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Volodya, non sto facendo trading per niente. Mia figlia commercia per se stessa e per me.
Si è notato da tempo: più la vita è irrimediabilmente noiosa, più le bugie sono massicce e ridicole, è ipercompensazione, e mentre cadono socialmente perdono persino di vista quanto ridicole e miserabili sembrano queste favole dall'esterno... le leggi universali del mercato, i bambini milionari... È solo un circo... 😏
Hai provato a cercare su internet?
Volodya, non sto facendo trading per niente. Mia figlia commercia per se stessa e per me.
Fratello di Stato.
Non c'è niente da fare. Non attiriamo gli investitori.
Non c'è niente da fare. Non attiriamo gli investitori.
Non mi piacciono le immagini con solo testo, ma in questo caso è un'eccezione. È molto appropriato.
E la "bile" è solo semplice gelosia. Alcune persone sono abbastanza fortunate da intascare 10.000 dollari al mese di denaro non guadagnato... Io no.
...
Drimmer ha ragione in questo thread - bisogna almeno parlare un po' di teoria.
Un convinto sostenitore della teoria di Gunn, Matrix, giustifica sempre le sue decisioni e i suoi accordi. Tutte le sue spiegazioni si riducono alla costruzione di qualche metrica di mercato spazio-temporale non lineare, e poi tocca a voi. Ed è bellissimo. Affascinante, direi. E per ragionare semplicemente che un'onda sarà seguita da una seconda... No, non quello...
Necessità di diluire il filo!
Per continuare l'argomento della volatilità oraria relativa delle coppie di valute:
Questo è l'aspetto della volatilità relativa oraria per la coppia EURUSD.
L'istogramma è stabile e non cambia nel tempo, cioè le barre saranno in tale posizione l'una rispetto all'altra anche dopo una settimana, un mese, un anno...
Cosa c'è nella foto in basso?
Ho deciso di tracciare la somma di questa volatilità dalle 00:00 alle 23:00 e i confini del bozzolo per questa somma (bozzolo = abs_sum/n).
Ciò che è interessante è che alle 08:00 la somma corrisponde esattamente al valore negativo della deviazione inferiore ( cocoon = 3 * [abs_sum/n] ) e poi si inverte in un aumento della volatilità.
Quali sono le conclusioni? Non può formulare ....
Necessità di diluire il filo!
Per continuare l'argomento della volatilità oraria relativa delle coppie di valute:
Questo è l'aspetto della volatilità relativa oraria per la coppia EURUSD.
L'istogramma è stabile e non cambia nel tempo, cioè le barre saranno in tale posizione l'una rispetto all'altra anche dopo una settimana, un mese, un anno...
Cosa c'è nella foto in basso?
Ho deciso di tracciare la somma di questa volatilità dalle 00:00 alle 23:00 e i confini del bozzolo per questa somma (bozzolo = abs_sum/n).
Ciò che è interessante è che alle 08:00 la somma corrisponde esattamente al valore negativo della deviazione inferiore ( cocoon = 3 * [abs_sum/n] ) e poi si inverte in un aumento della volatilità.
Quali sono le conclusioni? Non può formulare ....
Necessità di diluire il filo!
Per continuare l'argomento della volatilità oraria relativa delle coppie di valute:
Questo è l'aspetto della volatilità relativa oraria per la coppia EURUSD.
L'istogramma è stabile e non cambia nel tempo, cioè le barre rimarranno in questa posizione l'una rispetto all'altra anche dopo una settimana, un mese, un anno...
Cosa c'è nella foto in basso?
Ho deciso di tracciare la somma di questa volatilità dalle 00:00 alle 23:00 e i confini del bozzolo per questa somma (bozzolo = abs_sum/n).
Ciò che è interessante è che alle 08:00 la somma corrisponde esattamente al valore negativo della deviazione inferiore ( cocoon = 3 * [abs_sum/n] ) e poi si inverte in un aumento della volatilità.
Quali sono le conclusioni? Non posso formulare ....
ci sono 2 punti:
Uno: quando inventate nuovi termini, date loro delle definizioni. Cos'è la "volatilità relativa"? Apparentemente qualcosa che può assumere valori negativi :-) L'attività di trading sul mercato (cioè i tick) è davvero una cosa costante e immutabile. E tutti vedono grafici come il tuo ogni giorno, ma sono sempre sorpresi. E lo stesso vale per le sue conseguenze, che tra l'altro sono registrate in tutti i rapporti commerciali. Tutti i rapporti hanno una "replica" quasi esatta di questo modello in termini di "tempo di trade e tempo di profitto/perdita".
La seconda è la scelta del punto di riferimento. Perché tutti si fermano a 0:00? Non solo è diverso per tutti, ma anche in cima al rollover, intorno al quale non ci si può fidare delle letture. (nel tuo grafico) prendi il 5 - è una scelta molto migliore, che mette tutto al suo posto