RBCI + TTF = Profitto? - pagina 12
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Cosa c'è che non va nei mash-up?
Testato nel tempo!
Questo è il modo in cui questa TTF si comporterà NON sulla storia, ma nella vita reale.
Questo è il modo in cui questa TTF si comporterà NON sulla storia, ma nella vita reale.
Per il fatto che sono in ritardo rispetto al RBCI + TTF. Molto. E così i mash-up non servono a nulla.
Mm... Questo è quello che mi piace di loro - sono molto indietro....
Per il fatto che sono in ritardo rispetto al RBCI + TTF. Molto. E così i mash-up non servono a nulla.
L'auto-inganno non è la peggiore opzione...
Non capisco niente dalla foto. Perché avete due indicatori identici che mostrano valori diversi? E quale immagine si riferisce al "reale"? A quanto pare, nessuno, come le date nella foto mostrano ottobre.
La foto è del tester. L'indicatore è lo stesso - per quello inferiore la storia è per l'intero periodo, per quello superiore è solo fino alla linea verticale. Dopo la linea verticale quella superiore ha il reale
Mm... Questo è quello che mi piace di loro è che sono molto indietro....
Le MA sono indietro come dovrebbero essere, circa mezzo periodo.
La cosa buona delle AM è proprio la mancanza di auto-inganno.
Come si può superare questo?
Come si può superare questo?
Come si può superare questo?
Ho combinato 2 indicatori in uno solo. È storto, naturalmente, ma funziona))) Ma è inutile - TTF sta sbirciando avanti