Dalla teoria alla pratica - pagina 114
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Yusuf, allora come puoi spiegare che tutti i tuoi segnali, basati sulle tre teorie menzionate sopra, mostrano un meno costante? Se non altro, sono uno scarico.
Questa non è una domanda a trabocchetto - sono davvero interessato alla vostra opinione. Dopo tutto, se l'esperimento confuta i test storici, allora ci può essere solo una conclusione: la teoria è sbagliata. O lo è?
Come si può vedere dai risultati dei test di questi TS, tutti sono stati super-conservativi con rendimenti nell'ordine del 4% annuo, anche se hanno un buon fattore di profitto di circa 5. Con questi TS si dovrebbe aspettare anni o addirittura decenni per ottenere un commercio redditizio. Gli esperimenti hanno dimostrato che non può essere altrimenti nel mercato dei cambi, dove i principali partecipanti sono le banche centrali con tassi di rifinanziamento bassi, e talvolta negativi (Giappone), insignificanti, nell'ordine dell'1-1,5% (USA, UE). In questo contesto, un profitto affidabile del 4% all'anno sembra brillante, ma non è affatto sufficiente per organizzare un trading redditizio in termini di commercio. Questi esempi dimostrano che è possibile organizzare un trading redditizio sul mercato, e il fatto che i risultati non soddisfino i nostri appetiti significa che questo mercato non è progettato per superprofitti e comunque il tentativo è destinato a fallire, come possiamo vedere nella pratica. Ma la maggior parte dei trader non crede in questo fenomeno e continua la sua ricerca infruttuosa di varianti di trading migliori, e subisce un fallimento consistente, compreso me che ho cercato di "migliorare" i risultati, non credendo alle mie stesse conclusioni, per le quali sono stato giustamente punito dal mercato. Le 3 teorie di cui sopra possono indicare in futuro il percorso che i trader dovrebbero seguire, migliorando queste teorie, il che non è affatto male, dato che al momento non esiste una teoria solida di un trading win-win ed esse, spero, diventeranno la base per lo sviluppo di un TS più perfetto. Non c'è molta speranza per me, visto che l'anno prossimo avrò 70 anni. Mi congratulo con tutti per l'imminente anno nuovo e sarò felice se vedrò più seguaci nel prossimo anno, ai quali posso passare tutta la mia esperienza di mano in mano, altrimenti la comprensione dei miei umili approcci al mercato potrebbe richiedere decenni. Scusate la divagazione dall'argomento. I TC considerati possono essere adatti a grandi fondi, banche e altri investitori che desiderano trarre profitto in modo affidabile dal mercato senza eccessiva fretta.
Ho riletto i teorici di questo forum - il mio cuore senile soffre...
Sei il principale teorico di questo forum)))
Ho letto ancora una volta i teorici di questo forum - fa male al mio vecchio cuore... Signori, vi capisco - speranze infrante e tutto il resto... Le tue tasche sono vuote come non mai e sei quasi fisionomista a causa della tua povertà universale... Sputa il rospo! Se sei intelligente, cambia le tue opinioni - leggi qualcosa o ascolta persone intelligenti. Siamo ancora vivi, vero?
Come si può vedere dai risultati dei test di questi TS, tutti sono stati ultra-conservativi con rendimenti nell'ordine del 4% annuo, anche se hanno un buon fattore di profitto di circa 5. Con questi TS si dovrebbe aspettare anni o addirittura decenni per ottenere un commercio redditizio. Gli esperimenti hanno dimostrato che non può essere altrimenti nel mercato dei cambi, dove i principali partecipanti sono le banche centrali con tassi di rifinanziamento bassi, e talvolta negativi (Giappone), insignificanti, nell'ordine dell'1-1,5% (USA, UE). In questo contesto, un profitto affidabile del 4% all'anno sembra brillante, ma non è affatto sufficiente per organizzare un commercio redditizio in termini di trading. Questi esempi dimostrano che è possibile organizzare un trading redditizio sul mercato, e il fatto che i risultati non soddisfino i nostri appetiti significa che questo mercato non è progettato per superprofitti e comunque il tentativo è destinato a fallire, come possiamo vedere nella pratica. Ma la maggior parte dei commercianti non crede in questo fenomeno e continua la sua infruttuosa ricerca di varianti di trading migliori, e subisce un conseguente fiasco, compreso me che ho cercato di "migliorare" i risultati, non credendo alle mie stesse conclusioni, per cui sono stato giustamente punito dal mercato. Le 3 teorie di cui sopra possono indicare in futuro il percorso che i trader dovrebbero seguire, migliorando queste teorie, il che non è affatto male, dato che al momento non esiste una teoria solida di un trading win-win ed esse, spero, diventeranno la base per lo sviluppo di un TS più perfetto. Non c'è molta speranza per me, visto che l'anno prossimo avrò 70 anni. Mi congratulo con tutti per l'imminente anno nuovo e sarò felice se avrò i miei seguaci nel prossimo anno, ai quali avrò il tempo di passare tutta la mia esperienza di mano in mano, altrimenti la comprensione dei miei umili approcci al mercato potrebbe richiedere decenni. Scusate la divagazione dall'argomento. I TC considerati possono essere adatti a grandi fondi, banche e altri investitori che desiderano trarre profitto in modo affidabile dal mercato senza eccessiva fretta.
Allora dov'è il PF intorno al 5? Sui test vediamo solo 1,3-1,8. Cosa vuoi dire?
A proposito, state sprecando il vostro tempo prendendo l'euro del '79 - ci sono citazioni di insediamento che non hanno valore di prova. Almeno il test dal 2000.
Sei il principale teorico del forum)))
Sì, voi teorici siete ancora vivi)))Buon anno!
Che la tendenza sia con noi!
E la salute per spendere i profitti! :)
Allora dov'è il PF intorno al 5? I test mostrano solo 1,3-1,8. Cosa vuoi dire?
A proposito, stai sprecando il tuo tempo prendendo l'euro del '79 - lì ci sono citazioni stimate che non hanno valore di prova. Almeno il test dal 2000.
Sono stato io a confondere PF con FS - fattore di recupero = rapporto tra profitto netto e massimo drawdown, mi scuso:
1. FV = 394/81,07 = 4,86;
2. FV = 727/187,6 = 3,88;
3. FV = 248,6/37,47 = 6,63.
In media, fV = 5.
1. NF = 394/81,07 = 4,86;
2. NF = 727/187,6 = 3,88;
3. PF = 248,6/37,47 = 6,63.
In media, PF = 5. Deve aver confuso PF con la redditività P. Prendo Eura dal 1973. Lo prenderò dal 2000 in poi, grazie.
Forse qualcun altro ha fatto confusione?
Ilfattore di profitto è il rapporto tra il profitto totale e la perdita totale. Uno significa che la somma dei profitti è uguale alla somma delle perdite;
Forse qualcun altro ha fatto confusione?
Ilfattore di profitto è il rapporto tra il profitto totale e la perdita totale. Uno significa che la somma dei profitti è uguale alla somma delle perdite;