Una definizione formale di padrone-schiavo - ne esiste una? - pagina 4
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Nessuna correlazione ha un posto nella serie - è una caratteristica di un campione di due serie.
Così come non c'è un posto specifico per la vostra cointegrazione preferita e il filtro XP - sono le stesse caratteristiche dei campioni nel loro insieme.
Il punto di ciò che viene proposto non riguarda affatto la "correlazione dei luoghi", ma la stima del suo cambiamento, e questo è un valore legato a quel particolare punto nel tempo.
Così come non c'è un posto specifico per il vostro filtro di cointegrazione e XP preferito - queste sono le stesse caratteristiche dei campioni in generale.
Il punto suggerito non è affatto il "luogo di correlazione", ma la stima del suo cambiamento, e questo è già un valore legato a quel particolare punto nel tempo.
Ci sono algoritmi combattivi che determinano master-slave. Questi sono basati sul filtraggio Kalman. Queste sono strutture sottili per analizzare il segnale riflesso, ma sono possibili e funzionano. Perché la "natura" del movimento del padrone e dello schiavo è diversa (leggermente diversa) leggermente diversa. Questa differenza è incorporata come modello comportamentale nel filtro di Kalman
Il filtro di Kalman è un argomento separato ed estremamente interessante.
Quello che viene discusso qui è il test di causalità di Granger
Credo che abbia ricevuto un Nobel per questo. Il test è molto spesso incluso nei pacchetti statistici. Accessibile, molto facile da usare.
Nessuno degli strumenti dei mercati finanziari sarà abbastanza correlato per fare trading su di essi come descritto qui. Ma perché ci sia un modello di strumenti diversi per fare soldi, non è necessario che siano correlati. Inoltre, la correlazione può essere del tutto nulla, ma i modelli ci saranno.
parole d'oro...
+100500
Non si tratta di posizione, ma dell'inapplicabilità della correlazione su fore. Non siamo meschini.
Sembra molto artistico , ma non ha senso. Perché non è vero.
Se non funziona per te, non farne una teoria profonda.
Bisogna solo fare attenzione a separare: correlazione a parte / causalità a parte.
LeoV:
Nessuno degli strumenti dei mercati finanziari sarà sufficientemente correlato per fare trading su di essi come descritto qui.
_________________________________________
C'è una correlazione. Ma perché ci mettiamo in mezzo?
Parliamo del movimento di gruppo
Sembra molto artistico , ma non ha senso. Perché non è vero.
Se non funziona per te, non farne una teoria profonda.
Bisogna solo fare attenzione a separare separatamente la correlazione dalla causalità.