Dalla teoria alla pratica - pagina 11
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
:))) Non sembra?
puoi controllare se hai 10 minuti di tempo
potete controllare se avete 10 minuti.
davvero un fisico?
Ho diversi amici che sono fisici. Quindi non si capiscono nemmeno tra loro. E in alcuni casi anche loro stessi).
:)))) Saluti Yuri, beh, sì - c'è questo. Tuttavia - sì, le storie vergognose di persone con un certo grado di istruzione tecnica qui sul forum fanno pensare e parlare il meno possibile.
:)))) Saluti Yuri, beh, sì - c'è questo. Tuttavia - sì, le storie vergognose di persone con un certo grado di istruzione tecnica qui sul forum fanno pensare e parlare il meno possibile.
Alexander, puoi essere più specifico sul WMA? Uccidere, non capisco il periodo.
Che differenza fa! Un wawa è un wawa, il ritardo è un mezzo punto, e questi adattatori sono una decina.
A proposito di Steudent. Ieri ho pensato che se si mette la MA su Wiener e si calcola la distribuzione relativa alla MA, la normalità deve crollare e le code devono apparire. Più piccoli che nel mercato, ma dovrebbero apparire. Naturalmente non sono sicuro al 100%, lo guarderò un giorno.
Ho già guardato - le deviazioni lineari del prezzo dalla MA hanno delle code e sono, in modo assolutamente corretto, più piccole degli incrementi.
Molto più interessante guardare queste deviazioni lineari dalla WMA. Questo è uno che non ho guardato. E da qualche parte in profondità (da qualche parte molto in profondità :))) penso che queste deviazioni "tendono" a questa distribuzione t2. E la massima somiglianza si ottiene con una certa dimensione ottimale del campione. È quello che sto dicendo - una volta nata a livello dei rendimenti, la distribuzione t2 non può semplicemente scomparire - altrimenti come si ottiene la proprietà di autosimilarità del mercato?
Chi se ne frega! Un mashka è un mashka, un ritardo di mezzo periodo, e questi adattatori sono una dozzina.
Per un quarto. Per SMA.
Ho già guardato - le deviazioni lineari del prezzo dalla MA hanno delle code e sono, in modo assolutamente corretto, più piccole degli incrementi.
Molto più interessante guardare queste deviazioni lineari dalla WMA. Questo è uno che non ho guardato. E da qualche parte in profondità (da qualche parte molto in profondità :))) penso che queste deviazioni "tendono" a questa distribuzione t2. E la massima somiglianza si ottiene con una certa dimensione ottimale del campione. È quello che sto dicendo - una volta nata a livello dei rendimenti, la distribuzione t2 non può semplicemente scomparire - altrimenti come facciamo a ottenere la proprietà di autosimilarità del mercato?
Con MA si intende lo smoothing in generale, cioè qualsiasi filtro LF. In teoria, le code per una corretta WMA su Wiener dovrebbero essere più lunghe che per una semplice MA o EMA - la deviazione sarà più piccola, e le code saranno relativamente più lunghe.
Bene, abbiamo appena stabilito che alcune di queste code sono prodotte dalla metodologia stessa. E Wiener stesso è autosimile.
Per un quarto di dollaro. Per la SMA.
Per qualche motivo ho pensato che fosse la metà. Fanculo.
una volta anche scritto un articolo che qualsiasi indicatore basato su idee di smoothing è irrilevante per una citazione perché l'errore di approssimazione ha una varianza variabile e può raggiungere valori arbitrari multipli di tre sigma. Questo è in superficie. La gente che commercia la conosce molto bene sul proprio depo.
Inoltre.
Se prendiamo qualche lisciatura, anche la più astrusa, e costruiamo una regressione per essa, i parametri di tale regressione non saranno sempre significativi.
Perciò qualsiasi idea di smoothing deve essere usata con molta attenzione nel trading.