Registrazione per i conti reali (Cents) Campionato luglio 2017 . - pagina 15
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Con chi stavi parlando? :-)
Solo dopo P.S. L'ho già capito quando ho finito di leggere il ramo di questa pagina. IMHO, è una completa assurdità per questo.
P.P.S. Tutto viene rubato davanti a te. Vedi come vengono determinati i vincitori in altri concorsi... per esempio il nostro regolare che inizia a settembre fino alla fine di quest'anno sullo scambio...
le stronzate sono stronzate...
Ma solo questa sciocchezza, cioè il coefficiente di Sharpe, viene presa per determinare i vincitori nella competizione mensile. E questa è una stronzata al quadrato.
.
Può rispondere alla prima domanda posta?
Cosamisura lo Sharpe Ratio?
E così via nella lista:
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Registrazione per i conti reali (Cents) Campionato luglio 2017 .
Elena Kukharets, 2017.05.15 01:57
Puoi dare risposte chiare e concise alle domande:
Cosa misura lo Sharpe Ratio?
Per quali scopi viene usato?
Quali sorprese può fornire?
In quale intervallo di tempo le sue letture diventano significative invece di essere rumore senza significato?
È appropriato per una competizione di un mese?
La formula per calcolare lo Sharpe Ratio e definire i suoi valori costitutivi è qui.
Sono anche curioso di sapere chi ha tirato questo Sharpe ratio negli indicatori di definizione della competizione mensile? Questa persona non capisce il punto, non capisce dove, come, quando e perché attaccare questo rapporto di Sharpe.
Secondo i termini del concorso: ci devono essere almeno dieci (10) offerte. E questo va bene per un concorso mensile.
Ma il coefficiente di Sharpe per il suo calcolo richiede la definizione di una deviazione standard, e questo è dalla sezione di statistica, se non lo sai. Quindi, per operare con valori statistici abbiamo bisogno di almeno 30 - 50 - 100 (trenta - cinquanta - cento) punti, e più sono meglio è. Se i punti sono di meno, l'approccio statistico è inapplicabile, e i tentativi di applicarlo in un caso del genere si riveleranno insensati. Questo è un fatto statistico ben noto e generalmente accettato. (e qui è apparentemente sconosciuto o non riconosciuto... Ma piuttosto un pensiero al riguardo non è nemmeno sorto, in virtù, per così dire, dell'"analfabetismo statistico" e dell'accorpamento sconsiderato di qualsiasi cosa).
È l'assurdità che sarà emessa da questo Sharpe sui conti del concorso con 10 - 20 - 30 scambi, --- un numero abbastanza normale per un concorso mensile --- e abbastanza normale, i buoni conti saranno gettati nella spazzatura da questo Sharpe dalla considerazione.
Ma non sono tutte le meraviglie di Sharpe.
Per esempio, anche con un numero sufficientemente grande di trade, un conto con una buona crescita esponenziale e nessun trade perdente per Sharpe sarà peggiore di un conto con profitti magri (con trade redditizi e perdenti) e una deviazione standard vicina allo zero.
Tutto questo può essere visto dalla formula per calcolare questo miracoloso Sharpe ratio. Ma per vederlo, bisogna capire cosa c'è dietro le lettere della formula (cosa che apparentemente non è il caso...).
zy.
Posso dimostrare le "sorprese" di questo miracolo Sharpe.
Oooh! Sono contento di leggerti.
Lei scrive in modo intelligente...
Per lo più... :-)
Parlando di "soprattutto" - la gente qui ha delle opzioni per determinare i "VINCITORI" del concorso...
ma non il monitoraggio dei segnali...
Posso dimostrare chiaramente le "sorprese" di questo miracolo-appunto.
Per quanto mi riguarda, questo indicatore è facilmente manipolabile.
Per esempio, qualsiasi mediatore che prende un piccolo, ma rigidamente fisso importo di profitto avrà una figura di Sharpe esorbitante, un ordine di grandezza superiore a quelli che fanno trading sul lato positivo e traducono con competenza i trade in b/n (ottenendo uno spread abbastanza grande)
Ma nella formula finale, non ha troppo impatto.
Inoltre, il tasso di prelievo preso in considerazione nel concorso, è facilmente manipolabile.
Non sono riuscito a mostrarlo correttamente a maggio (entro le regole), ma c'era un'idea. Ho chiuso il mio profitto sul primo trade dopo aver ottenuto un piccolo drawdown dello 0,8% e aver ritirato il capitale di +20% di crescita e ho negoziato con un drawdown più grande, ma non era visibile, poiché il profitto non era fisso.
Per come la vedo io, questo indicatore è facilmente manipolabile.
Per esempio, qualsiasi averager che prende un piccolo ma rigidamente fisso profitto avrà una figura di Sharpe esorbitante, un ordine di grandezza superiore a quelli che fanno trading in più e convertono con competenza i trade in b/n (ottenendo uno spread piuttosto grande)
Ma nella formula finale, non ha troppo impatto.
Inoltre, il tasso di prelievo preso in considerazione nel concorso, è facilmente manipolabile.
Non sono riuscito a mostrarlo correttamente a maggio (entro le regole), ma c'era un'idea. Ho chiuso il mio profitto sul primo trade dopo aver ottenuto un piccolo drawdown dello 0,8% e ritirando l'equity con +20% di crescita e ho negoziato con un drawdown più grande.
