Dalla teoria alla pratica - pagina 112
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Un'altra cosa estremamente interessante è l'entropia. Descrive, come lo capisco, il grado di certezza nel comportamento di un sistema...
Ce n'è un sacco. Guardate anche il latoenergetico ...
Si potrebbe paragonare a un temporale. Prima che il fulmine colpisca, ci deve essere un accumulo di energia. L'energia si è accumulata, poi ci sarà una scarica, poi di nuovo l'accumulo. Il mercato ha due stati, carico e scarico. La carica avviene su diverse dimensioni (approssimativamente - timeframes, ma il processo spesso non cade in loro, il tempo scorre in modo irregolare nel mercato. La base è il tick) C'è una certa complessità in questo. Dio non voglia che si confondano queste dimensioni.
Ilnur, beh aspetta un mese. Lo vedremo insieme. In teoria e sui modelli tutto va bene, ma in pratica può essere peggio. Ci penseremo.
Penso che i mostri della programmazione locale sulla tua descrizione postata saranno in grado di controllare tutto molto più velocemente. E anche stimare quanto drammaticamente le condizioni reali possano o meno influenzare l'intero sistema.
No, beh, tu sei più interessante da leggere dei nerd SanSanych, Automat, Bas e simili. Non solo non so, ma anche cercare di insegnare, invece di collegare al progetto.
A proposito, ho i miei dubbi su quelle dimensioni del campione - circa 5k... non è in gioco la legge dei grandi numeri? Si potrebbe prendere 1k alla volta (ordine approssimativo dei numeri).
:))))) No, si sta stancando della fisica quantistica, non abbiamo niente di cui parlare con lui
Signori, vi ringrazio per il vostro interesse multidirezionale per la mia persona, ed è per questo che devo unirmi alla discussione sul problema della teoria del mercato e su come può essere adattata alle condizioni pratiche sollevate in questo thread:
а). Secondo me, una teoria - dichiarata troppo forte, dato il grado di studio del problema - la chiamerei "supposizione" o "visione", che può trasformarsi in una teoria quando i suoi punti principali saranno confermati nella pratica, ma, visto che hanno deciso di chiamarla "teoria" - così sia;
б). È necessario formulare chiaramente e giustificare qualsiasi teoria da un punto di vista scientifico, per poi procedere alla verifica delle sue principali disposizioni nella pratica;
в). Coinvolgere tutta la storia degli strumenti disponibili quando si testa una teoria per evitare accuse di adattare i risultati a un'area limitata e/o selezionata di essa;
д). Stabiliamo che, per testare la teoria, ci limiteremo, per il momento, al tester di strategia MT, che ci permetterà certamente di valutare i risultati di una teoria rispetto ad un'altra con ulteriori test su futuri dati reali.
Ogni ricercatore, credo, dovrebbe procedere su questa linea.
Cercherò di esprimere e difendere qui i risultati della formulazione e della convalida delle principali disposizioni di 3 teorie, dando un'aspettativa-matrice positiva sull'intera storia dello strumento EUR/USD dal 1973 al 2017, compreso. Ora non vedo nessuna teoria di mercato coerente che soddisfi i postulati di cui sopra. Ognuno può presentarli in un tale ordine, che cercherò di presentare qui di seguito:
Teoria #1:
Formulazione: un mercato può essere descritto da un modello di regressione.
Tipo di modello: modello matematico di regressione non lineare universale - il più potente, al momento, modello matematico per descrivere, in particolare, serie temporali (pronto a confutare qualsiasi altro punto di vista su qualsiasi fonte di dati), conosciuto sotto lo "pseudonimo" 18 //www.mql5.com/ru/articles/250.
Risultati del test sul tester MT:
Teoria #2:
Formulazione: i mercati valutari possono essere sussunti sotto la teoria dei mercati reali di beni e servizi, che sono caratterizzati da modalità di manifestazione e funzionamento monopolistiche e competitive (di mercato).
