Una definizione formale di padrone-schiavo - ne esiste una?

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Quando guardiamo coppie correlate (ad esempio EURUSD e GBPUSD) che si muovono in sincronia da un po' di tempo, un momento di disallineamento è destinato a verificarsi. Se il Poundback scende improvvisamente, il che è in sincronia con l'Euro, questo potrebbe essere un segnale per vendere l'Euro. Quando si osserva questo processo in tempo reale, di solito non c'è dubbio su quale coppia stia dando il tono. Ma come formalizzarlo? C'è un metodo o un Expert Advisor che esegue il rilevamento dell'ancora automaticamente?
 

Questo è quello che ho inventato. Non mi piace un metodo così irritante. Forse potete indicarmi qualcosa di più convenzionale.

Lasciamo che la finestra di osservazione sia di 10 barre.

Calcoliamo il coefficiente di correlazione tra due coppie per le ultime 10 barre e per le ultime 11 barre. Se quest'ultimo è inferiore, significa che inizia il mismatch. Costruiamo i grafici per 10 barre. Quale delle coppie sull'ultima barra ha più deviazioni dalla sua maschera è la principale, rompe il movimento attuale.

 
Logica semplice: capovolgi entrambe le coppie e conta sullo stesso segmento - ottieni il risultato esattamente opposto. E tutto perché è impossibile determinare cosa sia una deviazione dal comportamento concordato, il desiderio della coppia di muoversi di più o, al contrario, la sua riluttanza a muoversi)
 
wmlab:
Quando guardiamo coppie correlate (per esempio, EURUSD e GBPUSD) che si muovono in modo sincrono da tempo, un momento di disallineamento è destinato a verificarsi. Se il Poundback si abbassa improvvisamente, in modo sincrono con l'Euro, questo potrebbe essere un segnale per vendere l'Euro. Quando si osserva questo processo in tempo reale, di solito non c'è dubbio su quale coppia stia dando il tono. Ma come formalizzarlo? C'è un metodo o un Expert Advisor che esegue il rilevamento dell'ancora automaticamente?


Non è la coppia che devia o non devia lo schiavo, ma quella che riduce la deviazione. E a proposito, entrambe le coppie possono essere ugualmente slave e master.

Per esempio, se la deviazione EURUSD e GBPUSD entrambe le coppie si muovono verso il precedente spread tra di loro, questo è il caso e poi è più facile per il commercio EURGBP mean-reversion. Se nella deviazione la sterlina si muove contro la divergenza, e l'euras va dove vuole)), allora l'euro è il padrone, mentre la sterlina è lo schiavo. È anche possibile quando entrambi gli strumenti sono indipendenti.

 


Le coppie sono ora intorno al 65% del range di oggi,

ma sterlina sopra il 65% ieri, euro sotto il 50% ieri

Sterlina intorno al 100% di 5 giorni (e 10 e 20) e Euro sopra il 50% (5)

Così la sterlina può essere viva con la sua vita, va, l'euro sta, che correlazione c'è

Ho scommesso sulla sterlina oggi (teoricamente) un rinnovo del massimo di oggi, di ieri

Aggiornamento dell'euro dell'alto oggi, dopo il 65% della gamma di ieri possiamo guardare a comprare

 
poruchik:

Così la sterlina ha una vita propria, va - l'euro sta in piedi, che tipo di correlazione c'è


Tutto dipende dalla scala. EURUSD M5, le barre blu sono i poundbucks:


 
Se le coppie vanno insieme, significa solo una cosa: il dollaro cambia di valore. Se vanno separatamente, significa che o l'euro o la sterlina stanno cambiando di valore. Da dove vengono i padroni e gli schiavi?
 
excelf:
Se le coppie vanno insieme significa solo una cosa: il dollaro cambia di valore.
Oops - sbagliato. O il dollaro sta cambiando di valore o l'euro e la sterlina stanno cambiando insieme, il che è più che probabile.
 
wmlab:
Quando guardiamo coppie correlate (ad esempio EURUSD e GBPUSD) che si muovono in sincronia da un po' di tempo, un momento di disallineamento è destinato a verificarsi. Se il Poundback si abbassa improvvisamente, in modo sincrono con l'Euro, questo potrebbe essere un segnale per vendere l'Euro. Quando si osserva questo processo in tempo reale, di solito non c'è dubbio su quale coppia stia dando il tono. Ma come formalizzarlo? C'è un metodo o un Expert Advisor che esegue il rilevamento del master automaticamente?

C'è un metodo. Tutto si impara dal confronto. Si tratta di calcolare i coefficienti di correlazione per due casi:

  1. La prima coppia è presa imparziale, e la seconda coppia è presa spostata rispetto alla prima coppia di 1 barra in profondità nella storia
  2. La prima coppia è presa spostata rispetto alla seconda di 1 barra in profondità nella storia e la seconda coppia è presa imparziale

Confrontiamo i coefficienti di correlazione ottenuti nei punti 1 e 2 in valori assoluti:

  • Se il valore assoluto del coefficiente di correlazione per l'item. 1 è maggiore che per para. 2, allora la seconda coppia era il master e la prima era lo slave.
  • Se il valore assoluto del coefficiente di correlazione per l'item. 2 è maggiore che per l'articolo. 1, allora la prima coppia era il master e la seconda lo slave.
 
Reshetov:

C'è un metodo. Tutto si impara dal confronto. Si tratta di calcolare i coefficienti di correlazione per due casi:

  1. La prima coppia è presa non distorta, la seconda coppia è distorta rispetto alla prima coppia di 1 barra in profondità nella storia
  2. La prima coppia è presa spostata rispetto alla seconda di 1 barra in profondità nella storia, la seconda coppia è presa imparziale

Confrontare i coefficienti di correlazione ottenuti nel passo 1 e nel passo 2:

  • Se il coefficiente di correlazione per p. 1 è maggiore che per p. allora la seconda coppia era il master e la prima era lo slave.
  • Se il coefficiente di correlazione per l'item. 2 è maggiore del coefficiente di correlazione per la voce 1 allora la prima coppia era il master e la prima era lo slave. 1, allora la prima coppia era il master e la seconda lo slave.


Solo se il tempo di reazione della coppia di slave al movimento del master è superiore a 1 bar. Se meno, si ottiene il rumore.
 
alsu:
Questo solo se il tempo di risposta della coppia slave al movimento del master è superiore a 1 bar. Se meno, avremo del rumore.

I coefficienti di correlazione per 1 barra non sono calcolati, ma sono calcolati per N barre. Quindi la risposta della coppia slave al movimento della coppia master si ottiene per una sezione storica di N barre, non 1 barra.

Ci sarà rumore in ogni caso. Più piccola è la differenza nei coefficienti di correlazione per il passo 1 e 2, più alto è il rumore. 1 e 2, maggiore è il valore del rumore.

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