rete neurale e ingressi - pagina 26
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Vedete, voi scrivete le vostre supposizioni, mentre io l'ho controllato mezzo anno fa - l'80% dei dati storici non si ripete, se lo fa, allora 1-2 volte, che è insignificante in una tale serie di dati - se non si ripete, allora perché non è un caos? Bene, ammettete che non ripetere la combinazione, per esempio di 10 o 20 barre su 10 anni di storia, non una volta al timeframe di un'ora - richiede sforzo, e il mercato è stato capace di farlo non una volta, ma costantemente
Cosa c'entra il fatto che si ripetano o meno? Lei sta affermando che se non si ripetono, è il caos. È giusto? Stai solo pedalando sul fatto che devi cercare trame simili (molto semplicisticamente parlando)... Ma ci sono altri approcci, dopo tutto... Sono fondamentalmente in disaccordo con la tua affermazione - che se non si ripete allora è un vagabondaggio casuale.
Vedete, la conversazione ha toccato un vecchio argomento dolente - SB o non SB? Beh, personalmente sto pensando - che tipo di SB può esserci quando si tratta di soldi? In generale? Beh, il prezzo sul mercato non può essere formato da un generatore di HF, vero? (A proposito, un buon generatore HF, davvero casuale, non è un compito così facile). È solo che il processo è complicato... E se il mio o il tuo approccio "non cattura" alcun segmento dei movimenti del corpo dei partecipanti, allora non si dovrebbe parlare immediatamente di SB. Significa solo che è l'approccio sbagliato.
Un esempio (molto semplificato) è che è stato inventato l'MTS, che cattura l'élite. Ma non è progettato per catturare i ragazzi di MASH o gli Zigzag. Quindi cattura diciamo il 30%, il resto il 70 (MA e ZZ sono un caos per questo).
E quello che hai scritto che hai controllato - 80% non ripetere ... Scusa, dipende da che tipo di modelli stavi cercando, e in generale, da cosa si può chiamare un modello. Devi essere d'accordo...
Per esempio, se consideriamo un pattern come un movimento di prezzo di più di 30 punti all'ora (naturalmente, è solo un esempio, ma formalmente - non è un pattern?) - allora tali movimenti saranno una tonnellata e mezza. Più complesso è il TUO modello (sono sicuro che è un modello binario) - meno frequentemente si verificherà nella storia.
Cosa c'entra il fatto che si ripetano o meno? Lei sta affermando che se non si ripetono, è il caos. È giusto? Stai solo pedalando sul fatto che devi cercare trame simili (molto semplicisticamente parlando)... Ma ci sono altri approcci, dopo tutto... Sono fondamentalmente in disaccordo con la tua affermazione - che se non si ripete allora è un vagabondaggio casuale.
Vedete, la conversazione ha toccato un vecchio argomento dolente - SB o non SB? Beh, personalmente sto pensando - che tipo di SB può esserci quando si tratta di soldi? In generale? Beh, il prezzo sul mercato non può essere formato da un generatore di HF, vero? (A proposito, un buon generatore HF, davvero casuale, non è un compito così facile). È solo che il processo è complicato... E se il mio o il tuo approccio "non cattura" alcun segmento dei movimenti del corpo dei partecipanti, allora non si dovrebbe parlare immediatamente di SB. Significa solo che è l'approccio sbagliato.
Un esempio (molto semplificato) è che è stato inventato l'MTS, che cattura l'élite. Ma non è progettato per catturare i ragazzi di MASH o gli Zigzag. Quindi cattura diciamo il 30%, il resto il 70 (MA e ZZ sono un caos per questo).
E quello che hai scritto che hai controllato - 80% non ripetere ... Scusa, dipende da che tipo di modelli stavi cercando, e in generale, da cosa si può chiamare un modello. Devi essere d'accordo...
Per esempio, se consideriamo un pattern come un movimento di prezzo di più di 30 punti all'ora (naturalmente, è solo un esempio, ma formalmente - non è un pattern?) - allora tali movimenti saranno una tonnellata e mezza. Più complesso è il TUO modello (sono sicuro che è un modello binario) - meno frequentemente si verificherà nella storia.
E ci sono ancora delle persone ragionevoli qui, è bello leggervi.
Beh, ciao. :)
E ci sono ancora delle persone ragionevoli qui, è bello leggervi.
Ehi, ciao. :)
buona sera anche a te :)
buona sera anche a te :)
Grazie. :)
Ricordo di aver armeggiato (:indossato?:) con i modelli circa quattro anni fa. poi ho rimandato, come fino a tempi migliori. forse arriverà presto.
