Dalla teoria alla pratica - pagina 1428
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Gli ultimi post di Burnakov su Habra sono anche sull'apprendimento per rinforzo, il che significa che i modelli sono abbastanza chiari.
Cioè, è un'IA pura che cerca di capire il mercato stesso.
Ma non è chiaro se sta avendo successo. Personalmente, finora ho così così in questa direzione.
Anche il mio modello è noto a tutti tranne che ad Asaulenka e Makanu. Il mercato è un processo casuale con memoria.
E se tutto è chiaro con il processo casuale - per la sua descrizione c'è la diretta equazione di Kolmogorov e la semplice teoria della probabilità, allora è più complicato con la memoria...
Ci sono meraviglie nel mercato - si tratta di intervalli di tempo non lineari tra le quotazioni, la cosiddetta distribuzione di Erlang, che indica senza ambiguità la presenza di conseguenze nel flusso di tick e una forma insolita di densità di probabilità degli incrementi, ecc. ecc. che aggiungono difficoltà nello studio....
Solo gli Asaulenki figurativi sono spaventati da questo e si spaventano.
Si può, naturalmente, sputare sulla memoria e trattare il mercato come un processo casuale. La domanda concettuale è: si può battere? La risposta è sì. Non so se una rete neurale può farlo, ma la teoria della probabilità e il DPT possono gestirlo.
Il modello che ho è noto a tutti tranne che ad Asaulenka e Makanu. Il mercato è un processo casuale con memoria.
E se tutto è chiaro con un processo casuale - c'è un'equazione di Kolmogorov diretta per descriverlo, e semplicemente la teoria della probabilità, allora è più complicato con la memoria...
Ci sono meraviglie nel mercato - si tratta di intervalli di tempo non lineari tra le quotazioni, la cosiddetta distribuzione di Erlang, che indica senza ambiguità la presenza di conseguenze nel flusso di tick e una forma insolita di densità di probabilità degli incrementi, ecc. ecc. che aggiungono difficoltà nello studio....
Solo gli Asaulenki figurativi sono spaventati da questo e si spaventano.
Si può, naturalmente, sputare sulla memoria e trattare il mercato come un processo casuale. La domanda concettuale è: si può battere? La risposta è sì. Non so se una rete neurale può farlo, ma la teoria della probabilità e il DPT possono gestirlo.
MO è anche un terver in sostanza, certo che può, ma bisogna sapere come.
Per esempio, uso con successo MO per l'arbitraggio, ma per i dati grezzi non riesco in qualche modo a padroneggiarlo completamente. Questo è se si guarda il tester. Se nella vita reale, naturalmente, ci possono essere buoni mesi redditizi, ma non sempre
il tempo non lineare è la caratteristica più importante del BP
Il tempo non lineare è la caratteristica più importante della pinna.Ancora una volta, vorrei ricordarvi le parole di Koldun (anche se a volte vi ritrovate in alterchi violenti):
"La cosa più importante in MO è la preparazione (pre-elaborazione) dei dati di input. Come si fa questo è il segreto di ogni maestro di MO. La mia serie è una combinazione di diverse coppie di valute e tempo".
Non so cosa c'entrino le coppie di valute multiple. Non so... Forse ha letto il thread di Bablacocos? Non ne ho idea...
Ma il tempo, sì. Come potrebbe non farlo? Come fa la rete a sapere che una data serie di quotazioni è arrivata di notte e la stessa dimensione di giorno? Senza tempo, abbiamo solo uno stupido insieme di numeri casuali - SB. Ed è estremamente difficile da affrontare. Ma si può.
Ancora una volta, vorrei ricordarvi le parole di Koldun (anche se a volte vi ritrovate in alterchi violenti):
"La cosa più importante in MO è la preparazione (pre-elaborazione) dei dati di input. Come si fa questo è il segreto di ogni maestro di MO. La mia serie è una combinazione di diverse coppie di valute e di tempo".
Non so cosa c'entrino le coppie di valute multiple. Non so... Forse ha letto il thread di Bablacocos? Non ne ho idea...
Ma il tempo, sì. Come potrebbe non farlo? Come fa la rete a sapere che una data serie di quotazioni è arrivata di notte e la stessa dimensione di giorno? Senza tempo, abbiamo solo uno stupido insieme di numeri casuali - SB. Ed è estremamente difficile da affrontare. Ma si può.
Ha scritto che non ha un TS stabile. Comunque, a volte funziona, a volte no... come tutto nella vita.
Stiamo discutendo di Martin o di me qui? In tutto il mio tempo nel forex non ho venduto un solo prodotto software e non ho intenzione di farlo. Ahi! C'è qualcuno in questo forum che può confutare questo?
Ognuno ha il proprio approccio quando prepara un Expert Advisor per il trading. Personalmente non uso l'ottimizzatore perché i miei EA lavorano in tick e un test del 2017 dura circa un giorno. Quindi usare l'ottimizzatore nel tester non è realistico, non vivrò abbastanza per vederlo, ho già 76 anni). Costruire l'algoritmo e definire i parametri nel processo di test visivo. Non c'è nessun montaggio.
Ci sono più di 500 scambi qui. Non è abbastanza? Il prelievo massimo è inferiore al 7,5%. La perdita è chiusa al 10% di drawdown. In ognuno di questi casi scopro la ragione e correggo l'algoritmo o aggiusto i parametri. Quindi non ho intenzione di aspettare che qualche mio Expert Advisor fallisca.
76 anni è un'età rispettabile - voglio ringraziarti per aver vissuto così a lungo ed essere sano di mente!
Dopo tutto, il trading è un'arte, un gioco con le persone (i loro strumenti), non c'è niente da affermare e ancor meno da affermare assiomaticamente - come un forcone nell'acqua. Se siete in grado di lavorare con Martin - grande! Sto solo affermando la mia opinione come risultato di esperienze ed esperimenti statistici, ma capisco chiaramente che anche l'1% del possibile non è dichiarato e nessuno può abbracciare, quindi siamo come cercatori d'oro, scavando ...
Ma il tempo, sì. Come si fa a farne a meno? Come fa la rete a sapere che una data serie di quotazioni è arrivata di notte e la stessa dimensione di giorno? Senza tempo, abbiamo solo uno stupido insieme di numeri casuali - SB. Ed è estremamente difficile da affrontare. Ma si può.
http://chaos.sgu.ru/kafedra/edu_work/textbook/khovanovs-01/node14.html
Ho capito che tutti frequentano questo posto. Ragazzi, suggerite un indicatore di notizie per MT5.
Ci vogliono anni di programmazione e di lavoro analitico per creare un indicatore di notizie di qualità.
Il costo di un tale indicatore sarebbe di sette zeri.
Non potete permettervi un tale lusso.
Potete trovare un bidone in un deposito di rottami, ma non vi sarà utile.
Il modello che ho è noto a tutti tranne che ad Asaulenka e Makanu. Il mercato è un processo casuale con memoria.
È un processo casuale senza memoria.
È sufficiente testare un mucchio di altri EA e vedere quello che viene spesso definito un adattamento alla storia.
Non è un adattamento, è - "Il mercato è un processo casuale SENZA memoria".
Ci vogliono anni di programmazione e di lavoro analitico per creare un indicatore di notizie di qualità.
Il costo di un tale indicatore sarebbe di sette zeri.
Non potete permettervi un tale lusso.
Potete trovarne uno fatto a mano in una discarica, ma non servirà a nulla.
Andiamo.
C'è un calendario economico per questo compito ed è già integrato in MT5
basta cercare il codice base o ordinarlo da un freelance