Non il Graal, solo uno normale - Bablokos!!! - pagina 55
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Hm.
Cos'è una regressione?
Per esempio, EURUSD = a+ b*GBPUSD
sono valutati da a e b - questi sono i coefficienti per voi. Quindi la regressione ha molto a che fare con questo.
Guarda qui. C'è molto su questo argomento.
Bene, in linea di principio siamo interessati a un solo fattore b. Perché la serie risultante EURUSD-b*GBPUSD sia stazionaria. Solo che avete tanti rapporti e il coefficiente è diverso ovunque, anche se la dimensione del campione non è molto diversa. Cioè, dopo aver aperto delle posizioni dovrete costantemente correggere i loro volumi. Questo è un costo aggiuntivo che può mangiare tutto il profitto potenziale.
Sembra che lei non capisca il significato della parola cointegrazione.
La mia partecipazione al forum ha un interesse completamente mercantile: il pair trading, a parte il coding, è un lavoro costante e noioso. Mi è sembrato che lei non abbia una formazione rilevante. O mi sbaglio?
Sembra che lei non capisca il significato della parola cointegrazione.
La mia partecipazione al forum ha un interesse completamente mercantile: il pair trading, a parte il coding, è un lavoro costante e noioso. Mi è sembrato che lei non abbia una formazione rilevante. O mi sbaglio?
Sono consapevole di cosa sia la cointegrazione. È solo che lei si ostina a non voler capire che la sua cointegrazione trovata è semplicemente un adattamento a un certo intervallo di tempo. E oltre questo intervallo non c'è più probabilmente alcuna cointegrazione (con gli stessi coefficienti). Non sono un esperto di econometria ecc, ma ho letto che esiste una cosa come una falsa regressione, e può risultare nel fare l'assunzione sbagliata di una relazione dove in realtà non c'è.
Quotazioni iniziali, H1 6736 barre, anno.
Grafico dei residui della regressione di cointegrazione
Test di non stazionarietà. I numeri a sinistra sono, approssimativamente, la probabilità che il residuo sia non stazionario.
Uno degli outlier = 2,4% è la probabilità che il residuo sia non stazionario.
Esattamente, non possiamo rifiutare l'ipotesi nulla che la serie sia stazionaria quasi al 100%!
Bei disegni. Solo il residuo epocalmente stazionario si è rivelato))
Hai provato a produrre il residuo di una regressione per esempio EUR/USD sullo stesso EUR/USD ma spostato di qualche periodo di riferimento... mese... o trimestre?
Sono consapevole di cosa sia la cointegrazione. È solo che lei si ostina a non voler capire che la sua cointegrazione trovata è solo un fitting per un certo intervallo di tempo. E oltre questo intervallo non c'è più probabilmente alcuna cointegrazione (con gli stessi coefficienti). Non sono certo un esperto di econometria, ecc., ma ho letto che esiste una cosa come una falsa regressione, e di conseguenza si può fare l'ipotesi sbagliata di una relazione dove in realtà non c'è.
Vediamo, ancora una volta, come si ricavano le cifre. si prende un campione di 6736 barre. si prende una finestra = 236 barre. Spostare questa finestra da sinistra a destra. calcolare il test della radice unitaria e scrivere nel posto più esterno, 236. Otteniamo 6736-236 misure. Vediamo un valore variabile del test della radice unitaria. I coefficienti cambiano naturalmente.
Allora qual è la domanda?
Bei disegni. È solo un residuo stazionario epocale)))
Hai provato a mostrare il residuo della regressione per esempio EUR/USD allo stesso EUR/USD ma spostato di qualche periodo di riferimento... mese... o trimestre?
Cos'è la "regressione EUR/USD sullo stessoEUR/USD"? Possiamo avere una formula?
Non capisco, perché uno spostamento?
Cos'è una "regressione di EUR/USD sullo stesso EUR/USD"? Non potremmo avere una formula?
Non capisco, perché cambiare?
Penso solo che ci potrebbe essere una buona correlazione quando si sovrappone il grafico attuale del periodo precedente. ... anche se non sono molto bravo a farlo... scusate se mi sono intromesso))
Si chiama funzione di autocorrelazione. È molto usato.
AA. Capisco.
C'è una ragione, devono aver inventato uno spostamento dell'indicatore fittizio di un certo numero di barre... - in modo da poter calcolare l'autocorrelazione).
AA. Capisco.
C'è una ragione, devono aver inventato uno spostamento dell'indicatore fittizio di un certo numero di barre... - in modo da poter contare l'autocorrelazione).
Oh, andiamo, Lizavetta.
Lei è un professionista.
L'ACF inizia con Box e Jenkins. Cosa c'entra questo con i mash-up? È per la solidità di RBC.