rete neurale e ingressi - pagina 32
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Perché no? Ho scritto tutto in cima. Bene, ho scritto tutto. Ci sono molti fattori confondenti, non è una sine... Questo è quello che sto dicendo, "catturare" Catturare. Forse funzionerà. Forse non lo farà. Tutto nel mercato ha una natura probabilistica.
Sai, stai camminando in un campo. Il vento soffia, le macchine passano, gli uccelli chiamano, c'è un brusio. E poi qualcuno ti chiama. Se siete vicini, li sentirete. Se è lontano, non lo farai. Se è nel mezzo, lo sentirai, ma è più tranquillo... Questo genere di cose.
Non abbiamo davvero nessun volume reale. Quindi dobbiamo calcolare, sulla forza della reazione
Perché no? Ho scritto tutto in cima. Bene, ho scritto tutto. E ci sono molti fattori di confondimento, non è un seno... Questo è quello che sto dicendo, "catturare" Catturare. Forse funzionerà. Forse non lo farà. Tutto nel mercato ha una natura probabilistica.
Sai, stai camminando in un campo. Il vento soffia, le macchine passano, gli uccelli chiamano, c'è un brusio. E poi qualcuno ti chiama. Se siete vicini, li sentirete. Se è lontano, non lo farai. Se è nel mezzo, lo sentirai, ma è più tranquillo... (In questo senso.
)Forse lo farai, ma cosa? Lo si analizza a lungo e si ottiene un modello, che è probabilistico. Come possiamo determinare che è il risultato dell'azione di un gruppo di commercianti e non la manifestazione dell'effetto cumulativo di molti fattori? Le posizioni di un centinaio di trader vengono aperte entro un'ora, e ognuno di loro implementa il proprio metodo di trading. Casualmente, l'inizio di questo movimento coincise con l'incrocio di due carri.
Un'altra volta, dopo aver attraversato queste due onde l'effetto totale di aprire o chiudere le posizioni di 200 commercianti che non pensano nemmeno a queste onde.
Definirete questi due movimenti come un commercio consapevole di un gruppo da parte di un'onda, quando in realtà è stato un incidente
Quindi? Ora immaginate quanti mashup ci sono - ci saranno sempre queste coincidenze e saranno di natura casuale e non il risultato del trading consapevole di un particolare gruppo su un particolare strumento.
arrivare alla solita analisi dello strumento TA
Sì, questo è davvero il caso... Solo che la chiave qui è che applicheremo la TA a un BUZZ piuttosto che a una o due MA, e questo fascio è monotono e continuo (ipoteticamente)
)comprensibile
In breve, se assumiamo che - ci sono gruppi, la curva è liscia, scambiano continuamente e 24 ore su 24, hanno una risorsa finanziaria illimitata (su tutti gli strumenti e su tutti i TF per fare trading), sappiamo e sappiamo come, e ora semplifichiamo, e questo trascura, ecc....... in breve, sì, sì, e alla fine si arriva alla solita analisi dello strumento TA
Non ci sono metodi per calcolare tali gruppi senza avere a priori informazioni aggiuntive
Sì, ci sono, ma non nel forex - hai bisogno di volumi reali
+5
Aggiungerei anche che se c'è un gruppo, dovrebbe essere un maschio alfa nel mercato, cioè capace di muovere il mercato (come fecero le tartarughe a suo tempo), e gli ordini dei vari gruppi concorrenti saranno distribuiti quasi equamente su entrambi i lati del prezzo. Naturalmente in alcuni momenti le azioni e gli stop saranno distribuiti con qualche distorsione che causerà un movimento. Generalmente, ci sono informazioni sulle azioni del gruppo nel prezzo, ma hai ragione. Non ci sono metodi per calcolare tali gruppi senza ulteriori informazioni a priori.
Ho capito che IronBird è la vostra ipotesi per costruire il vostro TS, ma non avete un sistema basato su questo principio?
Io e te abbiamo un malinteso perché tu pensi in termini di MT e io penso in termini di Matlab. La differenza è che in MT sono variabili e in Matlab sono vettori. Senza offesa, sto solo cercando di capire perché le cose sono così difficili...
