del mercato. Qui avete studi di distribuzioni e periodi di alta/bassa volatilità del mercato, ecc.
In realtà, percorriamo la stessa strada senza intralciarci a vicenda. L'unica differenza è nelle tecniche specifiche di entrata/uscita. Lui costruisce delle griglie, mentre io mi affido all'indicatore di differenza. Se funziona - perché no? Pourquoi pas?
Ma il succo della sua teoria è coerente con quello affermato in questo thread - il mercato è una sorta di processo casuale e stocastico con memoria. Non SB - ma precisamente un processo casuale in cui sono importanti sia i valori dei prezzi stessi (una componente casuale del processo), sia gli intervalli di tempo tra gli arrivi delle quotazioni, i volumi di tick, la frequenza di attività di mercato alta e bassa (una componente non casuale del processo, la cosiddetta "memoria di mercato").
Lo studio di questi parametri apre la possibilità di raggiungere il Graal e bere da esso. Amen.
Se leggete attentamente i post recenti del Che (lottatore, poeta, appassionato di belle donne e di scacchi), è abbastanza avanzato nella sua comprensione del mercato. Ci sono studi sulle distribuzioni e sui periodi di alta/bassa volatilità del mercato, ecc. ecc.
In realtà, percorriamo la stessa strada senza intralciarci a vicenda. L'unica differenza è nelle tecniche specifiche di entrata/uscita. Lui costruisce delle griglie, mentre io mi affido all'indicatore di differenza. Se funziona - perché no? Pourquoi pas?
Ma il succo della sua teoria è coerente con quello affermato in questo thread - il mercato è una sorta di processo casuale e stocastico con memoria. Non SB - ma precisamente un processo casuale in cui sono importanti sia i valori dei prezzi stessi (una componente casuale del processo), sia gli intervalli di tempo tra gli arrivi delle quotazioni, i volumi di tick, la frequenza di attività di mercato alta e bassa (una componente non casuale del processo, la cosiddetta "memoria di mercato").
Lo studio di questi parametri apre la possibilità di raggiungere il Graal e bere da esso. Amen.
Mio caro Alessandro, vedo proprio in questi approcci statistico-probabilistici un inconveniente che porta all'impossibilità di simulare esattamente il processo. La sequenza degli eventi è ignorata, solo le distribuzioni dei passi sono studiate. Le entità prese in considerazione non sono adatte allo scopo. Per esempio, non possiamo formulare il concetto di tendenza in termini di proprietà di distribuzione. Ricordate che è ciò che impedisce ai vostri commerci molto ben aperti di chiudersi in tempo. La tendenza è stabilita dalle sequenze di eventi. Ecco le prime due descrizioni di una tendenza:
https://investingnotes.trade/kak-opredelit-trend.html
Una tendenza è un cambiamento costante di valore in una direzione per un periodo di tempo. In termini semplici,
Un trend è un movimento di prezzo verso l'alto o verso il basso su un grafico che è chiaramente visibile a occhio nudo.
https://www.financialguide.ru/encyclopedia/trend
Charles Dow ha sottolineato che in una tendenza al rialzo il picco successivo sul grafico dovrebbe essere più alto dei precedenti, in una tendenza al ribasso i cali successivi nel grafico dovrebbero essere più alti dei precedenti.
tendenza, i cali successivi nel grafico dovrebbero essere inferiori a quelli precedenti.
Le distribuzioni di probabilità semplicemente non hanno proprietà come direzione, su, giù, sopra, sotto, picco, calo, precedente, successivo. Appaiono nell'analisi delle sequenze. Se la memoria non mi inganna, si tratta di analisi topologica. I salti di corso in topologia, che causano la tua insoddisfazione, hanno una caratteristica adeguata - il modulo di continuità, che non ha un analogo nella teoria della probabilità.
E ha fatto una cazzata con domande come questa))))))))) Ha detto che siete tutti stupidi, vi farò un disegno))))))))))
Vorrei poter scambiare soldi veri con stop (anche di più). Senza Martin e così via. Avrei detto senza esitazione.
Se avessi fatto trading senza stop (senza fermate e così via) avrei detto: "No, non avrei esitato. 100% martin 70%)).
Ma il grafico è bello))) Lascialo provare).
E a giudicare dalla scorrevolezza del grafico nella quantità di profitto (non tenendo conto del reinvestimento) Hapappaets classico pochi punti (più probabile) Meno probabile che il 10-20.
Tali grafici possono essere disegnati su qualsiasi indicatore, ma a volte succede che il prezzo non passa nemmeno qualche pip, e ............... Beh, il ragazzo non è solo entrare da zero e così via ...))) Lo spettacolo è interessante, però.
Non capisco qual è il punto, facevo 1500% di offerte mensili di martin e poi le ho scaricate tutte a meno che non sia riuscito a ritirarle
Ho qualche k% al mese con questo approccio che dovrei sentirmi bene e aprire diversi conti se altri hanno finito i soldi
Se leggete attentamente i post recenti del Che (lottatore, poeta, appassionato di belle donne e di scacchi), è abbastanza avanzato nella sua comprensione del mercato. Ci sono studi sulle distribuzioni e sui periodi di alta/bassa volatilità del mercato, ecc. ecc.
In realtà, percorriamo la stessa strada senza intralciarci a vicenda. L'unica differenza è nelle tecniche specifiche di entrata/uscita. Lui costruisce delle griglie, mentre io mi affido all'indicatore di differenza. Se funziona - perché no? Pourquoi pas?
