Dalla teoria alla pratica - pagina 1696
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Ma il succo della sua teoria è coerente con ciò che è stato affermato in questo thread - il mercato è una sorta di processo casuale e stocastico con memoria.
Soprattutto per il "fisico" - un processo casuale e un processo stocastico sono due concetti diversi. I processi casuali sono studiati e modellati per isolare la componente deterministica e stocastica.
un processo casuale e un processo stocastico sono due concetti diversi.
Posso avere un prufond su questa affermazione? O te lo sei inventato tu?
Di conseguenza, ecco i miei ultimi 10 scambi:
Non essere pigro - guarda la precisione dell'entrata e dell'uscita.
Me lo sono fatto da solo, guarderò meglio più tardi, ma in qualche modo sembra che questo stato non sia diverso da quello di 2 mesi fa.
solo per controllare - nessun arresto, uscita solo in profitto, per ottenere 10-25 punti un affare è sul mercato da 12 a 20 ore.... Non vedo cosa è cambiato dall'accordo precedente, se ignoriamo i sofismi scientifici, è solo un accordo ordinario con troppe perdite
Posso avere un prufond su questa affermazione? O te lo sei inventato tu?
Penso che stesse cercando di citare questo posthttps://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1671#comment_13788159
Penso che stesse cercando di citare questo posthttps://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1671#comment_13788159
Perché dovrei, conoscendo il teorico e il matstat, "citare il post di qualcun altro"?
L'ho fatto per me, guarderò meglio più tardi, ma sembra che questo stato non sia diverso da quelli che avevo 2 mesi fa
veloce - nessun arresto, uscita solo in profitto, per ottenere 10-25 punti un affare è sul mercato da 12 a 20 ore.... Non so cosa sia cambiato dall'accordo precedente. se ignoriamo i sofismi scientifici, è il solito accordo con l'assunzione di troppe perdite
Penso che stesse cercando di citare questo posthttps://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1671#comment_13788159
Non potevo farlo con gli stop))) Bene ecco il segnale, ho ragione, c'è qualche informazione esterna o solo un'altra onda e eeee .............
Ma l'uscita sulla perdita nel sistema dovrebbe essere. Se non lo fanno, saranno fuori dal sistema).
Ho fatto sia zero che una perdita, ed è quello che ..... prevede.
Mi ricordo di Ataman (????), non è un predittore del mercato - questo è il modo educato di dirlo...
Quando guardo Ataman (non l'ho visto personalmente, ma dice che non ha idea di cosa può succedere nel mercato)).
O ci sono altre opinioni?)))
Su cosa mi sto basando. Naturalmente le statistiche...... Ma si basano sulla psicologia delle masse.
Ma il trading nel rumore è irto, a mio modesto parere, confermato dalle mie stesse perdite, di portare via tutti i profitti, se non si ha il tempo di ritirarli completamente))))
Non ce l'ho fatta con le fermate))) Beh, ecco il segnale, ho ragione, c'è qualche informazione esterna o solo un'altra onda eeee .............
Ma l'uscita sulla perdita nel sistema dovrebbe essere. Non ho idea di cosa farci).
come spiegare il problema con stops.... come minimo, oltre a calcolare come entrare e come uscire dal mercato, dovrebbe esserci un calcolo del rischio
Lo stoploss è il modo più semplice per calcolare il rischio
media o martingala, questi sono modi complicati
Ancora più complicato è il frazionamento delle perdite o la presa di profitto parziale
ma un semplice TS che può entrare nel mercato e aspettare un profitto un giorno .... Penso che questo sia un auto-inganno, la gestione del denaro è più importante della logica di trading del TS stesso, imho
come spiegare il problema con stops.... come minimo, oltre a calcolare come entrare e come uscire dal mercato, dovrebbe esserci un calcolo del rischio
Lo stop loss è il modo più semplice per calcolare il rischio.
media o martingala, questi sono modi complicati
Ancora più complicato è il frazionamento delle perdite o la presa di profitto parziale
ma un semplice TS che può entrare nel mercato e aspettare un profitto un giorno .... Penso che questo sia un auto-inganno, la gestione del denaro è più importante della logica di trading del TS stesso, imho
Non sono totalmente d'accordo. Il sistema dovrebbe funzionare!!! e senza mm. Ma solo per la mia esperienza e considerando l'assoluta imprevedibilità dell'imitatore, la mm dovrebbe essere applicata.
Ma se non ho abbastanza profitto nel momento in cui ne ho bisogno, uso la ramificazione delle varianti.
Le fermate sono ideali.
Avete un sistema con buone fermate? Io non ne ho uno ed è un peccato)))) Ma chiuderò la perdita facilmente con un segnale, non da solo.
E il calcolo del rischio per me è stupido dalla statistica. Inoltre, il possibile drawdown e il profitto per trade!!!! sono approssimativamente uguali, in contrasto con il tipico martin
La gamma di azioni su mm è ampia. E qual è il mm se la presa è 20pts 4x mark? Domanda rituale