Una definizione formale di padrone-schiavo - ne esiste una? - pagina 2

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Reshetov:

I coefficienti di correlazione per 1 barra non sono calcolati, ma sono calcolati per N barre. Ecco perché la risposta della coppia slave al movimento della coppia master si ottiene per N barre di sezione storica, non per 1 barra.

Ci sarà rumore in ogni caso, ma se i coefficienti di correlazione e la differenza meno per i coefficienti di correlazione per pp. 1 e 2, maggiore è il valore del rumore.

Il tempo di risposta conta ancora. Se l'offset è preso - 1 bar, e la coppia reagisce nel tempo di 0,9 bar, è una cosa, è realistico uscire dal rumore. Ma se il tempo di reazione è di 0,01 bar, è un'altra cosa. Inoltre questo parametro potrebbe anche non essere costante, e il problema è che non lo conosciamo, proprio come non conosciamo il livello di rumore... Ma, come sempre, la pratica è il criterio. Dobbiamo controllare.
 
alsu:
Il tempo di reazione conta ancora. Se l'offset è preso - 1 bar, e la coppia reagisce in tempo di 0,9 bar, è una cosa, è reale per uscire da sotto il rumore. Ma se il tempo di reazione è di 0,01 bar, è un'altra cosa.
Viola. Si tratta ancora di identificare il padrone-schiavo. Non è realistico identificarne uno con un tempo di risposta inferiore a 1 barra perché i tick delle diverse coppie non sono sincronizzati. Solo le barre sono sincrone e solo quando non ci sono barre mancanti.
alsu:


Ma, come sempre, la pratica è il criterio. Dovete metterlo alla prova.

Senza dubbio.
 

Voglio mostrarvi una strategia per esempio (due segnali oggi, gioco manuale):


 
E se questo fosse l' ultimo post qui?
 
Reshetov:

C'è un metodo. Tutto si impara dal confronto. Si tratta di calcolare i coefficienti di correlazione per due casi:

  1. La prima coppia è presa imparziale, e la seconda coppia è presa spostata rispetto alla prima coppia di 1 barra in profondità nella storia
  2. La prima coppia è presa spostata rispetto alla seconda di 1 barra in profondità nella storia e la seconda coppia è presa imparziale

Confronta i coefficienti di correlazione per i valori assoluti ottenuti nel passo 1 e nel passo 2:

  • Se il valore assoluto del coefficiente di correlazione per p. 1 è maggiore che per p. 2, allora la seconda coppia era il master e la prima era lo slave.
  • Se il valore assoluto del coefficiente di correlazione per l'item. 2 è maggiore che per l'articolo. 1, allora la prima coppia era il master e la seconda lo slave.


Non è la correlazione che deve essere misurata, ma la cointegrazione, e questo funziona se entrambe le coppie hanno lo stesso livello di integrazione.
 
wmlab: Voglio mostrarvi una strategia per esempio (due segnali oggi, gioco manuale):
Stai prendendo il significato di padrone o schiavo troppo alla lettera. È molto più sottile qui....))) E la direzione è giusta ))))
 

Sono d'accordo con la 1a parte della foto, l'euro è salito mezz'ora prima (il mio tempo = MSc -1)

Seconda escursione con la sterlina in testa - non si vede, l'euro è tornato quasi alla linea di base ed è risalito di nuovo

Non abbiamo cosa misurare la "forza" del presentatore in

Come il più semplice - numero di "passi" - dimensione + velocità dei "passi" x tempo

1 "passo" è il 10% della gamma di ieri (euro = 11p, sterlina = 6p)

 
faa1947:
Non si dovrebbe misurare la correlazione ma la cointegrazione, e questo funziona se entrambe le coppie hanno lo stesso livello di integrazione.
Dobbiamo controllare se le valute sono in equilibrio di lungo periodo, altrimenti, due processi non stazionari, danno una combinazione lineare stazionaria.
 
orb:
Dobbiamo controllare se la moneta è in equilibrio a lungo termine, altrimenti, due processi non stazionari, danno una combinazione lineare stazionaria.

Naturalmente.

Se parliamo di sovraperformance, ha un posto e Reshetov ha scritto come controllare, quindi lo fanno. È usato nei mercati azionari e delle materie prime. Ci sono serie temporali macroeconomiche che conducono. Nel forex penso che gli asiatici siano più avanti dell'Europa e degli Stati. L'Australia è buona come pista.

 

Si è parlato di correlazione... che metodo usate per misurarlo?

Ce ne sono molti, non tutti sono adatti.

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