Come posso capire la differenza tra un grafico FOREX e un PRNG? - pagina 26
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Mm-hm. È una conclusione deprimente. Per renderlo più allegro, lo ripeterò per voi: George Marsaglia ha fatto alcune osservazioni che mettono tutto al suo posto e mostrano dov'è il ponte. (naturalmente non direttamente, ci vuole un sacco di pensiero, una buona conoscenza del DSP e un sacco di programmazione). Si può fare senza Marsaglia, ma sarà una strada molto più lunga.
Nonno Marsaglia era una specie di nichilista, e per quanto ho capito, ha anche avuto un conflitto con il NIST - il mostro della burocrazia scientifica americana, che ha stupidamente parassitato le sue opere, e (attenzione) sembra che ci siano delle falle nei metodi standard di crittografia-decrittografia-hashing.
Per dessert (o come antipasto per il kino-picture di cui sopra) ecco un altro RNG più semplice, ma di alta qualità di Marsaglia (anche se dovrebbero essere iniziati da un altro RNG):
Non potrebbe essere più facile. Il nonno di Marsaglia era bravo in matematica, teorie e statistiche.
Ho rispetto per tutte le persone, compreso lo sconosciuto Marsalle, ma sono molto sospettoso di qualsiasi risultato.
Ho un compito molto specifico davanti a me per analizzare il kotir. Conosco il toolkit per questa analisi. Gli strumenti che non sono applicabili al kotir sono discussi qui regolarmente. La ragione principale per l'applicazione di questi strumenti inapplicabili è la formazione passata dei manifesti, che non è affatto un argomento per me.
Lo stesso Marsaglia. Quali problemi ha risolto in serie non stazionarie? Non lo so. Il testo del vostro codice non risponde a questa domanda. Il compito è distinguere un trend deterministico da un SB con deriva (e quindi capire gli algoritmi HSPF)? Non ho un tale problema davanti a me. Nosko ha visto un tale problema e io no. Prendo senza mezzi termini un pacchetto e cerco di applicarlo all'arricchimento. Vedo due problemi. Il primo. Non ho abbastanza cervello. Il secondo. Ci sono un mucchio di problemi che non vengono risolti al momento.
L'argomento di questo thread è abbastanza pratico. C'è un problema, ma secondo me, non dobbiamo occuparcene: detrendiamo kotir, e qual è la tendenza lì, non ci entriamo. Dopo il detrending ci sono molti problemi che ovviamente influenzano il successo di TC. Quindi dovrebbero essere trattati.
1. Rispetto tutte le persone, compreso lo sconosciuto Marsalla, ma sono molto sospettoso di qualsiasi risultato.
2. Ho un compito molto specifico davanti a me per analizzare il quoziente.
3. Conosco il toolkit per questa analisi.
4. Gli strumenti che non sono applicabili al quoziente sono discussi qui regolarmente.
5. La ragione principale per l'uso di questi strumenti inapplicabili è la formazione passata dei poster, che per me non è affatto un argomento.
6. Lo stesso Marsaglia. Quali problemi ha risolto in serie non stazionarie?
7. Non lo so.
8. Il testo del vostro codice non risponde a questa domanda.
9. Il compito è quello di distinguere una tendenza deterministica da una SB con deriva (e di capire gli algoritmi HSPC a questo proposito)?
10. Non ho un tale compito davanti a me.
11. Nosko ha visto un tale problema, io no.
12. Prendo senza mezzi termini il pacchetto e cerco di applicarlo all'arricchimento.
13. Vedo due problemi. Uno. Non hanno abbastanza cervelli propri. Il secondo. Ci sono un mucchio di problemi che non vengono risolti al momento.
14. L'argomento del thread è abbastanza pratico.
15. C'è un problema, ma, secondo me, non va affrontato: prendiamo e detrendiamo kotir, e quale tendenza c'è, non ci addentriamo.
16. Dopo il detrending, ci sono molti problemi che chiaramente influenzano il successo del TC. Questo è ciò che dobbiamo affrontare.
1. Giusto. Sono d'accordo.
2. Perché avete bisogno di questa analisi? La risposta è parzialmente nel tuo paragrafo 12. Non farmi ridere di questa domanda, rispondi prima a te stesso. La domanda ha un ragionamento perfettamente matematico.
3. Diciamo. E allora? (Mi rotolo nell'immagine del dottor Bykov per semplicità). Supponiamo che non abbiano trovato la formula "nel sacco", o che quella che hanno trovato non funzioni, non dia una previsione.
