Non il Graal, solo uno normale - Bablokos!!! - pagina 59
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La base del paired trading è la cointegrazione, e non possiamo usare la correlazione. La cointegrazione può essere stimata anche visivamente - è la planarità. Cioè la tendenza del kotyr a tornare alla media, per esempio. In questo momento eurusd e usdchf sono cointegrati. Si può vedere nella croce eurchf. Ma la piattezza è in una gamma molto ristretta.
La cointegrazione si basa sulla proprietà che maggiore è la deviazione, più probabile è il rendimento. Il senso economico è che alcuni partecipanti hanno ragioni per commerciare per la convergenza. Cercando di saltare prima di loro. Quindi abbiamo bisogno di capire le ragioni per cui gli strumenti sono ora cointegrati, piuttosto che inserire tutto in un piatto.
La correlazione delle quotazioni è presente, mentre la cointegrazione no. La correlazione è usata nel pair trading.
La correlazione delle quotazioni è presente, la cointegrazione no. Il pair trading utilizza la correlazione.
scusate, ma questa è una sciocchezza scritta nella wiki sulla correlazione
È vero, continua a dire:
"Come potete vedere, il principio principale dell'Analisi Tecnica, che è quello di riportare i valori deviati alle loro medie, è confermato anche per i rapporti di due asset. "
che è essenzialmente la proprietà della cointegrazione.
scusate, ma questa è la stronzata della wiki sulla correlazione
È vero, continua a dire:
"Come potete vedere, il principio principale dell'Analisi Tecnica, che è quello di riportare i valori deviati alle loro medie, è confermato anche per i rapporti di due asset. "
che è essenzialmente la proprietà della cointegrazione.
non c'è cointegrazione nelle citazioni.
Da dove viene? Da cosa deriva?
Ho sentito parlare del requisito della normalità della distribuzione delle variabili correlate, ma il requisito della stazionarietà - dove è scritto e chi lo richiede?
la correlazione delle quotazioni è presente, la cointegrazione no. Nel pair trading si usa la correlazione.
Il pair trading usa gli spaghetti, e allora?
Non voglio negare la tua opinione ("la correlazione di due citazioni non è altro che un diluvio") dal punto di vista della matematica rigorosa. Ma dal punto di vista dell'uso pratico della correlazione si può osservare il seguente quadro: prendete per esempio quotazioni eurusd e usdchf, misurate la correlazione tra loro usando lo script. Otteniamo il risultato vicino a -1 (la correlazione inversa è molto alta). Guardiamolo visivamente e vediamo se è davvero vero - quasi un'immagine speculare. Possiamo anche confrontarlo con altre due citazioni in cui la correlazione è molto bassa. Guardiamo visivamente queste coppie e in effetti vediamo che non c'è un movimento in fase. Questi esperimenti confermano che la correlazione può essere usata per scopi pratici per stimare il grado di movimento in fase di due simboli quando si scelgono le valute adatte per il paired trading.
Visivamente non è un criterio, perché si vede il passato e si pone il futuro. E lì?
Anche se ci si basa sulla cointegrazione, sulla quale c'è qualche base teorica, ci sono ancora difficoltà.
Non c'è cointegrazione nelle citazioni.
non c'è cointegrazione nelle citazioni.
Nei libri.
Impara la matematica - la serie studiata per la correlazione deve essere normalmente distribuita. Per discutere la differenza tra normalità e stazionarietà, leggi quello che hai scritto nell'altro thread. Vi è stato dato anche un esempio di serie non stazionarie con una distribuzione normale e viceversa.
non c'è cointegrazione tra virgolette.
Prendete la differenza tra eurusd/gbpusd vs eurgbp e vedrete la cointegrazione. Non significa che si possono fare soldi su di esso a causa delle spese generali.
Ma nella maggior parte dei casi la cointegrazione è temporanea (stagionalità per esempio).
Non importa come lo si guardi, i sistemi di mean reversion per il pair trading e l'arbitraggio statistico cercano di usare la cointegrazione