Dalla teoria alla pratica - pagina 122
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Se aggiungiamo la non stazionarietà, con la quale SanSanych sta correndo come una gallina con un uovo, in una forma di coefficiente di asimmetria della distribuzione attuale, allora ieri avremmo guadagnato più di 500 pips su AUDCAD. Solo un affare della settimana - ma che affare!
Vedere il modello per VisSim. I file devono essere situati nella directory C:\Forex.
Guarda, Peter - i tic fanno un bel quadro fisico e matematico e diventa chiaro con cosa abbiamo a che fare.
Diciamo che otteniamo 15500 tick come input con un campionamento temporale non casuale. Dove vuole arrivare Vladimir? Sta essenzialmente dicendo che la massima deviazione dalla media è la radice di t. Essenzialmente la radice di 15500 = 124,5 pip. Cioè moltiplicando per qualche quantile della distribuzione gaussiana, ad esempio = 3, otteniamo che la distanza massima che il prezzo può deviare dalla media per il modello Wiener = 373,5 pip. Quando il prezzo esce da questi limiti, facciamo un accordo.
No, non è così! I miei calcoli danno una deviazione media = 145 pips per AUDCAD. L'occorrenza di 1 unità di dati su 15500 fuori dallo spazio di probabilità generale per la distribuzione di Student si verifica a circa 4*sigma. Cioè, la distanza massima che il prezzo è in grado di deviare dalla media in realtà = 580 pips per un campione di 15500 ticks.
Cioè è conveniente costruire la matematica sui tic.
Dammi un link dove ho detto una tale sciocchezza: "la deviazione massima dalla media è uguale alla radice di t". O sei di nuovo assolutamente convinto che l'avrei detto?
E i corridoi di una certa Katya Savkina? Dopo tutto, sono quelli per la radice di t - cioè per il modello di Wiener!
Non "cioè", tenerli, ma un link alle mie parole con questa sciocchezza.
Guarda, Peter - le zecche fanno un bel quadro fisico e matematico e diventa chiaro con cosa abbiamo a che fare.
Diciamo che otteniamo 15500 tick come input con un campionamento temporale non casuale. Dove vogliono arrivare alcune persone? Stanno essenzialmente dicendo che la deviazione standard dalla media è uguale alla radice di t. Essenzialmente la radice di 15500 = 124,5 pip. Cioè, moltiplicando per qualche quantile della distribuzione gaussiana, ad esempio = 3, otteniamo che la distanza massima che il prezzo può deviare dalla media con il modello Wiener = 373,5 pip. Quando il prezzo esce da questa fascia, facciamo un accordo.
No, non è così! I miei calcoli danno una deviazione media = 145 pips per AUDCAD. L'occorrenza di 1 unità di dati su 15500 fuori dallo spazio di probabilità generale per la distribuzione di Student si verifica a circa 4*sigma. Cioè, la distanza massima che il prezzo è in grado di deviare dalla media in realtà = 580 pips per un campione di 15500 ticks.
Cioè è conveniente costruire la matematica sulle zecche.
In che modo è meglio di ATR e della matematica primitiva in una finestra di massimo 1000 barre di cinque minuti quando si calcola in base all'apertura della barra? Hai un segnale puramente notizie - il significato e la matematica sono nulle (giochi nfp - mettere ordini pendenti in anticipo), perché lo spread è selvaggio, il secondo segnale è 15:45 "stocastico in direzione del trend giornaliero". VisSim, sigmas/delta per ripetere il 1 ° em e uno stocastico?
In che modo è meglio di ATR e della matematica primitiva in una finestra di massimo 1000 barre di cinque minuti quando si calcola in base all'apertura della barra? Hai un segnale puramente notizie - significato e matematica zero (giochi nfp - posto ordini pendenti in anticipo) come lo spread è selvaggio, il secondo segnale 15:45 "stocastico in direzione del trend giornaliero"
Ecco uno sguardo al ramo su alcune delle ricerche di Vladimir. Fantastico! In quale libro si può trovare una cosa del genere? Non esiste una cosa del genere - solo qui sul forum si possono vedere cose fighe.
