Come posso capire la differenza tra un grafico FOREX e un PRNG? - pagina 10
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Dick, leggi la definizione nel libro, è esattamente uguale alla mia)) E avete una definizione di martingala, alla quale alcune SB possono essere ridotte da un certo numero di operazioni, ma non sempre (in particolare le SB possono essere markoviane, semi-markoviane e anche non markoviane, con qualsiasi correlazione e funzioni di Green, ecc.)
La tua definizione è una confusione confusa, non una definizione. Ma è colpa del libro. E Markov, naturalmente))
(.... Pensieroso così ....)
Voi, colleghi, non riuscite a capirlo senza il nichilista Reshetov. La situazione con la "teoria della probabilità" è molto brutta e abbastanza simile al DSP ("suono digitale"). Nel primo Kolmogorov ha sbagliato intenzionalmente, mentre nel secondo il nostro caro Vladimir Alexandrovich (Kotelnikov), di Kazan tra l'altro, ha accidentalmente e involontariamente fatto un casino. E se cominciamo a fare ordine, (avendo in mente il teorema di Gödel e la tesi di Church, e cose del genere), diventa chiaro che ATTENZIONE, tutti questi "teoremi statistici" e "conclusioni" sono solo tautologia, non avendo nulla a che fare con la risoluzione di problemi reali. E senza capire questo , possiamo nuotare in termini fino a diventare blu in faccia, senza capirci.
Sai chi è GeorgeMarsaglia? Se avete intenzione di discutere "..... PRNG, dovresti sapere chi è. Ha fatto un paio di commenti lungo la strada, che ai fini del TRADING mettono tutto al suo posto (supponendo che tu conosca DSP così come conosci gpwr, o Privalov, o almeno come il curatore indù di L-SProgrammer).
Sai chi è il professor Orlov? In linea di principio non è necessario saperlo, basta leggere attentamente ciò che Reshetov ha scritto qui sulla questione della probabilità.
Lasciatemi ripetere che voi Colleghi dovete prima mettervi d'accordo sui termini, e poi discutere. E qui, nel corso dello scavo nei termini, si rivelerà un abisso spaventoso di sciocchezze, su cui saltano i moderni esperti di "teoria della probabilità". Per esempio, non ci sono "processi markoviani". Non ce ne sono, questo è chiaro a chiunque conosca la fisica, non solo a Lomonosov. Qualsiasi sistema ha un PREMIERE, cioè la storia dello sviluppo degli stati. E tra l'altro la vostra capacità di prevedere solo nella conoscenza di questa storia, e non solo "lo stato attuale". Strano che ALSU e GPWR (così come alcuni altri su questo forum), che presumo siano BUONI in matematica e DSP, e sanno che non ci sono filtri senza ritardo (senza storia), e qui non possono capirsi.
(... ancora più pensieroso.....)
In pratica, se vi fate delle domande qui
"E allora?"
"E allora?"
e farlo MOLTO, letteralmente dopo ogni frase, e con un tono di attore Okhlobystin come dottor Bykov, si può arrivare a conclusioni nichiliste, ma corretto. La verità è che ci vorrà molto tempo.
Personalmente posso, ma non lo farò, mi dispiace, ho molto lavoro da fare.
P.S. Uno di questi giorni mi rivolgerò ad alcuni matematici rispettati qui in una questione privata con i risultati del mio lavoro.
P.P.S. Colleghi, dovete ascoltare più attentamente quello che vi dite qui. Alcune dichiarazioni sono semplicemente inestimabili. Ci sono pochi matematici qui. Per esempio GPWR nel suo dialogo ha saltato le preziose osservazioni di ASLU in altri thread e così via.
P.P.P.S. Mi scuso in anticipo se questo post sembra astruso o arrogante a qualcuno. Non lo è.
Mi sorprende che tu voglia scrivere enormi post sul nulla quando non hai tempo))
E io sto solo dando dei fari - dove guardare, e soprattutto - DOVE NON guardare. E poi, una persona può essere non ispirata per 1-2 ore quando è stanca, giusto? E cosa dovrei fare, sbadigliare guardando questa scaramuccia, se l'ho superata da tempo? In linea di principio, non si deve "passare" niente, agli economisti viene insegnato all'università il "nichilismo della teoria della probabilità".
Il professor Orlov scrive quasi direttamente di questo.
Si prende Excel e si costruisce una serie pseudo-casuale con una funzione.
Include tendenze, flats, movimenti nei canali, false rotture, modelli grafici, ecc.
Come distinguere le citazioni reali dal PRNG?
Esiste una nozione comeprocesso di Wiener ed esiste un filtro che controlla questo processo. Si chiama filtro di Wiener
La tecnologia è semplice. Alimentiamo il processo analizzato all'ingresso del filtro e guardiamo l'uscita. Se il filtro tintinna (gergo) allora il processo analizzato non è quello di Wiener, ma diverso da esso...allora è il turno della radiotecnica statistica.... Ci sono un sacco di lettere, chi è interessato, spero che segua i link e almeno li legga.
