Dimentica le citazioni casuali - pagina 44
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Ovvero gli hedger sull'Sp500.Gli hedger sull'SP500:
interessante. Solo di nuovo è la ragione della mutua informazione non nulla nella dipendenza tra gli incrementi o solo il loro modulo (volatilità)? Con l'eteroskedasticità condizionata l'informazione reciproca è zero?
Abbandonando l'ipotesi del mercato efficiente, ci troviamo tra le braccia di un mercato con memoria. Vorremmo sottolineare la seguente sfumatura.
Box e Jenkins hanno considerato che la non stazionarietà del mercato può essere rimossa prendendo la differenza, cioè abbiamo le serie I(0), I(1), ecc. Ma c'è un'opinione abbastanza forte che l'assunzione di prendere la differenza un numero intero di volte sia un'assunzione troppo forte. Per una trappola, che si riferisce a serie temporali con memoria lunga, sono caratteristiche le serie frazionarie-integrali. E c'è una relazione diretta tra l'integrabilità frazionaria e l'indice di Hurst.
Dopo questo, ci si dimentica del mercato efficiente e si entra completamente nella posizione della frattalità dove l'idea di dipendenza tra le osservazioni è portata a livelli straordinari.
Gli hedger sull'SP500:
Un mercato efficiente permette di comprare al miglior prezzo del momento o di vendere al miglior prezzo al minor costo. TUTTO.
Quali teorie, quali ipotesi? Da dove prendete tutto questo?
Un mercato efficiente permette di comprare al miglior prezzo del momento o di vendere al miglior prezzo al minor costo. TUTTO.
È una conseguenza di quelle stesse teorie, ipotesi, ecc.
Sì, e i riflessi del cane di Pavlov sono una conseguenza del lavoro di Pavlov sui riflessi del cane.
Un mercato efficiente permette di comprare al miglior prezzo del momento o di vendere al miglior prezzo al minor costo. TUTTO.
Quali teorie, quali ipotesi? Da dove prendete tutto questo?
è un mercato liquido - compra o vendi il giusto volume con perdite minime sullo slippage (deviazione dal miglior prezzo corrente).
La liquidità non è altro che una delle caratteristiche di un asset in un dato mercato
Sì, e i riflessi del cane di Pavlov sono una conseguenza del lavoro di Pavlov sui riflessi del cane.
Non fare uno spettacolo così attivo di stupidità.
Segue dall'ipotesi del mercato efficiente che è possibile comprare ad un prezzo migliore. Così come i riflessi di un cane derivano dalla presenza del suo sistema nervoso centrale e periferico e dai modelli del loro lavoro, che Pavlov studiò.
Gli hedger sull'SP500: