Dimentica le citazioni casuali - pagina 45
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Non fare uno spettacolo così attivo di stupidità.
Segue dall'ipotesi del mercato efficiente che è possibile comprare ad un prezzo migliore. Proprio come i riflessi di un cane seguono il suo sistema nervoso centrale e periferico e i modelli del loro lavoro, che Pavlov ha studiato.
Questo è tutto, zitto. Inventate le vostre nuove definizioni della ruota e le vostre teorie sul perché è rotonda.
non ti piace già il programma?
Non è vero?
Gli hedger stanno guardando molto bene i semi di soia in questo momento)
Sì, infatti, sembrano molto più tecnici sui fagioli.
Quali teorie, quali ipotesi? Da dove prendete tutto questo?
I libri, mio amico peloso, prendiamo tutto dai libri, da quegli orribili, stupidi parallelogrammi con tante lettere incomprensibili.
E tu?
È un grande grafico. Soprattutto la ciclicità degli hedger nel COT è esilarante (bisogna vedere, non una linea temporale molto buona, probabilmente la strega sta scommettendo). Che il numero di long e short sia più o meno lo stesso per tutto il percorso è un peccato, naturalmente, perché non permette di usare molto gli squilibri...
Purtroppo, quello che avete visto non è il ciclismo. È solo che Cip è un derivato senza una vera consegna. Perciò, una volta che gli attuali futures su di esso scadono, tutti i contratti aperti crollano e l'interesse aperto scende bruscamente. Poi anche le posizioni degli hedger iniziano monotonamente a salire fino alla nuova scadenza. Cioè, in generale, ripetono solo la dinamica dell'interesse aperto, che non è sufficiente per fare soldi.
...Ma poi bisogna capire che i pezzi grossi che fanno hedging, e di fatto arbitrano i futures SP500 contro un paniere di azioni SP500, sono seduti su un timeframe inferiore al giorno e quindi inferiore al timeframe di segnalazione del COT. Semplicemente non si vedono qui, i ragazzoni non sono così stupidi come pensano di essere per essere così palesemente ripresi.
Quello che avete descritto è pura speculazione. Sono vietati per gli hedgers (per questo sono hedgers - se vuoi speculare, registrati come speculatore e vai avanti). Un hedger deve avere un'attività spot sottostante e usare la sua copertura per portarla sul mercato. Inoltre, gli hedger non possono semplicemente guidare tale volume su e giù. Guardate le loro posizioni, sono milioni di contratti (!), distribuiti solo tra 30-60 giocatori, è sempre il 70-90% del volume totale del mercato. Di che tipo di trading intraday possiamo parlare con volumi del genere?
Purtroppo, quello che avete visto non è ciclicità. È solo che il Cip è uno strumento derivato senza una vera consegna. Quindi, dopo la scadenza degli attuali futures su di esso, tutti i contratti aperti crollano e l'interesse aperto scende bruscamente. Poi anche le posizioni degli hedger iniziano monotonicamente a salire fino alla nuova scadenza. Cioè, in generale, ripetono solo la dinamica dell'Open Interest, e non è sufficiente per fare soldi.
Quello che hai descritto è un trading puramente speculativo. Sono vietati per gli hedgers (per questo sono hedgers, se vuoi speculare, registrati come speculatore e vai avanti. Un hedger deve avere un'attività spot sottostante e usare la sua copertura per portarla sul mercato. Inoltre, gli hedger non possono semplicemente guidare tale volume su e giù. Guardate le loro posizioni, sono milioni di contratti (!), distribuiti solo tra 30-60 giocatori, è sempre il 70-90% del volume totale del mercato. Di che tipo di trading intraday possiamo parlare con questo tipo di volume?
Tu scrivi del lato ufficiale delle cose e tutto il resto, ma ci sono un sacco di partecipanti che coprono come se fossero loro stessi. Chiunque può farlo. Si può leggere tra le righe del comunicato stampa di Nanex dove si giustificano per gli strani drawdown dei realdata dei loro clienti. Essi, tra l'altro, hanno anche mostrato un calo di liquidità (o piuttosto uno spillover di liquidità) in termini di densità del flusso di ordini.
Il secondo punto, e questa è stata una sorpresa per me stesso, si scopre che non è più l'azione reale che governa l'indice che governa i futures, ma esattamente il contrario. La coda scodinzola il cane.
...A proposito di squilibri:
Questa volta si tratta di soia più "insider". L'indicatore mostra uno squilibrio netto tra le posizioni di copertura lunghe e corte avvolte nello stocastico. I cerchi verdi mostrano uno squilibrio estremo (in termini di stocastico) a favore delle posizioni lunghe, quelli rossi a favore di quelle corte. La correlazione tra il prezzo futuro e il livello di squilibrio dei grandi per questo strumento è evidente. E non c'è bisogno di scendere all'interno della giornata per farlo.
La soia va bene, ma è la sua parte di mercato, il sipi un'altra, un'altra cosa. Ci sono sottigliezze ovunque.