4. Esattamente, non devo neanche dirvi come farlo bene, sono i miei risultati, il mio tempo e infine i miei soldi. Ma ho il diritto di mostrarvi DOVE non devo. Ecco, ve lo mostro.
5. Giusto. Sono d'accordo.
6. Collega, esci da questo vortice chiamato "stazionarietà". Dio, quante volte posso ripetere, suggerire, chiedere - provare a scrivere una catena di definizioni INDIETRO
"serie stazionaria" - "aspettativa mat" - "media" - "cos'è la media" - "media immutabile" -..... OPINIONE - di nuovo (!) "serie stazionaria" . Questa è una tautologia.
E poi, quelli che si pensa abbiano "deciso" - Hatanaka, Gringer, altri - sono tutti DOVE? E se si suppone che siano "risolti" - cosa ci facciamo tutti qui? Prendete le loro formule intelligenti da libri di più di 600 pagine - e spalate i soldi.
7. E allora? Quale conclusione consegue dal fatto che non si "sa" niente lì?
8. Sta rispondendo, sta rispondendo. Semplicemente non lo vedi, o non sei pronto a vederlo. È scritto in un inglese semplice. Basta saperlo chiaramente a memoria, essere in grado di sostituire al volo tutte le definizioni matematiche pertinenti all'argomento di questo thread del forum. Inoltre, ci sono stati matematici probabilisti tra Carl Pearson e Kolmogorov che sono andati avanti nel modo giusto, ma la storia ha mischiato le cose e i seguaci di Kolmogorov hanno confuso le cose.
9. Cos'è una "tendenza deterministica"? Cosa è "deterministico" e cosa è "di tendenza"? Non dirmi: "Oh, non lo sai nemmeno tu?". Lo so - sei tu che nuoti da una definizione all'altra, senza darti la pena di ricontrollare se le definizioni coincidono con le teorie e le conclusioni. Tu dici (beh, non lo dici, ma pensi (C) Barone di Munchausen) che hai una definizione di "tendenza" da qualche parte. Ma non è così. Un trend è solo un risultato speciale della de-trending con UNO dei METODI. Quale? Sono tutti uguali? Quindi tutte le "tendenze" saranno DIVERSE. Quindi come si può definire o almeno utilizzare il concetto di "tendenza" per determinare la "stazionarietà" o qualcos'altro?
10. Qual è il problema? Formulare matematicamente, forte woo ple. Come si può definire matematicamente il compito del trading?
11. Possibilmente.
Cosa significa "applicare" qui? Spiegare in dettaglio, in termini generali, MA CREDERE alla terminologia matematica.
13. E allora? Tutti gli scienziati hanno affrontato questo problema. Questa si chiama "scienza".
14. Esattamente. Non ci si diletta in "stazionarietà" e "detrending", che si definiscono privatamente attraverso l'altro. Questa non è scienza.
15. Perché? Perché "non entriamo nel merito"? Dove sta scritto che non bisogna "darsi da fare"? Beh, ci sto entrando.
16. O forse non dovremmo "detrend" a livello globale? La tendenza non cambia, è costante come si dice in tutte le formule teoriche?
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Qui ho risposto brevemente e chiaramente. A volte, la domanda giusta risolve metà del problema.
Per diverse pagine cerco di seguire questa verbosità - non riesco a capire nulla.
Prival dice che non c'è altro modo di calcolare l'autocorrelazione, non importa quanto si critichi quello esistente, e in risposta il riferimento a Mosè e Aronne.
La tesi che in realtà è quasi impossibile distinguere le citazioni reali dal gpsch, e in risposta l'osservazione che George Marsaglia ha mostrato diversi ponti. E in più viene dato un altro gpsch. perché?
Questo è un sacco di bukouffe, un sacco! Per favore, sii breve e vai al punto, altrimenti la gente si spaventerà.
Posso farlo. Questo è facile.
Quanto?!
Ecco la mia risposta, breve e precisa. A volte la domanda giusta è metà della battaglia.
475 parole, 19 frasi di domanda, non una parola di sostanza - breve e dritta al punto.
Avrei dovuto lasciare fuori da tutte queste sciocchezze solo questo"Esattamente, non devo neanche dirvi come farlo bene, sono i miei risultati, il mio tempo, e infine i miei soldi. ". Tutto il resto è puro pensiero di flusso di coscienza.
