Dalla teoria alla pratica - pagina 430
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O il mio calcolo è sbagliato, anche se Alexander sembrava averlo guardato.
2. o algoritmo sbagliato per la chiusura degli ordini (Alexander era troppo pigro per spiegare, quindi ho fatto come ho fatto).
3. Forse questa strategia funziona solo sui tick e su un certo intervallo di lettura.
Tra un mese Alexander mi dirà come è stato sulle zecche.
p.s. Forse, nella formula 3*(SUM(ABS(return))/sqrt(240)) questo periodo 240 dovrebbe essere calcolato dinamicamente, come non posso suggerire.
Il periodo non dovrebbe essere toccato perché non comprende davvero solo il tempo. Come ho già mostrato Alexander, per un DC con 4 cifre di quotazione ABS(return) = 10, e questa formula dà (N - numero di tick per periodo):
3*(SOMMA(ABS(ritorno))/sqrt(240)) = 3*(10*N)/sqrt(240)) = 30*N/sqrt(240) ed è strettamente legato al numero di tick in 4 minuti. Se prendiamo 40 minuti invece di 4 minuti, N crescerà 10 volte e sqrt(2400) crescerà non 10 volte ma 3,16 volte, otterremo valori molto diversi.
Guardate l'ultimo scambio, cosa c'è di sbagliato?
O ha chiuso con l'attuale drawdown o il prezzo ha attraversato il muving e il trade ha chiuso secondo la condizione di chiusura. Ho cliccato uno stop nel tester, ho fatto uno screenshot e sono uscito.
Dove posso leggere la legge della radice di t di cui Alexander continua a parlare?
O ha chiuso con l'attuale drawdown o il prezzo ha attraversato il muving e il trade ha chiuso su una condizione di chiusura. Ho cliccato uno stop nel tester, ho fatto uno screenshot e sono uscito.
Dove posso leggere la legge della radice di t, di cui Alessandro continuava a parlare?
Esattamente quello di cui ho scritto.
Il programma è cieco.
Leggete sopra ciò che K2 ha intrapreso in seguito.
Dove posso leggere la legge della radice di t di cui Alexander continua a parlare?
Qui per esempio:https://ru.wikipedia.org/wiki/Винеровский_процесс
D[Wt]=t, per RMS sarà la radice di t
Qui per esempio:https://ru.wikipedia.org/wiki/Винеровский_процесс
D[Wt]=t, per RMS sarà la radice di t
Grazie!
Dove posso leggere la legge della radice di t di cui Alexander continua a parlare?
Per l'incontro tra Forex e Alessandro, vedi https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page123#comment_6306015. A differenza del modello del processo di Wiener, l'ergodicità non è richiesta. Esattamente su questa distinzione delle proprietà locali di un processo casuale da quelle integrali https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page73#comment_6203173 è, per quanto ne so, la base dell'approccio di Alexander. Un processo senza memoria (senza postumi, markoviano) su un grande intervallo di tempo può benissimo avere una memoria locale su piccoli intervalli.
La legge della radice quadrata (SQL) si osserva in moltissimi fenomeni reali https://www.mql5.com/ru/forum/220237/page9#comment_6129706, non solo nel moto browniano. In https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page2#comment_5111351 ci sono spiegazioni sulla differenza tra i modelli forex e Wiener, c'è anche un'ipotesi sulle ragioni della differenza, che si adattano perfettamente al metodo di Alexander di cercare le maggiori deviazioni. L'efficacia del CQE per valutare l'attività del mercato è mostrata in https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925.
Applicato all'incontro tra Forex e Alessandro, vedi https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page123#comment_6306015. A differenza del modello del processo di Wiener, l'ergodicità non è richiesta. Proprio su questa distinzione delle proprietà locali di un processo casuale da quelle integrali https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page73#comment_6203173, per quanto ne so, è la base dell'approccio di Alexander. Un processo senza memoria (senza postumi, markoviano) su un grande intervallo può benissimo avere una memoria locale su piccoli intervalli.
La legge della radice quadrata (SQL) si osserva in moltissimi fenomeni del mondo reale https://www.mql5.com/ru/forum/220237/page9#comment_6129706, non solo il moto browniano. In https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page2#comment_5111351 c'è una spiegazione della differenza tra i modelli forex e Wiener, c'è anche un'ipotesi sulle ragioni di questa differenza, che si adatta bene alla metodologia di Alexander di cercare le maggiori deviazioni. L'efficacia del CQE per valutare l'attività del mercato è mostrata in https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925.
ZOK può anche essere valido per un processo non stazionario (anche non locale, in media). Sicuramente vale se la distribuzione degli incrementi esiste in senso asintotico.
Inoltre, un processo non stazionario con incrementi indipendenti gaussiani può dare una distribuzione di campionamento non gaussiana.
Se c'è non stazionarietà e memoria non è chiaro cosa farne - sappiamo che il processo ricorda qualcosa ma non sappiamo cosa esattamente. Per esempio, se la parola "se" appare in una frase, è molto probabile che anche la parola "che" apparirà nella frase. Un tale ordine non può essere spiegato da processi markoviani ma può essere spiegato da grammatiche stocastiche.
Sto girando nel tester con diverse impostazioni, non riesco ad ottenere risultati positivi, e tutto il problema è che il medio sta scivolando dietro il prezzo. Sì, siamo tornati al medio, ma il medio è già meno dal punto di entrata.
Proviamo insieme
Mandami un indyuq sul mio post
Proviamo insieme.
Lanciami un indio nel mio post
La formula è già stata scritta qui molte volte.
Ecco il codice. Questo è quello che c'è sul secondo grafico di Alexander. Non pubblicherò il terzo grafico senza il permesso di Alexander, perché non ha scritto nulla qui.