Una definizione formale di padrone-schiavo - ne esiste una? - pagina 9
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Sì, come il pair trading. Puoi analizzare il paniere, come ha scritto MetaDriver, e commerciare gli strumenti più estremi.
Ma spesso succede che non c'è ritorno, ma c'è ancora più distanza... E una perdita. :)
Qualcuno è riuscito a capire quando i ritorni sono più probabili?
più a lungo ci sono state deviazioni nel tempo e più in grandezza))
Mi piace il soggetto.
Passaggio di pip dal 2010, M15, EURUSD-GBPUSD.
In sostanza, è possibile raccogliere statistiche di volatilità incrociata e fermare e tagliare gli scarichi.
Non capisco, quali sono i vostri teoremi qui?
Ecco i dettagli.
Lo vediamo muoversi insieme.
Ed ecco la differenza di questo movimento:
Stupido, agli estremi si entra, uno va lungo, l'altro va corto. A zero si esce. Questa serie è stazionaria - cioè, è destinata a tornare a zero. È possibile aspettare il cattivo tempo e la perdita non sarà grande, perché uno è lungo e l'altro è corto.
Lo vediamo muoversi insieme.
Ed ecco la differenza di questo movimento:
Stupido, agli estremi in cui andiamo, uno va lungo l'altro va corto. A zero si esce. Questa serie è stazionaria - cioè, è destinata a tornare a zero. È possibile aspettare il cattivo tempo e la perdita non sarà grande, perché uno è lungo e l'altro è corto.
Come si calcola la differenza tra i tassi? Cosa viene preso come punto di segnalazione? Come si tiene conto della differenza di scala?
E come si conta la differenza tra i tassi di cambio? Cosa viene preso come punto di riferimento? Come si tiene conto della differenza di scala?
Questa è l'idea di cointegrazione.
Si prendono due coppie (due file qualsiasi). Cerca un vettore di cointegrazione tale che la differenza tra le due righe sia stazionaria.
Per le immagini di cui sopra appare così
EURUSD = C(1)*GBPUSD + C(2) + C(3)*@TREND
Vettore: 1, - c(1), - c(2), - c(3)
C'è un modo per calcolare questi valori
EURUSD = 0,828446321089*GBPUSD - 1,37009549204 + 0,000206761078317 *@TREND
Ancora una volta vi invito a questo thread
Questa è l'idea di cointegrazione.
Si prendono due coppie (due file qualsiasi). Cerca un vettore di cointegrazione tale che la differenza tra le due righe sia stazionaria.
Per le immagini di cui sopra appare così
EURUSD = C(1)*GBPUSD + C(2) + C(3)*@TREND
Vettore: 1, - c(1), - c(2), - c(3)
C'è un modo per calcolare questi valori
EURUSD = 0,828446321089*GBPUSD - 1,37009549204 + 0,000206761078317 *@TREND
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Se i rapporti c1, c2, c3 sono ricalcolati ad ogni barra (e non può essere altrimenti, poiché la croce non è stazionaria), il punto zero può volare via dai punti di apertura. Come risultato (-), se senza aggiunte e medie.
Non è lo stesso che giocare il cross EURGBP per il proprio swing?
Non lo so. Non mi interessano le idee che non hanno una teoria sotto - è impossibile valutarle.
La tua teoria finisce qui in una pozzanghera:
Si può resistere al tempo, e la perdita non sarà grande, perché uno è lungo e l'altro è corto.
Se tu avessi esperienza nel trading reale su questo principio non faresti queste sciocchezze. Questa è un'affermazione errata. Ecco una schermata con le perdite in pip, fate attenzione alla data di entrata:
Senti che senza pratica la teoria=0? :)
Questa è l'idea di cointegrazione.
Si prendono due coppie (due file qualsiasi). Cerca un vettore di cointegrazione tale che la differenza tra le due righe sia stazionaria.
Per le immagini di cui sopra appare così
EURUSD = C(1)*GBPUSD + C(2) + C(3)*@TREND
Vettore: 1, - c(1), - c(2), - c(3)
C'è un modo per calcolare questi valori
EURUSD = 0,828446321089*GBPUSD - 1,37009549204 + 0,000206761078317 *@TREND
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