Motivazione: I mercati reali di beni e servizi sono caratterizzati, insieme al prezzo di vendita arbitrario e al prezzo di vendita ottimale che assicura il massimo profitto, dall'esistenza di prezzi di mercato virtuali, 2 di pareggio, marginali e altri (17 tipi di prezzi reali e virtuali in totale), e nei mercati dei cambi il prezzo migra da un livello (più basso) a un altro (più alto) di pareggio e viceversa senza rimanere al livello ottimale. Il prezzo corrente C si trasforma in un prezzo di mercato virtuale P e viceversa, a seconda della situazione di mercato (in breve) https://www.mql5.com/ru/articles/1825.
Risultati del test sul tester MT:
Teoria #3:
Formulazione: C'è sempre una forza dominante nel mercato, al di sopra di tutte le altre tendenze, che controlla l'ambiente generale del mercato ed è in grado di sopprimere qualsiasi tendenza in qualsiasi momento e dirigere il mercato nella direzione desiderata, con la forza dominante che permette alle tendenze opposte, fino ad un certo punto, di "guidare" il mercato.
Motivazione: All'interno di un dato campione, la forza dei Tori e degli Orsi viene analizzata e la forza dominante viene identificatahttps://www.mql5.com/ru/code/19139.
Risultati del test MT tester:
Ne abbiamo avuto abbastanza. Si è svegliato Leaho.
Il nome 18 non dovrebbe mai essere pronunciato invano.
È un incantesimo per evocare le forze oscure.
Signori, vi ringrazio per il vostro interesse multidirezionale per la mia persona, ed è per questo che devo unirmi alla discussione sul problema della teoria del mercato e su come può essere adattata alle condizioni pratiche sollevate in questo thread:
а). A mio parere, la teoria - dichiarata a voce troppo alta, dato il grado di studio del problema - la chiamerei "supposizione" o "visione", che può trasformarsi in una teoria quando i suoi punti principali saranno confermati nella pratica, ma, dato che hanno deciso di chiamarla "teoria" - così sia;
б). È necessario formulare chiaramente e giustificare qualsiasi teoria da un punto di vista scientifico, per poi procedere alla verifica delle sue principali disposizioni nella pratica;
в). Coinvolgere tutta la storia degli strumenti disponibili quando si testa una teoria per evitare le accuse di adattare i risultati a un'area limitata e/o selezionata di essa;
д). Stabiliamo che, per testare la teoria, ci limiteremo, per il momento, al tester di strategia MT, che ci permetterà certamente di valutare i risultati di una teoria rispetto ad un'altra con ulteriori verifiche su futuri dati reali.
Ogni ricercatore, credo, dovrebbe procedere su questa linea.
Cercherò di esprimere e difendere qui i risultati della formulazione e della convalida delle principali disposizioni di 3 teorie, dando un'aspettativa-matrice positiva sull'intera storia dello strumento EUR/USD dal 1973 al 2017, compreso. Ora non vedo nessuna teoria di mercato coerente che soddisfi i postulati di cui sopra. Ognuno può presentarli in un tale ordine, che cercherò di presentare qui di seguito:
Teoria #1:
Formulazione: un mercato può essere descritto da un modello di regressione.
Tipo di modello: modello matematico di regressione non lineare universale - il più potente, al momento, modello matematico per descrivere, in particolare, serie temporali (pronto a confutare qualsiasi altro punto di vista su qualsiasi dato di input), conosciuto sotto lo "pseudonimo" 18.
Risultati del test sul tester MT:file:///C:/Program%20Files/Terminals/MetaTrader%20-%20E-Global%20Trade%20&%20Finance%20Group%20PAMM%20CENT/StrategyTester%202017%2012.htm
Hai promesso, e i moderatori sono intervenuti per te - scrivi l'articolo... dov'è??
a proposito, buon anno!
sotto "alias" 18.
Il commercio di code alla mediana, alla media o altro prende una piega inaspettata. Dio, brucia! Ma buon compleanno euro, stai attento)))
Yusuf, dov'è l'articolo?
Hai promesso, e i moderatori hanno interceduto per te - scrivi l'articolo... Dov'è?
a proposito, felice anno nuovo!