Z.I. Risolvevamo questi problemi con i cadetti durante le lezioni pratiche di radiolocalizzazione. Il compito standard è distinguere il rumore all'ingresso del radar da una miscela di rumore + segnale...
Si prende Excel e si costruisce una serie pseudo-casuale con una funzione.
Include tendenze, flats, movimenti nei canali, false rotture, modelli grafici, ecc.
Come distinguere le citazioni reali dal PRNG?
Posso anche rispondere?
NON PUOI.
Un generatore di numeri pseudo-casuali non differisce da una quotazione in NESSUN modo, tranne che per la lunghezza, punto. Questo è noto da tempo nel trading. Nel libro di Jack Schwager, un famoso trader lo esprime con una semplice domanda, ben nota a Wall Street tra gli analisti:
"Quanto è lunga la costa dell'Inghilterra?"
La risposta corretta è "è infinito". Più dettagliatamente si studia la linea di costa, più lunga sarà la linea di costa. Tutto dipende dalla risoluzione dei vostri strumenti. Questa è "casualità" come incertezza. SProgrammer (il suo responsabile ne sa qualcosa di modelli e di problemi di modellazione del trading) l'ha già detto qui, ma tutti se lo sono lasciato sfuggire.
Entrambi hanno autocorrelazione, solo che non si può sempre calcolarla, è qui che entra in gioco la "casualità". Quindi, come è noto il lavoro di Eugene Slutsky, se si vuole distinguere tra una variabile casuale e una passeggiata casuale, rimane la questione spinosa della correlazione REALE tra le variabili casuali. E questo fa la differenza. Perché se è presente, qualsiasi variabile casuale correlata darà, sotto sommatoria scorrevole (o qualsiasi filtraggio), una serie con "armoniche" sinusoidali distinguibili di sorta. Che è quello su cui si buttano gli operatori radio, e poi non capiscono perché rimbalzano invece di ballare il valzer come nei radar.
Posso rispondere anche a questo?
NESSUNO.
"Qual è la lunghezza della costa dell'Inghilterra?"
Entrambi hanno un'autocorrelazione, solo che non è sempre possibile calcolarla, ed è qui che entra in gioco la "casualità". Quindi, come il lavoro di Eugene Slutsky sa bene, se si prende la distinzione tra una variabile casuale e una passeggiata casuale, allora rimane la questione spinosa di quanta correlazione ci sia tra le variabili casuali. E questo fa la differenza. Perché se c'è correlazione, qualsiasi variabile casuale correlata produrrà una serie sommatoria scorrevole con "armoniche" sinusoidali distinguibili. Che è quello su cui si buttano gli operatori radio, e poi non capiscono perché questi sono lì a saltellare freneticamente, piuttosto che a ballare il valzer come nei radar.
1. La costa dell'Inghilterra - si tratta della cosiddetta frattura del mercato?
2. Qual è il problema di calcolare l'autocorrelazione tra la performance di gpsc e le quotazioni di mercato? Ho calcolato la correlazione in entrambi i casi. Alcune realizzazioni sono più forti delle quotazioni di mercato e altre sono più deboli.
2. Qual è il problema di calcolare l'autocorrelazione tra la performance di gpsc e le quotazioni di mercato? L'ho calcolato - è presente in entrambi. Alcune realizzazioni sono più forti delle quotazioni di mercato e altre sono più deboli.
1. La costa dell'Inghilterra - si tratta della cosiddetta frattura del mercato?
2. Qual è il problema di calcolare l'autocorrelazione tra la performance di gpsc e le quotazioni di mercato?
1. Beh, in generale, sì, si può chiamare "frattalità".
2. Nessun problema.
Per questo bisogna conoscere bene le opere degli accademici russi nel campo della radiotecnica, le opere di Slutsky in originale, le opere degli scienziati della scuola di Maxwell dell'inizio del 1900, preferibilmente le dichiarazioni di Marsaglia, e qualcos'altro. Se non lo sapete e iniziate a "calcolare l'autocorrelazione" con metodi convenzionali o robusti o non parametrici, otterrete alcuni risultati, ma mai la precisione dello 0,1% richiesta per il forex al dettaglio.
1. Beh, in generale, sì, si può chiamare "frattalità".
2. Nessun problema.
Per questo dovreste conoscere bene le opere degli accademici russi nel campo della radiotecnica, le opere di Slutsky in originale, le opere degli scienziati della scuola di Maxwell intorno all'inizio del 1900, più preferibilmente le dichiarazioni di Marsaglia, e qualcos'altro. Se non lo sapete e iniziate a "calcolare l'autocorrelazione" con metodi convenzionali o robusti o non parametrici, otterrete alcuni risultati, ma mai la precisione dello 0,1% richiesta per il forex al dettaglio.