Il tuo ultimo post è tutto sbagliato. Non ci saranno test lì (di nuovo MT). Ci sarà un algoritmo che comporta il calcolo dello stato del fascio MA, e un solutore che deve cercare la dipendenza. Tutta questa roba va lungo il grafico delle quotazioni e cerca le regolarità ad OGNI BAR, o meglio il peso (volume) dei sottogruppi (invece di cercarli a lungo nel tostapane con il metodo della ricerca). E o funziona, o non funziona. Se funziona, non è male. Se non funziona - allora o il solutore è sbagliato, o ci sono volumi troppo piccoli sulle MA (davvero, secondo il mercato) - si perdono nel brusio generale (sullo sfondo del volume delle pipeline che usano tutte le altre logiche). Quindi, o continuiamo a cercare di introdurre qualcosa nell'algoritmo (per esempio, la logica dei "disertori" da un sottogruppo all'altro), o buttiamo via tutto, e pensiamo a come dividere le pipeline in altri gruppi (piuttosto che MA). E ti ho scritto sopra che uso una ripartizione in altri gruppi del tutto, e ho preso MA come esempio.
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In breve, se assumiamo che - ci sono gruppi, la curva è liscia, scambiano continuamente e 24 ore su 24, hanno una risorsa finanziaria illimitata (su tutti gli strumenti e su tutti i TF per scambiare), sappiamo e sappiamo come, e ora semplifichiamo, e questo trascura ecc...... , in breve, sì, sì, sì e alla fine si arriva alla solita analisi dello strumento TA
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Naturalmente i sottogruppi non saranno statici, i volumi in essi "galleggeranno", ma scommettere sul fatto che è in massa, come ha detto Vybegallo, non sarà troppo veloce.
Sulla reazione del mercato - come estrarre informazioni utili dal rumore - spero che non sia necessario dirlo qui? Mi dispiace, c'è molta letteratura sull'argomento.
+5
Aggiungerei anche che se c'è un gruppo dovrebbe essere il maschio alfa del mercato, cioè in grado di muovere il mercato (come fecero le Tartarughe a suo tempo). In altre parole gli ordini di diversi gruppi concorrenti saranno distribuiti quasi equamente su entrambi i lati del prezzo. Naturalmente in alcuni momenti le azioni e gli stop saranno distribuiti con qualche distorsione che causerà un movimento. Generalmente, ci sono informazioni sulle azioni del gruppo nel prezzo, ma hai ragione. Non ci sono metodi per calcolare tali gruppi senza ulteriori informazioni a priori.
Capisco che IronBird è la vostra ipotesi per costruire il TS, ma non esiste un sistema basato su questo principio.
Il sistema stesso esiste, solo che non cattura mashechnikov. Ho preso MA per mostrare come fare un algoritmo per determinare questo o quel gruppo di aderenti a qualche paradigma (MA in questo caso).
Stai parlando del maschio alfa... Beh, sì, è vero. Ma dovreste capire - qui si parla di quantitativo, non di qualitativo. Beh, non funzionerà - significa che siamo in pochi. Cerchiamo un paradigma dove ce ne sono molti. E naturalmente non troveremo una ripartizione che descriva l'intero mercato.
Non preoccupatevi - tutto ha un senso.
analizzi un mucchio di mash-up - tutto va bene.
Perché e per qualche ragione pensate di calcolare qualche mitico gruppo di commercianti, ma potete pensare quello che volete - è un paese libero
Non analizzo la mamma. Li divido in gruppi perché la curva è poi liscia. Sono loro che si dividono in gruppi, non io...
Il sistema stesso esiste, ma non cattura le AM. Ho preso MA per mostrare come fare un algoritmo per identificare un particolare gruppo di aderenti a un particolare paradigma (MA in questo caso).
Stai parlando del maschio alfa... Beh, sì, è vero. Ma dovreste capire - qui si parla di quantitativo, non di qualitativo. Beh, non funzionerà - significa che siamo in pochi. Cerchiamo un paradigma dove ce ne sono molti. E naturalmente non troveremo una ripartizione che descriva l'intero mercato.
La cosa divertente è che gli ho mostrato esattamente come catturare i macher (vedi foto cinque pagine prima). Infatti c'è un filtro FIR digitale (neurone) dal segnale dei due mash-up. Se si prende almeno un piccolo ventaglio di panni e si costruiscono filtri di neuroni simili da ogni coppia nel ventaglio, allora il MO totale di tale sistema di segnali (e tutti i miei segnali sono additivi, cioè sommabili, lo faccio così per principio) sarà molto più alto dello spread.