Uno dei risultati intermedi è stato addirittura pubblicato(qui).
Probabilmente presto (o non molto presto) tornerò a queste cose su un nuovo livello di potenziale tecnico (e ideologico). ci sono dei pesci ma è difficile da testare - la scansione dei modelli sulla storia è simile al test, con un tempo simile di scansione. se eseguo tutta questa roba in un tester porta ad un rallentamento quadratico... Ma in generale, l'approccio funziona, soprattutto se si hanno buoni input. per il mio metodo la storia grezza è altrettanto cattiva per gli input che per le reti neurali. in realtà, il metodo è simile all'addestramento delle reti. possiamo anche dire che è "l'addestramento delle reti neurali a singolo strato per riconoscere un modello utilizzando il metodo a singolo passaggio". :)
buona fortuna!
Grazie. :)
Ricordo di aver giocherellato con i modelli circa quattro anni fa, poi li ho rimandati, tipo fino a tempi migliori.
I miei risultati sono stati abbastanza positivi. cioè tutto questo è abbastanza intenso dal punto di vista computazionale. ho anche postato uno dei miei risultati intermedi(qui).
forse presto (o no) tornerò a queste cose su un nuovo livello di potenziale tecnico (e ideologico). ci sono dei pesci lì ma è difficile da testare - la scansione dei modelli sulla storia è simile ai test, con tempi simili di scansione. se si esegue tutta questa roba in un tester si ottiene quadraticamente rallenta il processo... Ma comunque, l'approccio funziona, specialmente se avete buoni input. per il mio metodo la storia grezza è altrettanto cattiva per gli input come per le reti neurali. in realtà, il metodo è simile all'addestramento delle reti. possiamo anche dire che è "l'addestramento di reti neurali a singolo strato per riconoscere un modello usando il metodo one-pass". :)
buona fortuna!
Personalmente non mi piacciono i modelli perché con essi ottengo sempre piccole statistiche, è difficile fare conclusioni statisticamente affidabili. Da qualche parte ho incontrato una conclusione che non so da dove viene, che 30 istanze sono sufficienti per la valutazione (in generale) (da dove viene questo numero?). Ma ho qui, nel corso della tortura, si scopre che 200-300 non è sufficiente. Forse nelle azioni tali numeri sono disponibili, ma nel Forex, personalmente per me - no. In generale, sono un sostenitore di metodi un po' diversi, dove si possono stabilire più precedenti per conclusioni SOSTENIBILI.
Altrimenti, si scopre - i modelli si trovano, poi si esauriscono, "li mettono nei barattoli", poi lavorano di nuovo... presumibilmente...
Non so nemmeno a chi rispondo. Nessuno.
Tutti noi facciamo cose a casa con le nostre mani. Recentemente ho avuto il compito di appendere un'asta di tenda per un drappo pesante nella mia casa, e il cliente ha insistito che il numero di ganci deve essere almeno N.
A causa del mio disaccordo con questa soluzione progettuale, sono stato costretto a giustificare la sua insostenibilità.
Ogni gancio ha una piattaforma su ruote, la lunghezza della piattaforma è L. Il prodotto N*L=F determina la parte fissa della lunghezza della sporgenza che sarà SEMPRE occupata dal telo. Se F=C (l'intera lunghezza del binario della tenda), il telo diventerà inamovibile, cioè non ci sarà MAI luce del giorno che entra in casa.
Il mio punto è che la dimensione del frattale nel mio esempio è uguale alla lunghezza del carrello, e qualsiasi soluzione al problema in cui F è vicino a C è idiota.
Devo spiegare che non ci sono mercati metafisici e che la saturazione del mercato con frattali (pardon, paternali) non è affatto male per il 20%? E il facchinaggio si apre all'80%, che corrisponde a un mercato piuttosto comprensibile.
Non mi credete? Fai un esperimento sul campo sulle tende di casa tua :)
........
Non mi credete? Fai un esperimento sul campo sulle tende di casa tua :)
"Jolly Barin..." (c) il tassista che porta Hippolyte Matveich // dal ristorante dove, seducendo Liza, ha sperperato la sua parte della caparra in contanti, con il risultato che la pasta aggregata non è stata sufficiente per comprare le sedie all'asta. :)
Personalmente non mi piacciono i modelli perché con essi ottengo sempre piccole statistiche, è difficile fare conclusioni statisticamente corrette. Da qualche parte ho incontrato una conclusione che non so da dove viene, che 30 istanze sono sufficienti per la valutazione (in generale) (da dove viene questo numero?). Ma ho qui, nel corso della tortura, si scopre che 200-300 non è sufficiente. Forse nelle azioni tali numeri sono disponibili, ma nel Forex, personalmente per me - no. In generale, sono un sostenitore di metodi un po' diversi, dove si possono stabilire più precedenti per conclusioni SOSTENIBILI.