Farei due candidature - e 3 premi in ciascuna, per un totale di 6 premi. Più persone ottengono certificati e gagliardetti, meglio è. Sarà qualcosa da ricordare quando sarai vecchio)))) Poi i nipoti frugheranno nel cassetto - Oh, merda! Il nonno era un commerciante! Ahahahah))))
La prima nomina - Assoluto, il calcolo è stupidamente equilibrio - chi ha un più alto e il vincitore non importa quali sono i rischi e drawdowns.
La seconda nomina - La migliore gestione del rischio, il calcolo è fatto dal saldo meno il drawdown (ma quale prendere - il maxi, assoluto o relativo?)
per esempio:
il primo partecipante ha guadagnato 100$ con un drawdown del 30%, meno il drawdown di 100$ - (100$ * 30/100), rimanendo un onesto 70$
Il secondo partecipante ha guadagnato $ 80 con un drawdown del 10%, sottrarre il drawdown di $ 80 - ($ 80 * 10/100), rimanendo un onesto $ 72,
Questo è il metodo più giusto e semplice, specialmente dato che le regole del concorso richiedono almeno dieci offerte! Perché calcolate una specie di spigoli per sinusoidi)))) Chi ne ha bisogno?
Deciframi, per favore, cosa sono questi drawdown nei rapporti del terminale - perché ci sono 3 tipi contemporaneamente?
Drawdown assoluto 9,88 Drawdown massimo 27,66 (14,23%) Drawdown relativo 16,16% (17,37)
Sono anche curioso di sapere chi ha tirato questo Sharpe ratio negli indicatori di definizione della competizione mensile? Questa persona non capisce il punto, non capisce dove, come, quando e perché attaccare questo rapporto di Sharpe.
Secondo i termini del concorso: ci devono essere almeno dieci (10) offerte. E questo va bene per un concorso mensile.
Ma il coefficiente di Sharpe per il suo calcolo richiede la definizione di una deviazione standard, e questo è dalla sezione di statistica, se non lo sai. Quindi, per operare con valori statistici abbiamo bisogno di almeno 30 - 50 - 100 (trenta - cinquanta - cento) punti, e più sono meglio è. Se i punti sono di meno, l'approccio statistico è inapplicabile, e i tentativi di applicarlo in un caso del genere si riveleranno insensati. Questo è un fatto statistico ben noto e generalmente accettato. (e qui è apparentemente sconosciuto o non riconosciuto... Ma piuttosto un pensiero al riguardo non è nemmeno sorto, in virtù, per così dire, dell'"analfabetismo statistico" e dell'accorpamento sconsiderato di qualsiasi cosa).
È l'assurdità che sarà emessa da questo Sharpe sui conti del concorso con 10 - 20 - 30 scambi, --- un numero abbastanza normale per un concorso mensile --- e abbastanza normale, i buoni conti saranno gettati nella spazzatura da questo Sharpe dalla considerazione.
Ma non sono solo queste le meraviglie di Sharpe.
Per esempio, anche con un numero sufficientemente grande di trade, un conto con una buona crescita esponenziale e nessun trade perdente per Sharpe sarà peggiore di un conto con profitti magri (con trade redditizi e perdenti) e deviazione standard vicina allo zero.
Tutto questo può essere visto dalla formula per calcolare questo miracoloso Sharpe ratio. Ma per vederlo, bisogna capire cosa c'è dietro le lettere della formula (cosa che apparentemente non è il caso...).
zy.
Posso dimostrare visivamente le "sorprese" di questo miracolo-Sharp.
Per come la vedo io, questo indicatore è facilmente manipolabile.
Per esempio, qualsiasi operatore di mediazione che prende una piccola quantità di profitto, ma rigidamente fissa, avrà uno Sharpe ratio esorbitante, un ordine di grandezza più alto di quelli che fanno trading sul lato positivo e traducono con competenza i trade in b/n (ottenendo uno spread abbastanza ampio).
Ma nella formula finale, non ha troppo impatto.
Inoltre, il tasso di prelievo preso in considerazione nel concorso, è facilmente manipolabile.
Non sono riuscito a mostrarlo correttamente a maggio (entro le regole), ma è stata una mia idea. Ho chiuso il mio profitto sul primo trade dopo aver ottenuto un piccolo drawdown dello 0,8% e il capitale fisso con +20% di crescita e ho negoziato con un drawdown maggiore.
Ha qualche esempio?
Non ricordo chi ha suggerito k.sharp come parte della formula, ma personalmente non credo sia importante/necessario. Lo sostituirei con un fattore di recupero.
Qualche esempio?
Non ricordo chi ha suggerito il coefficiente di Sharpe come parte della formula, ma personalmente non lo vedo importante/necessario. Lo sostituirei con un fattore di recupero.
hmmm... Non basta un'occhiata alla formula di Sharpe per vedere tutto questo? Un "ottimizzatore" dovrebbe essere in grado di vederlo senza dire troppo... o lo è?
Vuoi qualche esempio? Certo. Molti di loro.
Soprattutto per questo aprirò un thread separato dove mostrerò il comportamento e i risultati assurdi del fattore di Sharpe su un gran numero di esempi, ma ancora una volta, è necessario capire per quali scopi è destinato.
(Lo farò durante il fine settimana).
Nel frattempo, date una risposta alla domanda:cosamisura lo Sharpe Ratio?
me scrivere mt5
Ancora non capisco, cosa c'è sulla spalla?
500?
La valuta del conto è il dollaro?
me scrivere mt5
Ancora non capisco, cosa c'è sulla spalla?
500?
La valuta del conto è il dollaro?
No, 1:100 per tutti