Creare un IO positivo - pagina 18
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Cioè, pensate che la probabilità al tempo t3 che il prezzo vada contro la tendenza (dal punto 2 al punto 4) sia maggiore della probabilità che vada contro la tendenza (dal punto 2 al punto 4),
della probabilità che vada in controtendenza (dal punto 2 al punto 3)?
Risponde secondo l'immagine inserire "C = f(t) con distribuzione normale". Se stiamo parlando di prezzi reali, la risposta sarebbe diversa.
Dima, ti è stato detto che non c'erano abbastanza dati.
Sì, e hai preso apposta degli intervalli uguali? )
Dima, ti è stato detto che non c'erano abbastanza dati.
Di quali altri dati avete bisogno?
ACF. Senza ACF, che senso ha parlare di un processo casuale?
P.S. Se non si parla di ACF, allora considerate che il processo non ha memoria. E se non ha memoria di ciò che ha fatto prima, nemmeno un momento di tempo fa, allora non abbiamo bisogno di considerarlo come un processo casuale. La distribuzione in ogni dato momento è sufficiente. Allora quello che ha detto gpwr è vero.
Il problema viene riportato da un altro ramo:
Si deve determinare la probabilità degli eventi 3 (P3) e 4 (P4) al tempo t. Il prezzo è passato dal punto 0 al punto 1, poi è tornato al punto 2.
Dati di ingresso: C1, C2, C3, C4 sono i prezzi ai punti 1,2,3,4 rispettivamente.
Si scopre che in questo scenario, in entrambi i casi, l'ulteriore movimento è verso il basso.
C'era un thread sullo zigzag su questo forum qualche anno fa. L'ho chiamato un h-zigzag. È elementare costruirlo. Supponiamo di salire e se il pullback avviene di più di h punti, lo zigzag cambierà la sua direzione. Verso il basso, succede la stessa cosa. Facciamo trading basandoci sui segnali dello zigzag. Il trading può essere redditizio se l'ampiezza media dello zigzag è superiore a 2h.
Prima di fare trading sullo strumento, conto gli h-zigzag per lo strumento sulle chiusure delle barre orarie sull'orologio. Per esempio, otteniamo la seguente immagine:
L'asse x è un passo a zig zag, l'asse y è il risultato dei trade virtuali per lo strumento durante il periodo di tempo con questo passo. L'immagine superiore mostra il trading senza lo spread. Il più basso - con la presa in considerazione dello spread. Determinare una dimensione confortevole di un ordine stop loss per entrare e fare trading.
Beh, sembra che i ragazzi Shiryaev e Pastukhov ci abbiano provato molto tempo fa. H...volatilità. Ma non è stato realmente implementato, credo, ma la tesi di Pastukhov ha spiegato tutto, ma per i non matematici non è così chiaro...
Se l'onda < 2H il mercato è piatto e se è maggiore di 2H è in tendenza. Molto costruttivo. Ma sulle coppie di valute sul lato lungo sarà sicuramente intorno al 2H. - Caos.
Ti piacerebbe essere coinvolto nel miglioramento?
Sarebbe bello avere qualcosa da migliorare =)
Si scopre che in questo scenario, l'ulteriore movimento è comunque verso il basso.
Su cosa si basano questi grafici? Su una passeggiata casuale o su citazioni reali? Come fanno allora le persone a fare trading su una tendenza per fare soldi?