e vagare di nuovo a caso... - pagina 48
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madre teresa si è presentata....
Si tratta di ipocrisia... io non mi metto in mostra e non metto una maschera di decenza come fa lui... ecco tutto...
e non uso internet o l'anonimato... Ti dirò lo stesso in faccia...
Современная агрессивная посредственность - это еще один пример компенсации скудоумия с помощью внешних эффектов, например, громогласных, обильных, напыщенных словесных излияний. Наши "модернисты" напоминают подростков переходного возраста, которые воображают, что понимают все на свете, могут рассуждать на любые темы, которые презирают все то, к чему раньше относились с почтением, как к истине, и думают, что они вполне оригинальны, хотя лишь повторяют старые заблуждения. Такие хвастливые претензии на полную интеллектуальную независимость лишь плохо прикрывают величайшую произвольность и несостоятельность суждений и глубокую неуверенность в себе.
Dietrich von Hildebrand "La nuova torre di Babele"
Mi stai dicendo che stai compensando la tua mancanza di intelligenza e l'inconsistenza delle tue teorie con le chiacchiere del forum?
Non voglio impegnarmi in battaglie politiche. Davvero non capisci o stai facendo il provocatore? Questo è ridicolo.
Davvero non so di cosa stai parlando...
Allora dimmi... una volta che hai iniziato...
Davvero non so di cosa stai parlando...
Allora dimmi già... una volta che hai iniziato...
Se non lo capisci subito, dirlo esplicitamente non ti aiuterà.
...
Cos'è l'efficienza del mercato? È la volatilità (incremento dopo il detrending) che è un processo stazionario, cioè la legge di distribuzione è idealmente normale.
Ma non lo è assolutamente. La stazionarietà non ha odore. E attualmente la mossa principale sono i modelli GARCH basati sul test della coda grassa. Il processo di modellazione continua fino a quando il residuo del modello è stazionario! E questo risultato è estremamente difficile da ottenere. Questo può essere visto chiaramente nel grafico quantile-quantile.
Spiegare ciò che ha scritto qui?
"È la volatilità..." - è una specie di risposta alla domanda "Cos'è l'efficienza del mercato?
Tuttavia, la frase "Questa volatilità è un processo stazionario..." non sembra una risposta alla domanda, più una sfida a qualcosa, e la sostituzione di quel qualcosa con la volatilità.
Cosa "non è" assolutamente? Che i dati dopo il detrending non sono stazionari?
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Tutto sommato, è da tempo che si ha l'impressione di essere solo verbosità (se non peggio, ma così è). Si va avanti e indietro in termini di niente.
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Oleg Avtomat, ha lavorato anche lei in un ufficio di design sovietico?
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In breve - non è possibile collegare due parole in modo intelligente qui, e discutere sulle opere dei premi Nobel. Ma con un tipo di tale intelligente, che non si avvicinano vicino, in una sola volta esponendo tutti e tutte come un debole di mente. E infatti, come se non si rivelasse il contrario - che siete solo dei chiacchieroni, come scimmie con gli occhiali con termini scientifici.
Queste sono tutte emozioni, e c'è la prova che tu, come tutte queste nullità, hai completamente torto.
Ma questo non è assolutamente il caso. Non c'è odore di stazionarietà.
E allora? Le stesse comunicazioni e il radar, comprese le interferenze, sono tutti processi di segnali non stazionari. E non dà fastidio a nessuno.
Cosa c'è? Non c'è niente! Che ne dici di imparare la matematica per i mercati finanziari, che ne dici di tornare al radar?
Faah, sei stato fissato con la ricerca della stazionarietà per anni.
Ma è una finzione. Non esiste. Era ora che te ne rendessi conto.
Se si fanno dei paragoni, il matchmaking per i mercati finanziari sembra una specie di nerd che ha preso i pezzi migliori dalle discipline matematiche applicate, che, tra gli altri, includono la radiolocalizzazione.
Cosa c'è? Non c'è niente! O forse cosa? O forse impareremo la matematica per i mercati finanziari, o forse torneremo al radar?
Sembra che tu abbia delle manie di grandezza). Tu sai tutto. Chi deve padroneggiare cosa)).
Io, per esempio, trovo strana la vostra ricerca di stazionarietà nei residui. Perché dovrebbero essere fermi? Mi rispondo da solo: per niente). Stazionario o no, il processo è comunque casuale e anche se ci vedi qualcosa e lo rimuovi, è ben lontano dall'essere stazionario.
E infatti, SanSanych, non esiste una matrice speciale per i mercati finanziari. Non c'è.