L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1587
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
È da un po' che parlo con lui.
Io scrivo sulla ricerca di modelli, lui lancia una specie di stampo sotto forma di martingala, senza spiegazioni.
La cosa principale nella predizione BP sono i modelli (leggi: eventi atomici che si ripetono e che possono essere previsti). Se avete qualcosa sull'argomento, ascolterò e farò anche finta di simpatizzare.
La conversazione è iniziata con questo, poi ha iniziato a parlare senza senso per qualche motivo. Una specie di diarrea verbale.:) Ognuno ha i suoi pensieri in testa, anche io non ho capito bene il senso delle griglie.
Ho solo notato l'idea che mi sembrava importante e mi ci sono concentrato. L'argomento su MO, quindi dico che la strategia primaria - cioè il modello di base, dovrebbe essere insegnata separatamente dal resto della secondaria.
Ciò che è richiesto al primario è la SOSTENIBILITÀ.
La redditività del sistema nel suo insieme dipende spesso in misura maggiore dalle secondarie, ma senza una primaria sostenibile, naturalmente tutto è solo un semplice aggiustamento. Molti si impantanano in questo all'inizio.
Sto studiando le tue scoperte, non ho ancora digerito tutto, ma ci sto provando).
A proposito, potete rispondere-spiegare.
mi sembra che tutti gli studi statistici e MO nel campo del trading lavorino con i rendimenti. Perché?
Perché? Hanno provato ad applicare i metodi statistici all'analisi grafica, alle candele e ad altre cose di livello superiore?
mi sembra che tutte le ricerche statistiche e gli OI nel campo del trading lavorino con i tornei. perché?
Ci sono stati tentativi di applicare metodi statistici ai grafici, all'analisi delle candele e ad altre cose di livello superiore?
Esattamente questo è perché tutti i MO lavorano con serie stazionarie, a partire da Kolmogorov.
Di quale biblioteca state parlando, concittadini? Sto scrivendo il mio, forse puoi mostrarmi uno pronto.
E a proposito - mi sembra che tutti gli studi statistici e gli OI nel campo del trading lavorino con i rendimenti.
Hanno provato ad applicare metodi statistici all'analisi grafica, a candele e ad altre cose di alto livello?
https://www.mql5.com/ru/code/1146 sezione dataanalysis.mqh
Incluso in tutti i terminali.
La rete neurale/perceptron è ritardata lì, quindi è meglio collegarsi esternamente.
Ma si possono usare impalcature e regressioni.
E a proposito - mi sembra che tutte le ricerche statistiche e i MO nel campo del trading lavorino con i rendimenti. perché?
I rendimenti sono la prima cosa da analizzare, questo è il dato primario.
Inoltre è possibile analizzare gli indicatori. Ma ci possono essere perdite e ritardi, se l'indicatore è basato sui MAC.
Hanno provato ad applicare i metodi statistici alle analisi grafiche e candlestick e altre cose di livello superiore?
Credo che qualcuno ci abbia provato. Non l'ho fatto.
Ma 50-100-500 ritorni consecutivi non descriverebbero qualsiasi pattern grafico e candlestick?
come pensano i venerabili dons che sia possibile "incassare" su tali residui sintetici quando è "condizionatamente stazionario"?
Ecco alcuni esempi
questo fa parte dei grafici del residuo del sintetico
Ripeto, i grafici sono fatti quando il sintetico è "condizionatamente stazionario",
il grafico inizia quando "inizia la stazionarietà" e finisce quando "finisce la stazionarietà".
questo periodo può essere da 1 a 2000+ barre
come pensano i venerabili dons che sia possibile "incassare" su tali residui sintetici quando è "condizionatamente stazionario"?
Ecco alcuni esempi
questo fa parte dei grafici del residuo sintetico
Ripeto, i grafici sono fatti quando il sintetico è "condizionatamente stazionario",
il grafico inizia quando "inizia la stazionarietà" e finisce quando "finisce la stazionarietà".
E questo periodo può essere da 1 a 2000+ barre
Non è molto chiaro cosa si intende, ma la maggior parte dei grafici mostrati non sembrano stazionari a causa di una tendenza evidente.
perché tutti i MO lavorano con serie stazionarie, a partire da Kolmogorov, un opuscolo sulla previsione di serie stazionarie è stato lanciato da Alexander
Nel nostro caso, possiamo lavorare significativamente solo con la non stazionarietà che in un modo o nell'altro si riduce alla stazionarietà. Stazionarietà parziale, modelli autoregressivi, hmm ecc.
La ragione principale è che solo una realizzazione del processo è sempre nota. Per esempio, se prendiamo il riconoscimento vocale, c'è qualsiasi parola che possiamo dire quante volte vogliamo. Le quotazioni per uno strumento concreto in un intervallo di tempo concreto sono in una sola variante. A proposito, sembra essere la ragione della vaga distinzione di un processo casuale dalla sua realizzazione.
È un articolo potente, grazie, se non è finzione, conferma il vecchio detto sulle statistiche)
Le statistiche sono solo uno strumento. Vale la pena rimproverare un martello per aver colpito le dita?
perché tutti i MO lavorano con serie stazionarie, a partire da Kolmogorov, l'opuscolo sulle previsioni di serie stazionarie fu lanciato da Alexander
Ma non sai quando la tua serie cesserà di essere stazionaria
E può accadere subito.
E poi, dove andrà il Ministero della Difesa?
Non è molto chiaro cosa si intende, ma la maggior parte dei grafici dati non sembrano stazionari a causa di una tendenza evidente.
Tuttavia, lo script li mostra come "stazionari".
c'è una ragione per cui è scritto ovunque che la serie è "stazionaria" tra virgolette