Correlazione zero del campione non significa necessariamente che non ci sia una relazione lineare - pagina 4
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Non c'è nessun errore, quello che hai scritto è leggermente sbagliato con ACF(0) perché questo è il valore massimo. Per definizione ACF a 0 è uguale a 1(l'array è confrontato a se stesso senza un offset QC=1) si fa un offset e si confronta di nuovo con l'originale e così via fino a quando non va oltre. allora ACF diventa 0.
Per verificare se ho copiato correttamente il codice da Matcad a MQL, ho controllato usando gli stessi dati e confrontandolo con quello che ho scritto e quello che Matcad ha risolto usando la formula incorporata e quella che ho dato lì. Tutti e tre i risultati erano gli stessi
È possibile fare il 3D?! o_O
:-)
Facile :-)
E quali sono le differenze? Dammi un calcolo adeguato e poi ne parliamo. Finora è solo un'affermazione generica.
1. Pierson si sbaglia.
2. spearman sbagliato
3. ACF non è affatto compreso...
4. si è scoperto che è necessario capire bene cosa significa correlazione =0
P.S. scrivilo, è interessante ... terribilmente interessante ...
1. Non ho ottenuto il calcolo corretto di Pearson da nessuna parte in MQL4. Ecco perché l'ho implementato io stesso.
2. Spearman non l'ha fatto.
3. L'autocorrelazione selettiva manca anche in MQL4. La funzione Mathcad non è citata.
4. Bisogna capire cos'è una relazione lineare.
Non sto copiando le formule, sto entrando nella loro essenza. E faccio domande logiche.
P.S. 2: Non so come... ma probabilmente sarebbe bello vedere un grafico dell'ACF corretto,
tracciato con X=barra, Y=valore di ACF, e Z- offset tra i campioni ;-)
La dimensione della finestra è ferma.
Scrivere i valori X, Y, Z nel file. Linea per linea. E Mathcad vi renderà subito con rotazione, approssimazione, ecc.
Può esserci il 3D?! o_O :-)
questo è stato gentilmente presentato da una delle autorità del forum. esempi 3D
Ho salvato - per i posteri.
....
Non sto copiando le formule, sto andando a fondo. E faccio domande logiche.
Proprio così, bisogna andare a fondo. Non puoi criticarli subito. Quello che, per esempio, Pearson non è riuscito ad applicare.
La mia conclusione è che la correlazione (coefficiente di Pearson) è un indicatore di merda della presenza di una relazione lineare in un campione. Non solo la correlazione non mostra una correlazione diretta, ma mente anche.
Non significa affatto che Pearson stia mentendo. La formula non può mentire, è solo una formula... forse stai solo cercando di applicarlo male. O avete aspettative troppo alte su di esso. Pearson non c'entra niente, è bravo, ha scritto la formula, un sacco di gente la usa... grazie.
Z.I. su matkad. cercare esattamente lì (ACF). purtroppo, su questo Windows 7-ku non può mettere matkad. presto io demolire. metterà. può inviare in un file personale. dove ho fatto tutti i controlli.
Per verificare se ho trasferito il codice da Matkad a MQL, ho controllato con gli stessi dati e ho confrontato ciò che ho scritto con ciò che Matkad ha calcolato usando la formula incorporata e quella che ho dato lì. Tutti e tre i risultati erano gli stessi
Aha! Allora è già una protezione di mega-decompilazione :-). Quando si deve in qualche modo interpretare la forma dell'ACF calcolata in questo modo.
E tutti gli altri (come me :-) ) non capiscono cosa calcola e mostra un indicatore.
hrenfx:
Dimensione della finestra else. Scrivere i valori X, Y, Z nel file. Una linea alla volta. E Mathcad vi visualizzerà immediatamente con rotazione, approssimazione, ecc.
Riguardo alle dimensioni della finestra - esattamente! Vorrei che non fosse che alla fine ha già bisogno del 4D :-)...
Forse un giorno costruirò qualcosa di interessante.
.
P.S.: Fatto: per me il valore ACF comprensibile = da -1 a +1, calcolato sulla barra B dall'offset S della finestra N. Wo :-).
Esempio di grafico 3d in excel.
Aha! Allora è già una protezione di mega-decompilazione :-). Quando si deve in qualche modo interpretare la forma dell'ACF calcolata in questo modo.
...E tutti gli altri non capiscono cosa calcola e mostra l'indicatore.
Probabilmente hai ragione, mi imbatto spesso nel fatto che la gente non capisce cosa mostra. Ho fatto del mio meglio, ho dato la formula, è la formula che è scritta lì che viene calcolata. L'unica cosa che devono fare è rimuovere la tendenza (regressione lineare) dai dati, e questo è tutto. La funzione integrata in Matcad mostrerà lo stesso identico grafico.
Bisogna capirlo, questo è certo. L'ACF è molto spesso usato nell'analisi delle serie temporali. Sono stato sconcertato diverse volte dalla domanda come fare trading con esso se è sempre =1. E i miei tentativi di spiegare che questo indicatore non è per il trading ma per l'analisi hanno causato sconcerto, o piuttosto una mancanza di comprensione...
P.S.: Fatto: per me, un valore ACF intelligibile = un valore da -1 a +1 calcolato su una barra B da una finestra N offset S. Wo :-).
Guardate di nuovo la formula https://ru.wikipedia.org/wiki/Автокорреляционная_функция ACF dipende solo da tau, dall'offset, non c'è nessuna finestra.
Se si introduce una variabile aggiuntiva N, allora si scopre che per lo stesso set di dati. diciamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 può avere ACF diversi, a seconda della N scelta. Questo è sbagliato. Un set di dati ha un ACF, un altro set di dati ha un ACF diverso, ecc.