Altrimenti, si scopre - i modelli si trovano, poi si esauriscono, "li mettono nei barattoli", poi lavorano di nuovo... presumibilmente...
La mancanza di dati per la raccolta di statistiche può essere compensata dal numero di (1) strumenti e (2) indicatori analizzati.
Per quanto riguarda (1) sembra essere chiaro. se un pattern "funziona" su uno strumento e "non funziona" su un altro, ci si può chiedere "era il ragazzo del pattern?", forse il pattern "ha funzionato" solo per caso ("ha cercato di ingannarci" (c) Taleb)
Per quanto riguarda (2) - ho già detto sopra che ho analizzato non solo (e non tanto) i pattern sulle quotazioni grezze, ma i pattern sugli indicatori. A proposito, gli indicatori "non standard" sono una canzone speciale. Ecco un semplice ragionamento: supponiamo che tutti i fornitori di liquidità nel mercato forex siano "collusi contro i trader" e muovano le quotazioni in qualsiasi momento contro la posizione totale del trader (uno scenario molto probabile). Dimentichiamoci di "come fare paura a vivere" e tutto il resto. Spaventiamoci per un po', torciamoci le mani per l'indignazione, e poi poniamoci una domanda pratica: come sfruttiamo questa "legge della giungla del diritto bancario" quando siamo "da questa parte del film? non abbiamo informazioni di livello 3 (le banche sì). quindi come facciamo a vivere se siamo stufi di avere paura? Dopo tutto, senza nessuna di queste garanzie assicurative, possiamo ragionare in questo modo: se la posizione aggregata (ricordate - sconosciuta a noi) è formata da trader che utilizzano principalmente strumenti di analisi "standard", allora è "statisticamente sufficiente" per noi sapere cosa esattamente questi stessi strumenti standard raccomandano a un "trader standard" - proprio colui che formerà una "posizione aggregata" sul mercato. E poi - più campane e logica, più un set di strumenti analitici non standard... e qualcosa può venire fuori. Forse non un graal, ma farà il tuo pane e burro...
qualcosa del genere.
// Spero che questo ragionamento aiuti a capire una delle (possibili) ragioni per cui i modelli standard "non funzionano".
// Solo i profitti tornano a chi lavora ancora meglio dei "pattern standard" - a chi conosce (o fa buone previsioni) la posizione aggregata di un trader sul mercato.
Non abbiamo informazioni di livello 3 (le banche sì), quindi come facciamo a vivere se siamo stufi di avere paura? Dopotutto, senza tali garanzie assicurative, possiamo ragionare nel modo seguente: se la posizione aggregata (ricordate - a noi sconosciuta) è formata da trader che utilizzano principalmente strumenti di analisi "standard", allora è "statisticamente sufficiente" per noi sapere che proprio questi strumenti standard raccomandano un "trader standard" - quello che formerà una "posizione aggregata" nel mercato. E poi - più campane e logica, più un insieme di strumenti analitici non standard... e qualcosa potrebbe già essere in preparazione. beh, forse non un graal, ma per il pane e il burro...
Come questo.
Che ci crediate o no, questo è esattamente il tipo di approccio che sto cercando di sfruttare, proprio così. Solo che io non parto dal "set standard del commerciante standard" (forse invano), ma dallo standard... uh, come posso dire... le azioni... del commerciante standard.
Il set standard è anche un buon argomento a proposito, davvero. Gli AM per esempio. Molte persone sono sedute su di loro. E tutti gli altri siedono sulle stesse MA, solo nel profilo :)
Che ci crediate o no, questo è esattamente il tipo di approccio che sto cercando di sfruttare, proprio così. Solo che io non parto dal "set standard del commerciante standard" (forse invano), ma dallo standard... uh, come posso dire... le azioni... del commerciante standard.
Il set standard è anche un buon argomento a proposito, davvero. Gli AM per esempio. C'è un sacco di gente su di loro. E tutti gli altri siedono sulle stesse MA, solo nel profilo :)
Che ci crediate o no, questo è esattamente il tipo di approccio che sto cercando di sfruttare, proprio così. Solo che io non parto dal "set standard del commerciante standard" (forse invano), ma dallo standard... uh, come posso dire... le azioni... del commerciante standard.