Scrivete più brevemente e più al punto, o la gente si spaventerà.
475 parole, 19 frasi di domanda, non una parola di sostanza - breve e dritta al punto.
Avrei dovuto lasciare fuori da tutte queste sciocchezze solo questo"Esattamente, non devo neanche dirvi come farlo bene, sono i miei risultati, il mio tempo, e infine i miei soldi. ". Tutto il resto è puro flusso di coscienza non offuscato dal pensiero.
Ah, sì, cosa sto facendo? Mi sono unito con le mie incomprensibili domande e allusioni qui in un forum, dove altri, a differenza di me, si esprimono sempre esclusivamente per la causa, si esprimono sempre esclusivamente in modo chiaro per gli altri, ed eccezionalmente produttivo ed efficace per sé e per gli altri, e soprattutto - sempre esclusivamente matematicamente verificato. Con orrore mi rendo conto del mio errore e me ne vado.
Ci vediamo tra un anno. Parlare qui una volta all'anno è sufficiente. Semmai, scriverò in privato ai matematici esperti di questo forum.
Con orrore mi rendo conto del mio errore e me ne vado.
Ecco la mia risposta in breve e al punto. A volte, la domanda giusta è metà della battaglia.
Il tuo post è molto più ampio di questo. Quindi non commenterò l'intera faccenda.
Detrending. Si presenta in tutte le forme e dimensioni. Dalla regressione lineare nel terminale alle wavelets. È sempre necessario lo scopo di una tale operazione. L'argomento è più che interessante, ma va oltre lo scopo del tema. Aprite il topic, non mancherò di parteciparvi.
Ai fini di questo argomento, sostengo che distinguere una tendenza deterministica da una tendenza stocastica non ha senso. La ragione è la seguente. Credo che le tendenze stocastiche siano un'invenzione degli studenti di tesi nei dipartimenti di statistica, molto lontani dall'economia concreta, poiché l'economia non si basa sul GHRP, ma su processi molto deterministici e inerziali - la produzione di beni e servizi. La natura stocastica delle quotazioni che osserviamo è una spuma su detti processi deterministici. Non sto sostenendo che la schiuma non possa avere un carattere prevalente, ma credo che la base delle serie economiche - la produzione di beni e servizi - produrrà molto più spesso tendenze deterministiche, piuttosto che quelle stocastiche che ho trascurato.
Molto specificamente sull'argomento del thread. Non c'è bisogno di cercare di riconoscere SB con la demolizione. Questa è la mia opinione. L'autore del thread ha un'opinione diversa.
Privalov, faresti meglio a correggere il tuo ACF e le tue spiegazioni ad esso, lo spazzoleresti, in senso figurato. Naturalmente, anche un tale ACF nel codebase è cento volte meglio di nessun ACF. Ma comunque, questa è una cosa nuova, la gente vorrà capire. E per evitare ripetuti tagli sanguinolenti, come quello di hrenfx nichilista
"correlazione zero del campione non significa che non ci sia una relazione lineare (di solito si dimentica anche la parola lineare) in quel campione".
https://www.mql5.com/ru/forum/128968
in cui 5-6 matematici esperti di questo forum non si sono mai capiti - quindi per questo dovreste mettere dei fari: dov'è la correlazione teorica auto e semplice e dov'è la correlazione campionaria, come si relazionano le dimensioni del campione e la trama della correlazione automatica, come sono normalizzati i moltiplicatori. Altrimenti si scopre che la vostra funzione sinusoidale pura periodica ha un'autocorrelazione smorzata
https://www.mql5.com/ru/forum/128968/page15
La formula di autocorrelazione data sopra nel wiki-pedo è comprensibile e adatta al pogramming, mentre la tua non lo è ancora.
Non è mia intenzione criticare, è per chiarire.
Per quanto riguarda tutto il resto, ci sono diversi modi robusti e non parametrici per calcolare l'autocorrelazione, ma qui ("no, ora sei tu"(c)) stiamo entrando nel ghiaccio sottile della connessione tra theorwave e DSP, e personalmente non voglio e non posso andare oltre.
"2. Non esiste un'altra formula, cioè non importa quanto si discuta di calcolare l'autocorrelazione in modo diverso (nessuno lo fa). "
Privalov, faccia attenzione alle dichiarazioni negative. In primo luogo, le stesse affermazioni negative sono difficili da dimostrare - in matematica, logica matematica, filosofia, teologia ortodossa e persino nell'ebraismo di Mosè e Aronne.