Questo è il punto, forse altri modelli sono buoni, ma personalmente non ho visto da nessuna parte calcoli rigorosi del volume del campione, quantili o qualsiasi altra matematica rigorosa. Forse sono modelli di lavoro - non lo so. Ma senza matematica e fisica - da nessuna parte, ho paura di usare. Ho bisogno di capire perché le cose accadono in questo modo e non in quello. In un buon modo ogni trader dovrebbe essere in grado di spiegare il risultato di ogni transazione. Sei d'accordo?
No, perché? Per esempiohttps://www.mql5.com/ru/forum/218573/6006792#comment_6006792 - ATR(13), quale sarebbe il vantaggio di applicare un costrutto più rigoroso/intricato/monstre? Le sessioni di trading e le tendenze sono il fatto compiuto (un insieme di costanti) che si sono ripetute finora e continueranno a farlo - perché provarlo e giustificarlo?
Link all'EMA https://www.mql5.com/ru/forum/165546/6214086#comment_6214086, leggete lì ulteriori informazioni sull'economia, un quadro logico. Qualsiasi aumento di complessità deve dare qualità: fatelo 1000 volte più complesso - la precisione dovrebbe aumentare di almeno il 10-20%. L'avete complicato 1000000 volte e avete ottenuto +ema stocastico.
No, perché? Per esempiohttps://www.mql5.com/ru/forum/218573/6006792#comment_6006792 - ATR(13), quale sarebbe il vantaggio di applicare un costrutto più rigoroso/intricato/monstre? Le sessioni di trading e le tendenze sono il fatto compiuto (un insieme di costanti) che finora si sono ripetute e continueranno a farlo - perché provarlo e giustificarlo?
Link all'EMA https://www.mql5.com/ru/forum/165546/6214086#comment_6214086, leggete lì ulteriori informazioni sull'economia, un quadro logico. Qualsiasi aumento di complessità deve dare qualità: fatelo 1000 volte più complesso - la precisione dovrebbe aumentare di almeno il 10-20%. L'avete reso 1000000 volte più complesso e avete ottenuto +ema stocastico.
Ora guarda cosa faccio.
È il mio lavoro dare EA gratis a tutti quelli che la vogliono. Deve funzionare per tutti, su qualsiasi flusso di dati da qualsiasi società di intermediazione. Come fare? La risposta è accettare i tick secondo un algoritmo unificato.
Ilnuovo messia annunciò alla gente del posto che d'ora in poi non avevano bisogno di lavorare, perché l'isola avrebbe presto iniziato a ricevere una fornitura illimitata di kargo.
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Guardate la distribuzione degli intervalli di tempo tra i tick - è quasi esponenziale. Ma, ancora - è diverso per i diversi DC a causa della diversa intensità dei flussi. Lo unificherò forzatamente - ora è lo stesso per tutti ed è esponenziale.
Ora si scopre che abbiamo semplificato il modello di un processo non markoviano a uno markoviano con pseudo-stati. E per esso è solo l'espressione S = sqrt(N*mean(|Ask(t)-Ask(t-1)|), dove N è il numero di tick nel tempo di osservazione t.
Le enfasi si sono spostate, rispetto a questo :
Alexander_K:
Naturalmente, questa è la questione più importante.
Penso che nel caso di un processo non markoviano dovremmo fare trading contro la tendenza, e per un processo markoviano dovremmo fare trading lungo la tendenza.
La prossima settimana studierò la distribuzione di probabilità del tempo di arrivo dei tick - vediamo qual è per diverse coppie.
Se è non esponenziale - allora i processi non sono markoviani e viceversa.
Pubblicherò i risultati sul forum.
Significa progressione?
Ma vi rendete già conto che questo non ha senso?(2017.11.06 04:01#64)
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Capite qualcosa di quello che sto scrivendo?
Certo che sì. -- sciocchezze.
Capisco anche che vi sfugge completamente il punto.