Ma il succo della sua teoria è d'accordo con quello affermato in questo thread - il mercato è una sorta di processo casuale e stocastico con memoria. Non SB - ma precisamente un processo casuale in cui sono importanti sia i valori dei prezzi stessi (una componente casuale del processo), sia gli intervalli di tempo tra gli arrivi delle quotazioni, i volumi di tick, la frequenza di attività di mercato alta e bassa (una componente non casuale del processo, la cosiddetta "memoria di mercato").
Lo studio di questi parametri apre la possibilità di raggiungere il Graal e bere da esso. Amen.
È bello leggere risposte normali...... E in sostanza. Naturalmente con la memoria. La tendenza è parte della memoria. Ma ha tre fasi in sostanza. Incredulità, dubbio e solo lì)))) E quando dopo una tendenza, un piatto è anche un ricordo)))
Poi il sentimento. Una media di circa 50 o un centesimo sull'orologio. Un cieco vedrebbe come vengono scambiati. E chi è? La domanda è...
Poi ci sono i canali, anche i commercianti lavorano. E poi Dio sa cos'altro.
Il sistema ha un'influenza esterna -))))
E riguardo al raggiungere - metto le mani sui piedi per))))
Bene, a proposito del Che... Beh, è chiaro dallo stato che i tee (finora) sono duri. Reinvest sta girando il grafico bruscamente verso l'alto. Ma!!!! Newans sconosciuto.
Se ha trovato punti dal 99 anno, potrebbe giocarci intorno))))) Chi lo sa?
Comincio con la regola che posso cercare di entrare in un certo posto, sapendo approssimativamente dove esco. Per esempio sulla sterlina ho 300pts sul 4 cifre ........... ma non funziona spesso sul take. Ci sono e possono ancora apparire un sacco di schemi mm.
E poi il mercato può dare subito, può non subito, e può tirarli a qualche passo (più spesso a uno) condizionato.
In ogni caso, mentre la pancia, vediamo cosa ci sarà dopo. Dall'inizio di febbraio ho una quota di mercato del 5000%, può essere che sia solo in mostra, ma anche senza martin posso usare la media e anche una volta !!!!) 4 ordini di ska intero)))
Caro Alessandro, è proprio in questi approcci statistico-probabilistici che vedo un inconveniente, che porta all'incapacità di modellare esattamente il processo. Si ignora la sequenza degli eventi, si studiano solo le distribuzioni dei passi. Le entità prese in considerazione non sono adatte allo scopo. Per esempio, non possiamo formulare il concetto di tendenza in termini di proprietà di distribuzione. Ricorda che è la tendenza che impedisce ai tuoi trade molto ben aperti di chiudersi in tempo. La tendenza è stabilita dalle sequenze di eventi. Ecco le prime due descrizioni della tendenza:
https://investingnotes.trade/kak-opredelit-trend.html
Una tendenza è un cambiamento costante di valore in una direzione durante un certo periodo di tempo. In parole povere,
Un trend è un movimento di prezzo verso l'alto o verso il basso su un grafico, che è chiaramente visibile a occhio nudo.
https://www.financialguide.ru/encyclopedia/trend
Charles Dow ha sottolineato che in una tendenza al rialzo il picco successivo sul grafico dovrebbe essere più alto di quelli precedenti, in una tendenza al ribasso i cali successivi sul grafico dovrebbero essere più alti di quelli precedenti.
tendenza, i cali successivi nel grafico dovrebbero essere inferiori a quelli precedenti.
Le distribuzioni di probabilità semplicemente non hanno proprietà come direzione, su, giù, sopra, sotto, picco, calo, precedente, successivo. Appaiono nell'analisi delle sequenze. Se la memoria non mi inganna, si tratta di analisi topologica. Qui è anche dove entra in gioco l'esponente di Hurst.
Il tuo ragionamento è assolutamente corretto, Vladimir. E l'affermazione più forte che ho evidenziato (vedi sopra).
Ma una volta era così. In realtà ho lavorato solo con il prezzo e i suoi incrementi e non ho tenuto conto del tempo. Questo è un grave errore. Ora uso nel mio TS tempi specifici di eventi di mercato, volumi di tick, intervalli di tempo tra le quotazioni. Faccio molta attenzione alla sequenza degli eventi.
Di conseguenza, ecco i miei ultimi 10 scambi:
Non essere pigro - guarda la precisione di entrata e uscita.
Faccio molta attenzione alla sequenza degli eventi.
Come ho scritto nelle prime pagine delle vostre migliaia di thread)
Non capisco il punto, io guadagnavo il 1500% al mese su un martin, poi ho perso tutto se non lo ritiravo in tempo.
devi fare qualche k% al mese per sentirti bene e aprire qualche conto se gli altri non ci sono più.
Sì, è quello che sembra... Sì, e infatti lo è. Ma se si scelgono i punti di ingresso....)))) Imho, è lì che sta scavando.
È un'immagine come questa su 4H. Ma non dipende da me per andare oltre)). È il calcolatore che dà la sua visione della situazione attuale sul koin.
Si può prestare attenzione all'angolo del canale di downtrend. Solo una parola. Non all'azione.
Caro Alexander, è in questi approcci statistico-probabilistici che vedo un inconveniente, che porta all'impossibilità di simulare esattamente il processo. La sequenza degli eventi è ignorata, solo le distribuzioni dei passi sono studiate. Le entità prese in considerazione non sono adatte allo scopo. Per esempio, in termini di proprietà di distribuzione non si può formulare la nozione di tendenza...
Solo qualcuno che non ne capisce nulla fallisce.
Un trend e un flat sono due serie stazionarie con caratteristiche di probabilità diverse. Combinandoli in una singola serie di prezzi si ottiene un processo non stazionario in cui il MO e la varianza sono dipendenti dal tempo.