In secondo luogo, se qualcuno afferma che le torte al cioccolato NON girano intorno a Saturno, come si può provare e verificare?
In terzo luogo, come fai a sapere che non c'è un'altra formula? Non devi rispondere, è una domanda retorica.
"Ma venne il momento eSlukin Gennady Petrovich mostrò la soluzione, basta pensare alla bellezza di questa frase che trovò la soluzione"Con sufficiente precisione per la pratica..." "
Beh, ha fatto SHOW quella precisione, in percentuale. Cioè, sapete in anticipo approssimativamente quanto sarà accurato il suo metodo. Ma l'autore stesso e il suo amico Yul non possono mostrare alcuna precisione nella formula di correlazione. Perché andrà ovunque - a seconda della forma della distribuzione. Nessuno fa strumenti con "precisione tecnica", poiché tutti gli strumenti (e tutti i metodi matematici) hanno una PERCENTUALE predeterminata (termine residuo, grandezza della piccolezza, ecc.) con cui lavorare. Questo è quello che fanno sia nell'ingegneria che nella scienza.
Vi ho mostrato e detto abbastanza sull'argomento, quindi con questo vi saluto.
Non è la mia formula. Non attribuirlo a me. L'ho preso dai libri di testo e dai pacchetti di matematica. Non l'ho inventato io. È esattamente la stessa cosa sulla wiki. La formula corrisponde al 100%. Cosa c'è da pulire?
Io ehrenfx abbiamospiegato che non bisogna confondere QC e ACF sono cose diverse. Anche ad un livello primitivo QC è un numero, ACF è una funzione (molti numeri).
Hai citato la mia foto, dove ho cercato di mostrarea hrenfx la differenza.
Altrimenti si scopre che la tua funzione sinusoidale pura periodica ha un'autocorrelazione smorzata...."
Sì, e voglio sottolineare che non sono io. E MathCAd, aggiungere qui e MathLab in esso esattamente come risulta, perché lcorr(Y,Y) - questa funzione è costruito in matcad, non ho programmato e non ha inventato ... (Chiunque conosca matcad può andare a controllare) Credete onestamente che entrambi questi pacchetti matematici non calcolino correttamente l'ACF?
Come per tutto il resto, ci sono diversi modi robusti e non parametrici per calcolare l'autocorrelazione,
per favore datemi la formula. Mi piacerebbe molto vederne uno robusto, e anche uno non parametrico...
So molto bene che provare un risultato negativo è molto difficile. Ma non è il nostro caso. Perché questo caso è simile al seguente. c^2=a^2+b^2. Tutti conoscono questa formula, il teorema di Pitagora. Ma improvvisamente arriva qualcuno che dice che può essere calcolato diversamente. Ottimo, non mi dispiace, mostrami la formula, in cosa si differenzierebbe da quella di cui sopra?
sì esattamente così risulta, e voglio notare non a me. E MathCAd, aggiungere MathLab in esso esattamente allo stesso modo perché lcorr(Y,Y) è una funzione incorporata in matcad, non l'ho programmata e non l'ho inventata ... (chiunque conosca matcad può andare a controllare) Credete onestamente che entrambi questi pacchetti matematici non calcolino correttamente l'ACF?
Perché discutere su chi è più figo, la spiegazione è abbastanza semplice - il segnale originale è un segmento di un'onda sinusoidale in una finestra rettangolare, la sua ACF è anche un segmento di un'onda sinusoidale, ma in una finestra triangolare, cioè esattamente quello che vediamo nella seconda figura. Questo può essere verificato con calcoli elementari. Se prendiamo una sinusoide non limitata nel tempo, la sua ACF sarà la stessa sinusoide. Conclusione 1: il calcolo del mathdeck è corretto. Conclusione 2: se calcoliamo in questo modo l'ACF campione (e non l'ACF reale, che non sapremo mai) del segnale reale, non dobbiamo dimenticare che il calcolo viene fatto nella finestra e, pertanto, il risultato è sempre distorto.
QC e ACF non vanno confusi. Anche ad un livello primitivo, AFC è un numero, ACF è una funzione (molti numeri).
Con tutto il rispetto, ACF è definito come la dipendenza di QC dalla distanza tra i conteggi, quindi la differenza non è così fondamentale. E la formula classica stessa (che, come giustamente sottolineato sopra, implica almeno la stazionarietà del processo in senso stretto, più la sua ergodicità) lo conferma.