Dimentica le citazioni casuali - pagina 52
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Non ci sono problemi con il detrending. Un sacco di metodi qualitativamente diversi. Lo strumento più elaborato.
come il metodo dei minimi quadrati?
L'ISC è un metodo di stima, non uno strumento di detrending.
È l'uso di metodi di stima, di cui ce ne sono molti, che distingue qualitativamente la statistica dall'AT.
Non è il loro aforisma. Una volta necessaria la teoria dei sistemi, l'ho studiata.
È quasi un assioma: "La questione dell'adeguatezza del modello nella teoria dei sistemi non è corretta, perché la struttura stessa del modello è determinata dalla divisione soggettiva del sistema in un oggetto di influenza e un ambiente.
Il problema dell'adeguatezza di un modello al suo oggetto è abbastanza ben elaborato, ma non l'ho incontrato sul mercato. Mi sembra che si usi uno schema standard: si fa qualche ipotesi verbale sul mercato, poi questa ipotesi viene scomposta in componenti e queste componenti vengono scritte analiticamente. Ma c'è sempre una coda che guida l'intero modello. Ma non posso ricordare tali lavori se il modello ottenuto è adeguato al mercato stesso.
Anche se la modellazione calcola sempre l'errore del modello. Può essere questo?
Non ci ho pensato. Anche se il problema è ovvio.
Il problema dell'adeguatezza del modello al suo oggetto è abbastanza ben elaborato, ma non l'ho visto sul mercato. Mi sembra che si usi uno schema standard: si fa qualche ipotesi verbale sul mercato, poi questa ipotesi viene scomposta in componenti e queste componenti vengono scritte analiticamente. Ma c'è sempre una coda che guida l'intero modello. Ma non posso ricordare tali lavori se il modello ottenuto è adeguato al mercato stesso.
Anche se la modellazione calcola sempre l'errore del modello. Può essere questo?
Non ci ho pensato. Anche se il problema è ovvio.
Il modello è il TS. Le code sono errori di previsione sotto forma di perdite. I drawdowns sono l'accumulo di errori in una serie di trade. I trader li analizzano attraverso indicatori come MAKSDD, PF, FS, Sharpe ratio, ecc. La maggior parte valuta l'adeguatezza del modello/TS in modo puramente visivo - dalla scorrevolezza della curva e dai massimi prelievi. Alcuni con regole imperiali - come PF>2 ecc.
Solo diversi TS hanno un sacco di sfumature nell'analisi dei risultati per ridurre tutto ad una sola formula matematica.
Il modello è un TC. Le code sono errori di previsione sotto forma di perdite. I drawdowns sono l'accumulo di errori in una serie di trade. I trader li analizzano attraverso metriche come MAKSDD, PF, FS, kt di Sharpe, ecc. La maggior parte valuta l'adeguatezza del modello/TS in modo puramente visivo - dalla scorrevolezza della curva e dai massimi prelievi. Alcuni con regole imperiali - come PF>2 ecc.
Ci sono solo un sacco di sfumature nell'analizzare i risultati dei diversi TC per ridurre tutto a una sola formula matematica.
Tutto questo è comprensibile. Se aggiungiamo alla tua lista di pensieri sulle caratteristiche statistiche del residuo (errore), otteniamo una lista abbastanza completa.
Ma la mia comprensione del matematico è che sta parlando di valutazioni di modelli nella teoria dei sistemi. In TAP per esempio. Sono tutti estremamente avanzati. I loro modelli volano fino a Marte, prendono di mira le stesse città americane, ecc. Si tratta di ciò che non si applica nel mercato.
L'ISC è un metodo di stima, non uno strumento di detrending.
È l'uso di metodi di stima, di cui ce ne sono molti, che distingue qualitativamente la statistica dall'AT.
Se c'è una valutazione della tendenza, come può non essere uno strumento di detrending? e l'AT è una conseguenza di questo, no?
Tutto questo è comprensibile. Se aggiungi alla tua lista pensieri sulle caratteristiche statistiche del residuo (errore), ottieni una lista abbastanza completa.
Ma la mia comprensione del matematico è che sta parlando di valutazioni di modelli nella teoria dei sistemi. In TAP per esempio. Sono tutti estremamente avanzati. I loro modelli volano fino a Marte, prendono di mira le stesse città americane, ecc. Si tratta di ciò che non si applica nel mercato.
si tratta di modelli di errore stazionari - non perdono la loro rilevanza nel tempo. Le leggi della fisica si applicano sempre, anche se ci sono anche fattori non considerati, ma sono insignificanti. Nel mercato tutto cambia e i partecipanti si adattano alle regole che cambiano e agli altri. Quindi non si sa in anticipo per quanto tempo il modello/TC sarà rilevante/robusto. Pertanto, la rilevanza deve essere monitorata costantemente, non solo una volta in un secolo, come in alcuni altri settori. Il ritardo nel determinare la rilevanza della ST è critico.
Ci si occupa di modelli con errore stazionario - non perdono la loro rilevanza nel tempo. Le leggi della fisica si applicano sempre, anche se ci sono anche fattori non considerati, ma sono insignificanti. Nel mercato tutto cambia e i partecipanti si adattano alle regole che cambiano e agli altri. Quindi non si sa in anticipo per quanto tempo il modello/TS sarà rilevante/robusto. Quindi la rilevanza deve essere costantemente monitorata, non solo una volta in un secolo come in altre aree. Il ritardo nel determinare la rilevanza della ST è critico.
Sì, mi è sfuggito, mi è passato di mente.
Una parte del nostro oggetto che stiamo cercando di modellare è umana, e questo fa sì che il comportamento dell'oggetto sia non stazionario e che tutto abbia salti qualitativi. L'ho solo dimenticato. Una volta mi hanno insegnato che gli oggetti sono deterministici, stocastici (un misto dei due) e indeterminati, cioè il cui comportamento può essere deterministico in un intervallo, poi stocastico e, spesso, con un salto da uno all'altro. Questa è una caratteristica dei sistemi di cui gli esseri umani fanno parte.
Dannazione, mi sfugge tutto. Me l'hanno insegnato all'università.
La storia di quando Soros ha fatto cadere la sterlina britannica è ben nota.